Anton Shabunin личный блог

01 августа 2018, 08:21

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) - что происходит под капотом? 31.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2387 акций) 31.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-31 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-31 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4852)			% от sp500
Длительный аптренд	251	60%	152	0%	0	5%	3%	0%	8%
Откат в аптренде	135	71%	96	0%	0	2%	1%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	800	44%	352	0%	0	16%	7%	0%	19%
Пробой растущей 50МА	199	30%	61	4%	9	4%	1%	0%	3%
Пробой падающей 50МА	96	12%	12	22%	22	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	193	24%	47	3%	6	3%	0%	0%	7%
Недавний пробой падающей 50МА	115	8%	10	15%	18	2%	0%	0%	4%
Слом растущей 50МА	91	30%	28	13%	12	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	37	8%	3	32%	12	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	310	39%	121	5%	16	6%	2%	0%	6%
Недавний слом падающей 50МА	210	11%	25	28%	60	4%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	525	19%	101	3%	17	10%	2%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	266	24%	65	13%	35	5%	1%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	56	33%	19	5%	3	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	342	2%	9	17%	61	7%	0%	1%	8%
Отскок вниз от 200МА	35	11%	4	37%	13	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	131	6%	8	9%	13	2%	0%	0%	8%
Консолидация на дне	591	0%	2	57%	338	12%	0%	6%	6%
Подскок со дна	113	0%	1	68%	77	2%	0%	1%	2%
Длительный даунтренд	303	0%	1	84%	256	6%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (251 акций) 31.07.2018

4.4%	11	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	11	5%		184			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	8	11%		72	ЗАМЕДЛ.		91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	8	10%		74			122	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	7	18%		37	ЛИДИР.		39	Медицина-лекарства по рецептам
2.8%	7	12%		54	НАРОЖД.		55	Химикаты-особые
2.4%	6	5%		117			3	Медицина-изделия
2.4%	6	7%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	6	66%		9	НАРОЖД.		60	Транспорт-железнодорожный
2.0%	5	17%		29	НАРОЖД.		45	Металлообработка
2.0%	5	13%		36			134	Горная добыча-руда
2.0%	5	11%		43	НАРОЖД.		67	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	5	23%		21	НАРОЖД.		106	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
2.0%	5	10%		48	НАРОЖД.		72	Аэрокосмос/оборона

37.8%	95		из	251 акций показано

Откат в аптренде (135 акций) 31.07.2018

10.4%	14	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	7	9%		71			85	Банки-запад/юго-запад
5.2%	7	11%		60			8	ПО-корпоративное
3.7%	5	16%		30			54	Финансы-платёжные карты
3.7%	5	8%		56			42	Интернет-контент
3.7%	5	6%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	4	3%		117			3	Медицина-изделия

34.8%	47		из	135 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (800 акций) 31.07.2018

6.5%	52	28%	из	184 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2%	42	8%		493			15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	27	27%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
3.4%	27	61%		44	НАРОЖД.		61	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2%	26	55%		47			142	Финансы-пустые чеки
2.6%	21	26%		80	ЗАМЕДЛ.		78	Банки-юго-восток
2.1%	17	20%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	17	29%		57	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-средний-запад
2.0%	16	21%		74			122	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	16	13%		117			3	Медицина-изделия
1.9%	15	20%		72	ЗАМЕДЛ.		91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	15	22%		66	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-сбербанки
1.8%	14	43%		32	НАРОЖД.		71	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	13	20%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.6%	13	48%		27	ЛИДИР.		5	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

41.4%	331		из	800 акций показано

Пробой растущей 50МА (199 акций) 31.07.2018

17.1%	34	18%	из	184 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	10	8%		117			3	Медицина-изделия
3.5%	7	1%		493			15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	6	12%		48	НАРОЖД.		72	Аэрокосмос/оборона
2.5%	5	9%		54	НАРОЖД.		55	Химикаты-особые
2.5%	5	5%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
2.5%	5	11%		43	НАРОЖД.		67	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	4	28%		14			121	Розница/опт-автомобили
2.0%	4	4%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		153	Электроника-наука/измерения
2.0%	4	9%		42			41	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	4	8%		46	ЛИДИР.		13	Девелоперы недвижимости

48.2%	96		из	199 акций показано

Пробой падающей 50МА (96 акций) 31.07.2018

9.4%	9	1%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	5	9%		54	НАРОЖД.		55	Химикаты-особые
4.2%	4	3%		117			3	Медицина-изделия
4.2%	4	9%		43	НАРОЖД.		67	Машиностроение-промышленное общее

22.9%	22		из	96 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (193 акций) 31.07.2018

