Anton Shabunin личный блог

25 июля 2018, 08:13

S&P 500 (US500) - что происходит под капотом 24.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2446 акций) 24.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-24 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-24 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4842)			% от sp500
Длительный аптренд	213	69%	148	0%	0	4%	3%	0%	5%
Откат в аптренде	181	78%	142	0%	0	3%	2%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1078	45%	486	0%	0	22%	10%	0%	28%
Пробой растущей 50МА	75	17%	13	4%	3	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	67	10%	7	22%	15	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	233	20%	48	4%	11	4%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	85	15%	13	31%	27	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	219	21%	47	11%	26	4%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	64	10%	7	17%	11	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	196	18%	36	14%	29	4%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	148	6%	10	37%	55	3%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	511	15%	80	3%	20	10%	1%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	156	27%	43	17%	28	3%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	49	28%	14	2%	1	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	406	2%	9	14%	60	8%	0%	1%	14%
Отскок вниз от 200МА	53	7%	4	37%	20	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	91	9%	9	25%	23	1%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	607	0%	0	56%	344	12%	0%	7%	8%
Подскок со дна	81	1%	1	75%	61	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	273	0%	1	83%	228	5%	0%	4%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (213 акций) 24.07.2018

9.4%	20	4%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	8	29%		27	ЛИДИР.		22	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.8%	6	6%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
2.8%	6	11%		52			29	Медицина-системы/оборудование
2.8%	6	8%		71			71	Банки-запад/юго-запад
2.8%	6	8%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	5	6%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	5	4%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.3%	5	8%		58			61	Банки-средний-запад
1.9%	4	6%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.9%	4	4%		81			64	Банки-юго-восток
1.9%	4	40%		10	НАРОЖД.		43	Транспорт-производство оборудования
1.9%	4	13%		30			42	Финансы-платёжные карты
1.9%	4	14%		28			78	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9%	4	10%		37			44	Медицина-лекарства по рецептам
1.9%	4	13%		29	НАРОЖД.		54	Металлообработка
1.9%	4	7%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент

46.5%	99		из	213 акций показано

Откат в аптренде (181 акций) 24.07.2018

19.9%	36	7%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	10	16%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.9%	7	5%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.3%	6	10%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
2.8%	5	6%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	4	13%		29	ЛИДИР.		4	ПО-защита информации
2.2%	4	12%		31			26	Досуг-услуги
2.2%	4	9%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	4	13%		30			18	Розница-интернет

44.2%	80		из	181 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1078 акций) 24.07.2018

8.2%	88	47%	из	186 акций в		отрасли с рангом	90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	40	8%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	34	29%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.3%	25	25%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
2.2%	24	54%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	22	36%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.0%	22	50%		44	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
2.0%	22	27%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	20	30%		65			63	Финансы-сбербанки
1.9%	20	35%		56			48	Розница-рестораны
1.7%	18	31%		58			61	Банки-средний-запад
1.7%	18	22%		81			64	Банки-юго-восток

32.7%	353		из	1078 акций показано

Пробой растущей 50МА (75 акций) 24.07.2018

9.3%	7	16%	из	43 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	92	Машиностроение-промышленное общее
8.0%	6	1%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	5	17%		29	НАРОЖД.		54	Металлообработка
5.3%	4	8%		48			94	Аэрокосмос/оборона
5.3%	4	7%		55	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
5.3%	4	4%		81			64	Банки-юго-восток
4.0%	3	3%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток

44.0%	33		из	75 акций показано

Пробой падающей 50МА (67 акций) 24.07.2018

7.5%	5	21%	из	23 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Нефть и газ-комплексные
4.5%	3	13%		22	ОТСТ.		181	Диверсифицированные компании
4.5%	3	4%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.5%	3	33%		9			115	Сталь-особые сплавы

20.9%	14		из	67 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (233 акций) 24.07.2018

8.6%	20	20%	из	100 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	72	Банки-северо-восток
8.2%	19	25%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
6.9%	16	19%		81			64	Банки-юго-восток
5.6%	13	18%		71			71	Банки-запад/юго-запад
5.6%	13	2%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	12	20%		58			61	Банки-средний-запад
4.3%	10	15%		65			63	Финансы-сбербанки
2.6%	6	8%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	6	13%		43	НАРОЖД.		92	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	5	7%		63	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
2.1%	5	23%		21	НАРОЖД.		67	Электроника-наука/измерения
1.7%	4	14%		28			78	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	4	26%		15	ЗАМЕДЛ.		104	Энергия-уголь
1.7%	4	2%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

58.8%	137		из	233 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (85 акций) 24.07.2018

5.9%	5	1%	из	493 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	4	18%		22		185	Банки-денежные центры

10.6%	9		из	85 акций показано

Слом растущей 50МА (219 акций) 24.07.2018

8.2%	18	3%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	10	17%		58			61	Банки-средний-запад
4.1%	9	4%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	8	9%		81			64	Банки-юго-восток
3.2%	7	5%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.7%	6	8%		71			71	Банки-запад/юго-запад
2.7%	6	6%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
2.3%	5	35%		14	ЗАМЕДЛ.		155	Розница/опт-автомобили
2.3%	5	29%		17	ЗАМЕДЛ.		139	Транспорт-грузовой
1.8%	4	11%		34			66	Электроника-полупроводники производители
1.8%	4	7%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент

37.4%	82		из	219 акций показано

Слом падающей 50МА (64 акций) 24.07.2018

12.5%	8	1%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	4	7%		56			48	Розница-рестораны
4.7%	3	7%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары

23.4%	15		из	64 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (196 акций) 24.07.2018

