Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика

Краткие выводы:

наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь

forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

21 Комментарий

Денис Дубина
02 апреля 2012, 11:09
на сколько сильно?
0
optionanalyser
02 апреля 2012, 11:48
см. второй график.
иногда кроме изменения угла наклона зависимость становится нелинейной
0
optionanalyser
02 апреля 2012, 15:45
deen-ua, истина как всегда в ушах слушающего,
но говорилось как всегда о другом )))

1. предпочитая искать "+" и возможности, рад, что описанный тобой метод и названный мной Fix все же применим, хоть и ограниченно, т.к. его использование требует сравнительно мало ресурсов
2. об исследовании к.л. периодов(тем более временных) в посте не говорится. Если кратко, то: изменение IV ATM носит сложный характер и точность его описания функцией от одной переменной(цена БА) низка. мУраль:
— можно сразу «бить морду» тем кто начинает строить предположения о ее изменении только на основе движения БА
— есть др. предикторы и способы, позволяющие получить достаточную точность прогноза
3. исследуем только движение IV ATM и на основании него пытаемся делать выводы о приемлемости методов построения текущей кривой доходности (платежной функции)

UPD А для того, чтобы совсем уж надежно захотелось попить пЫва вот тебе «вобла» pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001wdhh/s640x480 в нелинейном времени.
А в нелинейном она для того… чтобы смачно постучать ею по столу и… с холодненьким напитком… )))
0
onemorefake
03 апреля 2012, 15:09
Теперь вопрос, как весь этот багаж формализовать и применить к торговле. По сути главного — направление движения БА, мы все равно не знаем и форма ухмылки вряд ли его подскажет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в январе

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за январь 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Рассмотрим...

БКС Мир инвестиций

11:09

🏦 ЦБ: все говорит в пользу сохранения

На следующей неделе, 13 февраля ЦБ примет решение по ключевой ставке. Аналитики Market Power прогнозируют, как поступит регулятор. ❗️ Главное Скорее всего, ЦБ будет рассматривать два...

Market Power

12:57

Не тихая гавань. Как меняется восприятие розничных инвесторов на фоне взлетов и падений драгоценных металлов

После январских исторических максимумов по цене на унцию разнообразных драгоценных металлов восприятие розничных инвесторов относительно данного типа вложений претерпевает изменения. Долгие годы...