Anton Shabunin личный блог

04 августа 2018, 21:37

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 03.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2379 акций) 03.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-03 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-03 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4848)			% от sp500
Длительный аптренд	304	69%	212	0%	0	6%	4%	0%	10%
Откат в аптренде	85	70%	60	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	791	43%	345	0%	0	16%	7%	0%	23%
Пробой растущей 50МА	88	22%	20	4%	4	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	87	17%	15	25%	22	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	285	33%	96	1%	5	5%	1%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	132	12%	17	20%	27	2%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	158	29%	47	5%	8	3%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	106	17%	19	16%	18	2%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	149	26%	39	9%	14	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	149	8%	12	27%	41	3%	0%	0%	3%
Консолидация под 50МА	625	20%	127	3%	23	12%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	234	21%	51	17%	41	4%	1%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	105	36%	38	3%	4	2%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	343	0%	2	14%	49	7%	0%	1%	13%
Отскок вниз от 200МА	39	10%	4	17%	7	0%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	115	9%	11	12%	14	2%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	607	0%	1	60%	367	12%	0%	7%	8%
Подскок со дна	101	2%	3	68%	69	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	298	0%	2	84%	252	6%	0%	5%	1%

Рынок слабый, индекс поддерживают за счёт REIT и коммуналки.

Дальнейшие таблицы предназначены for hardcore stock junkies ONLY.

Aкции по категориям

Длительный аптренд (304 акций) 03.08.2018

6.9%	21	11%	из	185 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	13	11%		117			3	Медицина-изделия
3.9%	12	16%		74			119	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.9%	12	2%		494			33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	11	40%		27	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	8	21%		37	ЛИДИР.		36	Медицина-лекарства по рецептам
2.0%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	6	7%		82	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	6	10%		55	НАРОЖД.		56	Химикаты-особые
1.6%	5	9%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
1.6%	5	41%		12	ЛИДИР.		2	Медицина-амбулаторный/домашний уход
1.6%	5	41%		12	ЛИДИР.		37	Медицина-медстрахование
1.6%	5	15%		32	НАРОЖД.		45	Нефть и газ-переработка/продажа
1.6%	5	25%		20	ЛИДИР.		11	Ком услуги-консалтинг
1.6%	5	8%		60			7	ПО-корпоративное

41.1%	125		из	304 акций показано

Откат в аптренде (85 акций) 03.08.2018

11.8%	10	2%	из	494 акций в	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	5	8%		56		53	Интернет-контент

17.6%	15		из	85 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (791 акций) 03.08.2018

3.9%	31	6%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	27	27%		100			94	Банки-северо-восток
3.4%	27	14%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	25	56%		44			142	Финансы-пустые чеки
2.7%	21	29%		71			96	Банки-запад/юго-запад
2.5%	20	24%		81			78	Банки-юго-восток
2.5%	20	46%		43	НАРОЖД.		71	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	17	14%		117			3	Медицина-изделия
2.1%	17	23%		71	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	14	24%		57	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-средний-запад
1.8%	14	17%		82	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	14	23%		60			7	ПО-корпоративное
1.6%	13	20%		64	ЗАМЕДЛ.		138	Финансы-управление инвестициями
1.6%	13	17%		74			119	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

34.5%	273		из	791 акций показано

Пробой растущей 50МА (88 акций) 03.08.2018

9.1%	8	4%	из	185 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	5	1%		494			33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		103	Электроника-полупроводники производители

19.3%	17		из	88 акций показано

Пробой падающей 50МА (87 акций) 03.08.2018

4.6%	4	0%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	4	7%		55	НАРОЖД.		56	Химикаты-особые
4.6%	4	8%		45	ЛИДИР.		9	Девелоперы недвижимости

13.8%	12		из	87 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (285 акций) 03.08.2018

18.2%	52	28%	из	185 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	16	3%		494			33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	8	6%		117			3	Медицина-изделия
2.8%	8	15%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
2.1%	6	6%		100			94	Банки-северо-восток
2.1%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	6	8%		74			119	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	5	11%		45	ЛИДИР.		9	Девелоперы недвижимости
1.8%	5	8%		60			7	ПО-корпоративное
1.8%	5	7%		71			96	Банки-запад/юго-запад