13.3%	26	5%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	6	15%		40	НАРОЖД.		116	Строительство-различные изделия
2.6%	5	23%		21			9	Досуг-фильмы и сопутств товары
2.0%	4	11%		34			66	Электроника-полупроводники производители
2.0%	4	7%		55	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
2.0%	4	2%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

25.0%	49		из	196 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (148 акций) 24.07.2018

12.2%	18	3%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	10	45%		22			190	Строительство-жилое/коммерческое
3.4%	5	23%		21	ЛИДИР.		31	Ком услуги-консалтинг
3.4%	5	2%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	4	12%		31			175	Телеком услуги-зарубежные
2.7%	4	5%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула

31.1%	46		из	148 акций показано

Консолидация под 50МА (511 акций) 24.07.2018

8.4%	43	8%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	27	14%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	20	20%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
3.9%	20	28%		71			71	Банки-запад/юго-запад
2.9%	15	23%		65			63	Финансы-сбербанки
2.9%	15	18%		81			64	Банки-юго-восток
2.7%	14	22%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	12	15%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	11	14%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	9	14%		63	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями

36.4%	186		из	511 акций показано

Отскок вниз от 50МА (156 акций) 24.07.2018

25.6%	40	8%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	8	6%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
4.5%	7	43%		16	ОТСТ.		167	Нефть и газ-бурение
3.8%	6	18%		32			160	Автомобили-грузовики сборщики
2.6%	4	23%		17	ЗАМЕДЛ.		139	Транспорт-грузовой

41.7%	65		из	156 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (49 акций) 24.07.2018

12.2%	6	1%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
10.2%	5	6%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
6.1%	3	3%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США

28.6%	14		из	49 акций показано

Консолидация под 200МА (406 акций) 24.07.2018

8.4%	34	6%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
7.6%	31	16%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	12	16%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	10	31%		32	НАРОЖД.		85	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	10	30%		33	НАРОЖД.		100	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	9	29%		31			175	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	8	10%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	8	18%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	8	16%		48			94	Аэрокосмос/оборона
1.7%	7	13%		52			29	Медицина-системы/оборудование
1.7%	7	15%		44	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки

35.5%	144		из	406 акций показано

Отскок вниз от 200МА (53 акций) 24.07.2018

13.2%	7	25%	из	27 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	СМИ-диверсифицированные компании
9.4%	5	1%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	3	5%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
5.7%	3	1%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

34.0%	18		из	53 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (91 акций) 24.07.2018

15.4%	14	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	17%		23	ОТСТ.		177	Банки-зарубежные
4.4%	4	3%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия

24.2%	22		из	91 акций показано

Консолидация на дне (607 акций) 24.07.2018

11.5%	70	14%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	16	26%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	13	20%		63	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
2.0%	12	21%		56			48	Розница-рестораны
1.8%	11	32%		34			109	Энергия альтернативная
1.6%	10	32%		31			175	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	10	13%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	10	28%		35	ЗАМЕДЛ.		117	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	10	27%		36			156	Горная добыча-руда

26.7%	162		из	607 акций показано

Подскок со дна (81 акций) 24.07.2018

14.8%	12	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	6	5%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
4.9%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

27.2%	22		из	81 акций показано

Длительный даунтренд (273 акций) 24.07.2018

26.0%	71	14%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	12	10%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.3%	9	16%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
3.3%	9	20%		43			83	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	6	10%		56			48	Розница-рестораны
1.8%	5	9%		55	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
1.8%	5	16%		30			18	Розница-интернет

42.9%	117		из	273 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2446 акций) 24.07.2018

6.5%	159	85%	из	186 акций в		отрасли с рангом	90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	83	83%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
3.4%	82	16%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	73	90%		81			64	Банки-юго-восток
2.7%	67	94%		71			71	Банки-запад/юго-запад
2.4%	58	89%		65			63	Финансы-сбербанки
2.2%	54	93%		58			61	Банки-средний-запад
2.2%	53	45%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.0%	49	69%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	41	68%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.6%	39	52%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	38	86%		44	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
1.5%	36	81%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	35	43%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	33	52%		63	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
1.2%	30	53%		56			48	Розница-рестораны
1.1%	28	58%		48			94	Аэрокосмос/оборона
1.1%	28	87%		32	НАРОЖД.		85	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	49%		55	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
1.1%	26	60%		43	НАРОЖД.		92	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	59%		44	ЛИДИР.		15	Девелоперы недвижимости

43.5%	1065		из	2446 акций показано

Продажа в силу на Насдаке и в акциях малой капитализации. Широкая продажа ещё не началась, следим за категориями слома 50ма.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без лишних эмоций: может ли алгоритм защитить инвестора от него самого?

На рынке давно нет дефицита информации. Скорее наоборот: инвестору ежедневно предлагают десятки идей, прогнозов, обзоров и «почти гарантированных» способов обогнать индекс. Но между хорошей...

29.07.2026

Сильная отчетность Ozon сохраняет потенциал дальнейшего роста стоимости ее акций

Ozon представил сильную финансовую отчетность за второй квартал. Выручка выросла на 47%, до 334,2 млрд рублей, валовая прибыль на 39% г/г, до 79,9 млрд рублей, скорректированная EBITDA на 48% г/г,...

Freedom Finance Global

30.07.2026

ЛУКОЙЛ: отчет по РСБУ за 2-й квартал - все идет по Плану

ЛУКОЙЛ опубликовал отчет по РСБУ за 2-й квартал 2026 года Важно понимать, что отчетность по РСБУ не показывает реальные денежные потоки и прибыль всего ЛУКОЙЛа (т.к. это холдинг и...