optionanalyser, Извини чувак, но это не для моих мозгов.
я давно задумывался что я не так думаю как все, но теперь точно.
смотрю на график ни НИФИГА не понимаю ))
optionanalyser, весь секрет моего непонимания — это отторжение стат методов в трейдинге на генетической основе.
Ее, (статистику) лепять куда не попадя, и вдоль и поперек.
Иногда, она уместна, а иногда я понять не могу, для чего казе баян.
Вот и тут, не в обиду, что дала тебе такая стат выборка?
1)
— «2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий»
— это как бы и так понятно. Тут статистика не нужна совсем.
2)
— «частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила»
— это автоматом вытекает из вышесказанного. Раз есть короткие временный интервалы устойчивой зависимости, то нет никаких фундаментальных связующих, для устойчивой взаимосвязи на более длительном периоде.
3)
— «наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки»
— Близкие к «РЕЗУЛЬТАТУ СТАТИСТИКИ»
тока задумайся, иследуем третий метод статистически, и делаем вывод что результат статистического иследования очень подходит к третьему методу )))))))))))))
Извини, конечно что так, но вот как я понял твой текст. И вот поэтому я смотрю на графики, не не понимаю, как ты сделал такие выводы из графиков?
deen-ua, истина как всегда в ушах слушающего,
но говорилось как всегда о другом )))
1. предпочитая искать "+" и возможности, рад, что описанный тобой метод и названный мной Fix все же применим, хоть и ограниченно, т.к. его использование требует сравнительно мало ресурсов
2. об исследовании к.л. периодов(тем более временных) в посте не говорится. Если кратко, то: изменение IV ATM носит сложный характер и точность его описания функцией от одной переменной(цена БА) низка. мУраль:
— можно сразу «бить морду» тем кто начинает строить предположения о ее изменении только на основе движения БА
— есть др. предикторы и способы, позволяющие получить достаточную точность прогноза
3. исследуем только движение IV ATM и на основании него пытаемся делать выводы о приемлемости методов построения текущей кривой доходности (платежной функции)
UPD А для того, чтобы совсем уж надежно захотелось попить пЫва вот тебе «вобла» pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001wdhh/s640x480 в нелинейном времени.
А в нелинейном она для того… чтобы смачно постучать ею по столу и… с холодненьким напитком… )))
Теперь вопрос, как весь этот багаж формализовать и применить к торговле. По сути главного — направление движения БА, мы все равно не знаем и форма ухмылки вряд ли его подскажет.
onemorefake, оба эти вопроса уже решены.
Встречный вопрос: а мед(и поболее) уже доставлен по адресу: г.Москва. Кутузовский пр.30? )))
накладную факсом )))
AntonS2000, судебной практики по Главе 28.2. АПК РФ почти нет. Поэтому как суд будет трактовать эти нормы закона не известно, по внутреннему убеждению…
Когда денег у должника достаточно для удовл...
Medved700
Medved700
Инвесторам приготовиться.
Остап1978, шикарный подь*б с вазелином!!!
Для вас инвесторы ВТБ
Надо внести предложение, чтобы при открытии торгового счета обязательным треб...
Жан Ли, Согласен. Заносит меня, нервы и сучно. Так чё вы там по экономике сказали? Видимо я пропустил? Или вы только за порядком следите) Ну типа арбитр, стою над всеми… слежу)
Зураб Иванович, не верьте, даже если будет 3.68, верьте только тогда, когда вы можете объяснить рост. А сказочкам не верьте. Сколько раз было туда сюда и сверху вниз. НЕ ВЕРЬТЕ.
SmartInvests, задаешь вопрос закончилась ли дивидендная история с Норникелем и в своем же посте пишешь, что только на инвестиции они будут тратить больше, чем получают прибыль....
Ну конечно зако...
иногда кроме изменения угла наклона зависимость становится нелинейной
я давно задумывался что я не так думаю как все, но теперь точно.
смотрю на график ни НИФИГА не понимаю ))
)))
имхо, главное, что мы идем и знаем, что еще кто-то идет своей дорогой.
Бум аукаться по пути ))
Ее, (статистику) лепять куда не попадя, и вдоль и поперек.
Иногда, она уместна, а иногда я понять не могу, для чего казе баян.
Вот и тут, не в обиду, что дала тебе такая стат выборка?
1)
— «2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий»
— это как бы и так понятно. Тут статистика не нужна совсем.
2)
— «частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила»
— это автоматом вытекает из вышесказанного. Раз есть короткие временный интервалы устойчивой зависимости, то нет никаких фундаментальных связующих, для устойчивой взаимосвязи на более длительном периоде.
3)
— «наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки»
— Близкие к «РЕЗУЛЬТАТУ СТАТИСТИКИ»
тока задумайся, иследуем третий метод статистически, и делаем вывод что результат статистического иследования очень подходит к третьему методу )))))))))))))
Извини, конечно что так, но вот как я понял твой текст. И вот поэтому я смотрю на графики, не не понимаю, как ты сделал такие выводы из графиков?
но говорилось как всегда о другом )))
1. предпочитая искать "+" и возможности, рад, что описанный тобой метод и названный мной Fix все же применим, хоть и ограниченно, т.к. его использование требует сравнительно мало ресурсов
2. об исследовании к.л. периодов(тем более временных) в посте не говорится. Если кратко, то: изменение IV ATM носит сложный характер и точность его описания функцией от одной переменной(цена БА) низка. мУраль:
— можно сразу «бить морду» тем кто начинает строить предположения о ее изменении только на основе движения БА
— есть др. предикторы и способы, позволяющие получить достаточную точность прогноза
3. исследуем только движение IV ATM и на основании него пытаемся делать выводы о приемлемости методов построения текущей кривой доходности (платежной функции)
UPD А для того, чтобы совсем уж надежно захотелось попить пЫва вот тебе «вобла» pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001wdhh/s640x480 в нелинейном времени.
А в нелинейном она для того… чтобы смачно постучать ею по столу и… с холодненьким напитком… )))
эх… пойду за добавкой )
похоже, нужна беленькая ))))
Встречный вопрос: а мед(и поболее) уже доставлен по адресу: г.Москва. Кутузовский пр.30? )))
накладную факсом )))
надо подумать, на глазок, более чем выгодный обмен)))
при условии, что ключевое слово «поболее» )))
боФчка(болЬшущая) мёда натурального
да у Вас там под боком сам Великий и Ужасный гуру опционов сидит, грех его опыт не перенять)