Anton Shabunin личный блог

17 июля 2018, 13:55

S&P 500 (US500) - что происходит под капотом 16.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2441 акций) 16.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-16 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-16 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4817)			% от sp500
Длительный аптренд	219	80%	176	0%	0	4%	3%	0%	7%
Откат в аптренде	209	64%	135	0%	1	4%	2%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1175	43%	516	0%	0	24%	10%	0%	25%
Пробой растущей 50МА	85	11%	10	5%	5	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	47	10%	5	25%	12	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	113	23%	27	14%	16	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	57	5%	3	33%	19	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	177	20%	37	16%	30	3%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	66	9%	6	43%	29	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	285	15%	43	11%	33	5%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	176	4%	8	33%	59	3%	0%	1%	1%
Консолидация под 50МА	389	17%	70	2%	11	8%	1%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	175	19%	34	16%	28	3%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	26	30%	8	3%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	505	2%	14	15%	76	10%	0%	1%	16%
Отскок вниз от 200МА	113	2%	3	32%	37	2%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	78	15%	12	11%	9	1%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	500	0%	4	56%	280	10%	0%	5%	10%
Подскок со дна	50	2%	1	68%	34	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	315	0%	0	86%	274	6%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (219 акций) 16.07.2018

11.4%	25	5%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	16	26%		60	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
4.1%	9	31%		29	ЛИДИР.		7	ПО-защита информации
3.2%	7	6%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.2%	7	25%		27	ЛИДИР.		26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.3%	5	10%		48	ЗАМЕДЛ.		86	Аэрокосмос/оборона
2.3%	5	17%		28	ЛИДИР.		29	Одежда
2.3%	5	14%		34			16	ПО-спец-корпоративное
1.8%	4	21%		19	ЛИДИР.		6	ПО-базы данных
1.8%	4	7%		56			53	Розница-рестораны
1.8%	4	7%		52			32	Медицина-системы/оборудование
1.8%	4	10%		40	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	4	26%		15	НАРОЖД.		94	Коммунальные услуги-вода

45.2%	99		из	219 акций показано

Откат в аптренде (209 акций) 16.07.2018

15.3%	32	6%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	16	20%		80			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	7	12%		55	НАРОЖД.		77	Химикаты-особые
3.3%	7	6%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.9%	6	19%		31			51	Транспорт-водный
2.9%	6	7%		81			83	Банки-юго-восток
2.4%	5	12%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	4	11%		34			78	Электроника-разные изделия
1.9%	4	4%		98			109	Банки-северо-восток
1.9%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		74	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.9%	4	2%		184	НАРОЖД.		66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	4	10%		37			54	Медицина-лекарства по рецептам

47.4%	99		из	209 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1175 акций) 16.07.2018

8.7%	102	55%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	53	10%		487	ЛИДИР.		8	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	36	31%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.4%	28	28%		98			109	Банки-северо-восток
2.2%	26	59%		44	НАРОЖД.		79	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	24	36%		65			70	Финансы-сбербанки
1.8%	21	25%		81			83	Банки-юго-восток
1.8%	21	37%		56			82	Банки-средний-запад
1.8%	21	29%		72	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	19	31%		60	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное

29.9%	351		из	1175 акций показано

Пробой растущей 50МА (85 акций) 16.07.2018

14.1%	12	12%	из	98 акций в		отрасли с рангом	109	Банки-северо-восток
10.6%	9	16%		56			82	Банки-средний-запад
9.4%	8	11%		69	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
5.9%	5	7%		65			70	Финансы-сбербанки
4.7%	4	4%		81			83	Банки-юго-восток

44.7%	38		из	85 акций показано

Пробой падающей 50МА (47 акций) 16.07.2018

8.5%	4	18%	из	22 акций в		отрасли с рангом	186	Банки-денежные центры
8.5%	4	0%		487	ЛИДИР.		8	Медицина-биомед/биотехнологии
8.5%	4	5%		72	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула

25.5%	12		из	47 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (113 акций) 16.07.2018

13.3%	15	3%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	4	12%		33			65	Установки контроля загрязнения окр среды
3.5%	4	13%		29	ЛИДИР.		7	ПО-защита информации
3.5%	4	5%		76	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

23.9%	27		из	113 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (57 акций) 16.07.2018

10.5%	6	1%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии

10.5%	6		из	57 акций показано

Слом растущей 50МА (177 акций) 16.07.2018

11.9%	21	4%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	10	12%		80			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	7	16%		43	ЗАМЕДЛ.		120	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		100	Нефть и газ-комплексные
2.8%	5	6%		76	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	4	11%		34			78	Электроника-разные изделия
2.3%	4	12%		32	ЗАМЕДЛ.		153	Автомобили-грузовики сборщики
2.3%	4	14%		28			110	Электроустановки/оборудование

33.9%	60		из	177 акций показано

Слом падающей 50МА (66 акций) 16.07.2018

10.6%	7	1%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	10%		28	ЛИДИР.		38	Ком услуги-аутсорсинг

15.2%	10		из	66 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (285 акций) 16.07.2018

8.4%	24	29%	из	81 акций в		отрасли с рангом	83	Банки-юго-восток
7.7%	22	31%		69	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
6.7%	19	19%		98			109	Банки-северо-восток
4.9%	14	2%		487	ЛИДИР.		8	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	14	21%		65			70	Финансы-сбербанки
3.2%	9	11%		76	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2%	9	4%		184	НАРОЖД.		66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	8	47%		17	ЗАМЕДЛ.		102	Транспорт-грузовой
2.1%	6	10%		56			82	Банки-средний-запад
1.8%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.8%	5	4%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.8%	5	14%		35	ОТСТ.		180	Горная добыча-руда