6.2%	12	6%	из	184 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2%	10	31%		32	ЛИДИР.		35	Нефть и газ-переработка/продажа
3.6%	7	9%		72	ЗАМЕДЛ.		91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	6	17%		34	НАРОЖД.		82	Энергия альтернативная
3.1%	6	8%		74			122	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	6	12%		47			142	Финансы-пустые чеки
2.6%	5	26%		19			182	Транспорт-авиалинии
2.6%	5	5%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
2.6%	5	15%		33			59	Установки контроля загрязнения окр среды
2.6%	5	1%		493			15	Медицина-биомед/биотехнологии
2.1%	4	14%		27	НАРОЖД.		87	Электроустановки/оборудование
2.1%	4	5%		80	ЗАМЕДЛ.		78	Банки-юго-восток

38.9%	75		из	193 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (115 акций) 31.07.2018

5.2%	6	13%	из	43 акций в		отрасли с рангом	70	Нефть и газ-полевые услуги
4.3%	5	6%		74			122	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.5%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
3.5%	4	19%		21	ЛИДИР.		20	Нефть и газ-оборудование
3.5%	4	20%		20			164	Страхование-жизни
3.5%	4	26%		15	НАРОЖД.		131	Контейнеры/упаковка
3.5%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	4	12%		31			155	Телеком услуги-зарубежные

30.4%	35		из	115 акций показано

Слом растущей 50МА (91 акций) 31.07.2018

12.1%	11	2%	из	493 акций в	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии

12.1%	11		из	91 акций показано

Слом падающей 50МА (37 акций) 31.07.2018


0.0%	0		из	37 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (310 акций) 31.07.2018

9.0%	28	5%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	19	31%		60			8	ПО-корпоративное
3.5%	11	19%		56			42	Интернет-контент
3.5%	11	9%		117			3	Медицина-изделия
3.2%	10	15%		66	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-сбербанки
3.2%	10	10%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
2.9%	9	26%		34			21	ПО-спец-корпоративное
2.3%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-средний-запад
2.3%	7	23%		30			54	Финансы-платёжные карты
2.3%	7	23%		30			10	ПО-защита информации
1.9%	6	30%		20			30	ПО-базы данных
1.9%	6	3%		184			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	6	14%		42	ЗАМЕДЛ.		120	Финансовые услуги-особые
1.6%	5	6%		80	ЗАМЕДЛ.		78	Банки-юго-восток
1.6%	5	11%		42			41	Компьютеры-техобслуживание
1.6%	5	41%		12			66	Ком услуги-рыночные исследования

49.0%	152		из	310 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (210 акций) 31.07.2018

14.3%	30	6%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	8	6%		117			3	Медицина-изделия
3.3%	7	10%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
3.3%	7	9%		71			85	Банки-запад/юго-запад
2.9%	6	23%		26	ЗАМЕДЛ.		68	Финансы-потребительские займы
2.4%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		98	Нефть и газ-комплексные
2.4%	5	17%		28			96	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.4%	5	6%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	4	5%		80	ЗАМЕДЛ.		78	Банки-юго-восток
1.9%	4	16%		24	ЗАМЕДЛ.		137	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.9%	4	6%		60			8	ПО-корпоративное
1.9%	4	10%		40	НАРОЖД.		74	Строительство-различные изделия

42.4%	89		из	210 акций показано

Консолидация под 50МА (525 акций) 31.07.2018

9.7%	51	10%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	35	19%		184			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	19	19%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
3.2%	17	21%		80	ЗАМЕДЛ.		78	Банки-юго-восток
3.0%	16	22%		71			85	Банки-запад/юго-запад
2.9%	15	12%		117			3	Медицина-изделия
2.5%	13	15%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-средний-запад
2.1%	11	16%		66	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-сбербанки
1.7%	9	13%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.7%	9	14%		61	ЗАМЕДЛ.		149	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	9	12%		74			122	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

41.1%	216		из	525 акций показано

Отскок вниз от 50МА (266 акций) 31.07.2018

20.3%	54	10%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	9	16%		56			42	Интернет-контент
3.0%	8	13%		60			8	ПО-корпоративное
2.6%	7	8%		80	ЗАМЕДЛ.		78	Банки-юго-восток
2.3%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-сбербанки
2.3%	6	9%		61	ЗАМЕДЛ.		149	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	6	20%		30			10	ПО-защита информации
2.3%	6	8%		71			85	Банки-запад/юго-запад
1.9%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		94	Электроника-полупроводники производители

40.2%	107		из	266 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (56 акций) 31.07.2018

21.4%	12	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	4	3%		117			3	Медицина-изделия
7.1%	4	23%		17	ЗАМЕДЛ.		129	Транспорт-грузовой
5.4%	3	3%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США

