Хедж конца, или готовимся к армагеддону.
В последнее время только ленивый не пишет о скором наступлении армагеддона. Отметились многие уважаемые и не очень гуру. Сроки называют. Пока разбег есть от осени 2018г. до 2021г. Некоторые высказываются более радикально, вот уже этим августом все и произойдет. В подтверждение своих слов ставят на событие чуть ли не весь капитал. Есть у меня конечно сомнения на этот счет. Как в песне: «как хорошо, что скоро у нас подорожает нефть, наступит армагеддон, а что бля, если нет, что будет, если нет?!»
Так сказать, информация к размышлению. Что делать? Правильные товарищи, вот знаю уже кто 2 года, кто уже год, как подсократил позы в акциях, перевел бабло в баксы и спокойно ждет своего часа. Я вот тоже проанализировал портфель. Озаботился сокращением. Что-то продал. Но еще больше 50% в акциях. И как то вот мне долгосрочному инвестору не хочется расставаться с бумажками. Я их анализировал, время тратил. Не получается вот так вот взять и продать все. Стало быть нужен хедж.
Не мудрствуя лукаво, решил что самое простое захеджировать весь портфель акций покупкой путов. Из расчета стоимости 1 фьюча, ± 143000. Мне понадобится купить 40 путов. Расстояние от текущей цены б/а определяю как 2 взрослых страйка, т.е. 10000пт. Набирать буду постепенно в 2-3 приема.
Вот что получилось в моменте.
Не очень нравится. Купить вот так голые путы и потом спать спокойно, зная что время, как лангольеры точит твои путы! Решил добавить конструкцию справа, чтобы частично нейтрализовать тетту.
Теперь будем подождать. Постепенно докупать путы с одной стороны, и контролировать возможный рост и управление с другой стороны.
Про Армагеддон пишут всегда кроме момента перед самым его началом
Как давление мерить. Каждый день ставки межбанка, состояние рынка РЕПО… Я осенью 2008 в банке узнал, что РЕПО встали. Сразу закрыл вклады, пока лимиты не ввели (очень вовремя). И шортанул без плеча, но на всю котлету (шортовые позы с плечом принудительно крыли).
Т.е. можно не торопиться, если руку на пульсе бабла держать. Если действовать решительно, то можно в последний момент выскакивать с рынка.
Не нужны производные, нужны прямые факты.
-сокращение лимитов в кассах на выдачу наличных
-трудности в обслуживании банкоматов
-урезание кредитных линий
-задержки платежей
Начинается все со счетов физиков и юриков. Я так свалил из ФИНИНВЕСТ БАНКа, например. Сначала день в день по банк-клиенту для физиков перестали переводы осуществлять, хоть я оформлял аккурат под первый рейс с утра. Притормаживать, переносить… И отмазы начались, что паспорт не прошел.
Я сразу снялся оттуда.
Потоки живых денег и платежей. С ними всегда перед траблами всякие непонятки происходить начинают.
Только Демуру не предлагайте.