Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика

Краткие выводы:

наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь

forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

21 Комментарий

Денис Дубина
02 апреля 2012, 11:09
на сколько сильно?
0
optionanalyser
02 апреля 2012, 11:48
см. второй график.
иногда кроме изменения угла наклона зависимость становится нелинейной
0
optionanalyser
02 апреля 2012, 15:45
deen-ua, истина как всегда в ушах слушающего,
но говорилось как всегда о другом )))

1. предпочитая искать "+" и возможности, рад, что описанный тобой метод и названный мной Fix все же применим, хоть и ограниченно, т.к. его использование требует сравнительно мало ресурсов
2. об исследовании к.л. периодов(тем более временных) в посте не говорится. Если кратко, то: изменение IV ATM носит сложный характер и точность его описания функцией от одной переменной(цена БА) низка. мУраль:
— можно сразу «бить морду» тем кто начинает строить предположения о ее изменении только на основе движения БА
— есть др. предикторы и способы, позволяющие получить достаточную точность прогноза
3. исследуем только движение IV ATM и на основании него пытаемся делать выводы о приемлемости методов построения текущей кривой доходности (платежной функции)

UPD А для того, чтобы совсем уж надежно захотелось попить пЫва вот тебе «вобла» pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001wdhh/s640x480 в нелинейном времени.
А в нелинейном она для того… чтобы смачно постучать ею по столу и… с холодненьким напитком… )))
0
onemorefake
03 апреля 2012, 15:09
Теперь вопрос, как весь этот багаж формализовать и применить к торговле. По сути главного — направление движения БА, мы все равно не знаем и форма ухмылки вряд ли его подскажет.
0

Читайте на SMART-LAB:

🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»

Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...

A101

26.12.2025

Подробная попытка разобраться в ситуации с допкой ЮМГ/ЕМЦ - стоит ли ее бояться?

Вечером вышло сообщение раскрытия , что: ✅ЕМЦ собирается провести допэмиссию акций ✅в понедельник будет совет директоров ЕМЦ (GEMC) ✅будет определена цена допэмиссии акций ✅также...

Mozgovik

26.12.2025

Промышленность растет медленнее ожиданий

Первый вице-премьера Денис Мантурова сегодня заявил о том, что российская промышленность вырастет на 2,5–3% по итогам 2025 года, а в 2026 году власти рассчитывают сохранить сопоставимые темпы....