41.1%	23		из	56 акций показано

Консолидация под 200МА (342 акций) 31.07.2018

7.0%	24	4%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	16	8%		184			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	11	50%		22			187	Банки-денежные центры
2.9%	10	12%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	9	28%		32	НАРОЖД.		71	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.6%	9	27%		33			89	Коммунальные услуги-электричество
2.3%	8	25%		31			155	Телеком услуги-зарубежные
2.3%	8	19%		42			41	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	7	15%		46	ЛИДИР.		13	Девелоперы недвижимости
1.8%	6	12%		48	НАРОЖД.		72	Аэрокосмос/оборона
1.8%	6	12%		47			142	Финансы-пустые чеки
1.8%	6	8%		74			122	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		91	Страхование-собственности/от ущерба/титула

36.8%	126		из	342 акций показано

Отскок вниз от 200МА (35 акций) 31.07.2018

11.4%	4	0%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
8.6%	3	13%		22	ЛИДИР.		22	Ком услуги-найм персонала

20.0%	7		из	35 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (131 акций) 31.07.2018

5.3%	7	9%	из	72 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3%	7	1%		493			15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	5	2%		184			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	4	3%		117			3	Медицина-изделия
3.1%	4	12%		33			89	Коммунальные услуги-электричество
3.1%	4	9%		43	НАРОЖД.		67	Машиностроение-промышленное общее
3.1%	4	13%		29	ЛИДИР.		6	Косметика и личная гигиена

26.7%	35		из	131 акций показано

Консолидация на дне (591 акций) 31.07.2018

13.9%	82	16%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	16	26%		61	ЗАМЕДЛ.		149	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	10	25%		40	НАРОЖД.		74	Строительство-различные изделия
1.7%	10	10%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
1.7%	10	15%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.7%	10	8%		117			3	Медицина-изделия
1.7%	10	18%		54	НАРОЖД.		55	Химикаты-особые

25.0%	148		из	591 акций показано

Подскок со дна (113 акций) 31.07.2018

12.4%	14	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	7	16%		43			70	Нефть и газ-полевые услуги
3.5%	4	7%		54	НАРОЖД.		55	Химикаты-особые
3.5%	4	12%		32			31	Досуг-услуги

25.7%	29		из	113 акций показано

Длительный даунтренд (303 акций) 31.07.2018

26.7%	81	16%	из	493 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	14	11%		117			3	Медицина-изделия
2.6%	8	36%		22			194	Строительство-жилое/коммерческое
2.3%	7	20%		34			21	ПО-спец-корпоративное
2.3%	7	11%		61	ЗАМЕДЛ.		149	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	7	20%		35			132	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0%	6	10%		56			51	Розница-рестораны
1.7%	5	13%		36			93	Электроника-полупроводниковое оборудование

44.6%	135		из	303 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2387 акций) 31.07.2018

6.8%	162	88%	из	184 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	81	81%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
3.0%	72	14%		493			15	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	67	83%		80	ЗАМЕДЛ.		78	Банки-юго-восток
2.6%	61	85%		71			85	Банки-запад/юго-запад
2.4%	57	86%		66	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-сбербанки
2.2%	53	45%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	52	91%		57	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-средний-запад
2.1%	50	69%		72	ЗАМЕДЛ.		91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	42	56%		74			122	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	40	85%		47			142	Финансы-пустые чеки
1.5%	36	43%		82	ЛИДИР.		11	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.5%	36	81%		44	НАРОЖД.		61	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	35	53%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.3%	30	50%		60			8	ПО-корпоративное
1.2%	29	60%		48	НАРОЖД.		72	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	53%		54	НАРОЖД.		55	Химикаты-особые
1.2%	29	51%		56			51	Розница-рестораны
1.1%	27	84%		32	НАРОЖД.		71	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	60%		43	НАРОЖД.		67	Машиностроение-промышленное общее
1.0%	25	54%		46	ЛИДИР.		13	Девелоперы недвижимости

43.5%	1039		из	2387 акций показано

Поддержка на 20МА, покупать на рынке особенно нечего, разве что REITs, большая часть акций выглядит плохо.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Мартовское обновление списка устойчивых ВДО-эмитентов Иволги Капитал

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 В списке устойчивых ВДО Иволги Капитал (последним организатором или со-организатором выпусков этих эмитентов явилась Иволга) очередное...

Иволга Капитал

06:31

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова ниже 2850 п.

Индекс МосБиржи за неделю понизился на 1% и вновь просел ниже значимой отметки 2850 п. Это значит, многие голубые фишки остаются на привлекательных уровнях и сохраняют потенциал для роста....

БКС Мир инвестиций

25.03.2026

Конвертируемые облигации: как работает новый для рынка инструмент

Конвертируемые облигации — редкий инструмент для российского рынка. Он сочетает в себе привычную логику облигационного займа и возможность участия в капитале компании. 📊 Базовая механика...

МГКЛ

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...