49.1%	140		из	285 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (176 акций) 16.07.2018

14.2%	25	5%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	8	8%		98			109	Банки-северо-восток
3.4%	6	7%		80			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	6	9%		62	ЗАМЕДЛ.		133	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	5	16%		31			172	Телеком услуги-зарубежные
2.8%	5	7%		65			70	Финансы-сбербанки
2.8%	5	6%		76	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	4	2%		184	НАРОЖД.		66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

36.4%	64		из	176 акций показано

Консолидация под 50МА (389 акций) 16.07.2018

9.5%	37	7%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	15	15%		98			109	Банки-северо-восток
2.8%	11	14%		76	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	10	35%		28	ЗАМЕДЛ.		105	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.3%	9	13%		69	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
2.3%	9	14%		62	ЗАМЕДЛ.		133	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	8	20%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
2.1%	8	22%		36			95	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	8	11%		72	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	7	20%		35	ОТСТ.		180	Горная добыча-руда
1.8%	7	21%		33	ЗАМЕДЛ.		81	Нефть и газ-переработка/продажа
1.8%	7	6%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.8%	7	41%		17	ОТСТ.		168	Сталь-прокат
1.8%	7	16%		43			20	Девелоперы недвижимости

40.6%	158		из	389 акций показано

Отскок вниз от 50МА (175 акций) 16.07.2018

16.6%	29	5%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	7	6%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.0%	7	10%		69	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
3.4%	6	9%		62	ЗАМЕДЛ.		133	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	5	6%		80			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	5	9%		55	НАРОЖД.		77	Химикаты-особые
2.9%	5	16%		31			51	Транспорт-водный

36.6%	64		из	175 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (26 акций) 16.07.2018

23.1%	6	1%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии

23.1%	6		из	26 акций показано

Консолидация под 200МА (505 акций) 16.07.2018

8.7%	44	23%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.5%	38	7%		487	ЛИДИР.		8	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	12	16%		72	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	10	22%		44	НАРОЖД.		79	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	9	11%		76	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

22.4%	113		из	505 акций показано

Отскок вниз от 200МА (113 акций) 16.07.2018

14.2%	16	3%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	8	10%		80			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	4	14%		27	ЛИДИР.		40	СМИ-диверсифицированные компании

24.8%	28		из	113 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (78 акций) 16.07.2018

12.8%	10	2%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	5	15%		32	НАРОЖД.		87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.8%	3	5%		55	ЛИДИР.		10	Интернет-контент

23.1%	18		из	78 акций показано

Консолидация на дне (500 акций) 16.07.2018

14.8%	74	15%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	12	10%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	11	50%		22			186	Банки-денежные центры
2.0%	10	13%		72	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	10	15%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.8%	9	20%		43	ЗАМЕДЛ.		120	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	9	28%		32	ЗАМЕДЛ.		153	Автомобили-грузовики сборщики

27.0%	135		из	500 акций показано

Подскок со дна (50 акций) 16.07.2018

10.0%	5	1%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	3	10%		30	ЛИДИР.		5	Розница-интернет

16.0%	8		из	50 акций показано

Длительный даунтренд (315 акций) 16.07.2018

19.0%	60	12%	из	487 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	8	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	11	9%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.5%	11	17%		62	ЗАМЕДЛ.		133	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	9	20%		43	ЗАМЕДЛ.		111	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	7	9%		76	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	7	12%		55	НАРОЖД.		77	Химикаты-особые
1.9%	6	9%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.9%	6	14%		42			69	Финансовые услуги-особые

37.1%	117		из	315 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2441 акций) 16.07.2018

6.5%	158	85%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	85	86%		98			109	Банки-северо-восток
3.3%	81	16%		487	ЛИДИР.		8	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	74	91%		81			83	Банки-юго-восток
2.7%	67	97%		69	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
2.3%	55	84%		65			70	Финансы-сбербанки
2.3%	55	47%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	54	96%		56			82	Банки-средний-запад
2.0%	48	66%		72	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	43	71%		60	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.6%	39	48%		80			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.5%	37	84%		44	НАРОЖД.		79	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	37	48%		76	ЗАМЕДЛ.		152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	37	56%		65	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.3%	31	83%		37			145	Финансы-пустые чеки
1.2%	30	53%		56			53	Розница-рестораны
1.1%	27	84%		32	НАРОЖД.		87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	54%		48	ЗАМЕДЛ.		86	Аэрокосмос/оборона
1.1%	26	47%		55	НАРОЖД.		77	Химикаты-особые

41.4%	1010		из	2441 акций показано

Общий рынок выглядит хуже индекса, см. категории сегодняшний и недавний слом 50МА, Длительный даунтренд. Высокая вероятность продолжения продажи и отката.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Займер объявляет ключевые операционные результаты IV квартала 2025 года

🟢 Суммарный объем выдач займов в IV квартале 2025 года сократился относительно аналогичного периода 2024 года на 18,4%, до 12,2 млрд рублей. По итогам 2025 года этот показатель остался на уровне...

МФК "Займер"

09:04

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13 ПАО «АПРИ» сообщает об открытии книги заявок на заключение предварительных договоров на приобретение...

АПРИ

10:22

Российский бизнес вдвое увеличил активность на денежном рынке

Московская биржа

09:49

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...