Опционы. Вопросы

Долго шел к цели «однажды выучить и понять всех греков» и саму суть опционов.
И вчера я впервые сел прочитал и на удивление самому себе почти все понял ну или мне так показалось )) возникло пару вопросов.
Например гамма она показывает текущее значение? И чтобы понять какой она будет нужно смотреть соседние страйки?
Тета я так понял на далёких падает полого а после какой то точки возникает ускорение почему нет грека под это дело? )
Какие значения волатильности считаются низкими и высокими?
Я торгую фьючи на часах пятиминутках, какие экспирации лучше выбирать чтобы тета все не съела? Вегой принебрежем хотя я так понимаю есть стратегии парного трейдинга волатильность колебаний вверх-вниз, но при этом чтобы тета не съела все в процессе ожидания.

Как бэ это все увидеть на истории?

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 800

с 14 апреля 2018

31 Комментарий

Илья Тарасов
13 июля 2018, 09:03
Опционный аналитик option.ru там можно построить любую конструкцию и управлять ей.
+1
Lilith
13 июля 2018, 09:15
хоть дельта, хоть гамма, хоть другие — все только «в моменте», текущий срез
Да. Можно приблизительно сказать о том, какие они будут, справившись по соседним страйкам
Есть и производная от тэты. И даже вторая. И более того, — третья. Как и по всем другим показателям чувствительности.
Но нужно ли это? — Инфа избыточна и для малых объемов малоактуальна
Вола какая? — см. исторические аналоги. Иного способа не существует. Все относительно
На истории? — Да почти что никак. Проще просчитать по теории на исторических данных. На больших отрезках времени ошибка по сравнению с реальностью будет не очень большой
0
noHurry
13 июля 2018, 12:55
Тета я так понял на далёких падает полого а после какой то точки возникает ускорение почему нет грека под это дело? )
Ну во-первых с точки зрения модели, если брать взвешенные по дельте страйки, нет там никакого ускорения, а если оно есть, то просто изменилась волатильность. И во вторых никакие греки здесь не помогут.
0
Антоныч
13 июля 2018, 14:24
Вот пример программы которая показывает изменения греков графически

+2

Читайте на SMART-LAB:

Интересные юаневые облигации и новое размещение Акрона

Доходности локальных юаневых облигаций скорректировались вниз после заметно повышения в феврале-марте текущего года из-за проблем с ликвидностью в CNY. Насколько интересны такие бумаги на фоне...

Mozgovik

09:27

Атомная энергия и контейнерные перевозки: облигации от эмитентов с высоким рейтингом

Сегодня рассмотрим параметры размещений на первичном рынке облигаций от эмитентов с высоким кредитным рейтингом: выпуск с фиксированным купоном от АО «Атомэнергопром» и двойное размещение...

Финам Брокер

18:52

Про нашу нейросеть ByteDog написали в Forbes

В середине апреля мы рассказали , что с нуля создали собственную нейросеть для поиска вредоносов, которая читает файлы как текст. Мы сделали ее на архитектуре трансформеров, поэтому ByteDog все...