41.1%	117		из	285 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (132 акций) 03.08.2018

6.8%	9	1%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	5	6%		74			119	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	4	9%		43			81	Нефть и газ-полевые услуги

16.7%	22		из	132 акций показано

Слом растущей 50МА (158 акций) 03.08.2018

10.1%	16	3%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	11	19%		57	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-средний-запад
5.1%	8	4%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	7	10%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
4.4%	7	11%		60			7	ПО-корпоративное
3.8%	6	6%		100			94	Банки-северо-восток
3.2%	5	6%		81			78	Банки-юго-восток
3.2%	5	4%		117			3	Медицина-изделия
2.5%	4	19%		21	НАРОЖД.		62	Электроника-наука/измерения

43.7%	69		из	158 акций показано

Слом падающей 50МА (106 акций) 03.08.2018

15.1%	16	3%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	8	9%		82	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.6%	7	7%		100			94	Банки-северо-восток
4.7%	5	6%		81			78	Банки-юго-восток
3.8%	4	6%		64	ЗАМЕДЛ.		138	Финансы-управление инвестициями
3.8%	4	5%		71			96	Банки-запад/юго-запад

41.5%	44		из	106 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (149 акций) 03.08.2018

6.7%	10	2%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	6	10%		60			7	ПО-корпоративное
3.4%	5	17%		28			42	Ком услуги-аутсорсинг
3.4%	5	2%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	4	4%		82	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	4	12%		32	НАРОЖД.		45	Нефть и газ-переработка/продажа
2.7%	4	18%		22			67	Розница/опт-строительные изделия

25.5%	38		из	149 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (149 акций) 03.08.2018

10.1%	15	3%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	5	16%		31			137	Телеком услуги-зарубежные
3.4%	5	11%		43			81	Нефть и газ-полевые услуги
2.7%	4	23%		17	ОТСТ.		172	Сталь-прокат
2.7%	4	16%		24	ЗАМЕДЛ.		134	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.7%	4	11%		36			146	Горная добыча-руда
2.7%	4	3%		117			3	Медицина-изделия

27.5%	41		из	149 акций показано

Консолидация под 50МА (625 акций) 03.08.2018

11.2%	70	14%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	28	28%		100			94	Банки-северо-восток
4.2%	26	14%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	25	30%		81			78	Банки-юго-восток
3.4%	21	31%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
3.2%	20	35%		57	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-средний-запад
3.0%	19	26%		71			96	Банки-запад/юго-запад
2.2%	14	11%		117			3	Медицина-изделия
2.1%	13	15%		82	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	11	28%		39	ЛИДИР.		8	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.8%	11	18%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	11	19%		56			53	Интернет-контент

43.0%	269		из	625 акций показано

Отскок вниз от 50МА (234 акций) 03.08.2018

17.9%	42	8%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	9	16%		56			53	Интернет-контент
2.1%	5	7%		64	ЗАМЕДЛ.		138	Финансы-управление инвестициями
2.1%	5	6%		82	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	5	16%		30			13	ПО-защита информации
1.7%	4	3%		117			3	Медицина-изделия
1.7%	4	7%		55	НАРОЖД.		56	Химикаты-особые
1.7%	4	19%		21			27	Досуг-фильмы и сопутств товары

33.3%	78		из	234 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (105 акций) 03.08.2018

17.1%	18	3%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
8.6%	9	7%		117			3	Медицина-изделия
4.8%	5	2%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	5	6%		82	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	4	12%		31			61	Транспорт-водный

39.0%	41		из	105 акций показано

Консолидация под 200МА (343 акций) 03.08.2018

4.4%	15	3%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	13	18%		71	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	12	54%		22			184	Банки-денежные центры
2.9%	10	5%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	9	28%		32	НАРОЖД.		77	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.6%	9	12%		74			119	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	8	23%		34			87	Коммунальные услуги-электричество
2.3%	8	19%		41			38	Компьютеры-техобслуживание
2.3%	8	17%		45	ЛИДИР.		9	Девелоперы недвижимости
2.0%	7	22%		31			137	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	7	16%		43	НАРОЖД.		66	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
1.7%	6	31%		19			183	Транспорт-авиалинии
1.7%	6	13%		44			142	Финансы-пустые чеки

36.2%	124		из	343 акций показано

Отскок вниз от 200МА (39 акций) 03.08.2018

7.7%	3	0%	из	494 акций в	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии

7.7%	3		из	39 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (115 акций) 03.08.2018

9.6%	11	2%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	6	3%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2%	6	20%		29	ЛИДИР.		5	Косметика и личная гигиена
3.5%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	4	11%		34			87	Коммунальные услуги-электричество

27.0%	31		из	115 акций показано

Консолидация на дне (607 акций) 03.08.2018

15.5%	94	19%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	17	14%		117			3	Медицина-изделия
2.3%	14	21%		64	ЗАМЕДЛ.		138	Финансы-управление инвестициями
2.3%	14	22%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	11	14%		74			119	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	11	27%		40	НАРОЖД.		84	Строительство-различные изделия
1.8%	11	50%		22			194	Строительство-жилое/коммерческое
1.8%	11	11%		100			94	Банки-северо-восток
1.8%	11	31%		35			125	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	10	15%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
1.6%	10	18%		55	НАРОЖД.		56	Химикаты-особые

35.3%	214		из	607 акций показано

Подскок со дна (101 акций) 03.08.2018

25.7%	26	5%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	5	29%		17			136	Энергия-солнечная
4.0%	4	12%		32	ЗАМЕДЛ.		150	Автомобили-грузовики сборщики

34.7%	35		из	101 акций показано

Длительный даунтренд (298 акций) 03.08.2018

21.8%	65	13%	из	494 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	12	19%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4%	10	8%		117			3	Медицина-изделия
3.0%	9	16%		56			53	Интернет-контент
2.3%	7	12%		56			46	Розница-рестораны
2.0%	6	9%		64	ЗАМЕДЛ.		138	Финансы-управление инвестициями
2.0%	6	23%		26			43	Финансы-потребительские займы
2.0%	6	19%		31			32	Розница-интернет
1.7%	5	15%		33			89	Энергия альтернативная
1.7%	5	11%		43			81	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	5	20%		24			49	Ком услуги-реклама
1.7%	5	12%		41	ЗАМЕДЛ.		121	Финансовые услуги-особые
1.7%	5	14%		34			22	ПО-спец-корпоративное

49.0%	146		из	298 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2379 акций) 03.08.2018

6.8%	162	87%	из	185 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	80	80%		100			94	Банки-северо-восток
2.9%	69	85%		81			78	Банки-юго-восток
2.7%	65	13%		494			33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	61	85%		71			96	Банки-запад/юго-запад
2.4%	56	47%		117			3	Медицина-изделия
2.3%	55	83%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
2.2%	53	92%		57	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-средний-запад
2.1%	49	69%		71	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	44	59%		74			119	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	40	90%		44			142	Финансы-пустые чеки
1.5%	36	83%		43	НАРОЖД.		71	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	33	51%		64	ЗАМЕДЛ.		138	Финансы-управление инвестициями
1.4%	33	55%		60			7	ПО-корпоративное
1.3%	32	39%		82	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.2%	28	50%		55	НАРОЖД.		56	Химикаты-особые
1.2%	28	59%		47	НАРОЖД.		72	Аэрокосмос/оборона
1.1%	27	84%		32	НАРОЖД.		77	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	55%		45	ЛИДИР.		9	Девелоперы недвижимости
1.1%	25	58%		43	НАРОЖД.		66	Машиностроение-промышленное общее
1.0%	24	42%		56			46	Розница-рестораны
1.0%	24	58%		41			38	Компьютеры-техобслуживание

44.1%	1049		из	2379 акций показано

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

Glk
04 августа 2018, 22:52
не надоело спамить — мусор этот выкладывать?
0
- Anton Shabunin
  05 августа 2018, 00:27
  Glk, очевидно, это не для вас. Проходите мимо — тут for hardcore stock junkies ONLY
  0

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

20:59

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

16:51

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

13:29

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...