S&P 500 - что происходит "под капотом"? 27.06.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Таблица по ликвидности

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-06-27 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-06-27 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4819)			% от sp500
Длительный аптренд	120	80%	96	0%	0	2%	1%	0%	1%
Откат в аптренде	493	61%	302	0%	0	10%	6%	0%	12%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	833	43%	363	0%	0	17%	7%	0%	12%
Пробой растущей 50МА	45	53%	24	4%	2	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	22	13%	3	36%	8	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	92	35%	33	5%	5	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	57	17%	10	21%	12	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	349	21%	76	6%	23	7%	1%	0%	4%
Слом падающей 50МА	114	9%	11	20%	23	2%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	258	19%	50	9%	25	5%	1%	0%	7%
Недавний слом падающей 50МА	310	4%	14	37%	117	6%	0%	2%	7%
Консолидация под 50МА	247	13%	33	2%	6	5%	0%	0%	5%
Отскок вниз от 50МА	206	16%	35	12%	26	4%	0%	0%	7%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	38	44%	17	10%	4	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	453	3%	16	12%	57	9%	0%	1%	8%
Отскок вниз от 200МА	183	9%	17	25%	47	3%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	85	8%	7	12%	11	1%	0%	0%	5%
Консолидация на дне	417	0%	2	54%	227	8%	0%	4%	6%
Подскок со дна	34	2%	1	85%	29	0%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	416	0%	2	80%	335	8%	0%	6%	7%

Таблица по ликвидности

27.06.2018		Мусор		Ликвидные
Длительный аптренд	120	17%	21	82%	99	2%	0%	2%
Откат в аптренде	493	7%	37	92%	456	10%	0%	9%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	833	20%	172	79%	661	17%	3%	13%
Пробой растущей 50МА	45	46%	21	53%	24	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	22	68%	15	31%	7	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	92	32%	30	67%	62	1%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	57	33%	19	66%	38	1%	0%	0%
Слом растущей 50МА	349	17%	62	82%	287	7%	1%	5%
Слом падающей 50МА	114	21%	24	78%	90	2%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	258	12%	32	87%	226	5%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	310	24%	75	75%	235	6%	1%	4%
Консолидация под 50МА	247	30%	75	69%	172	5%	1%	3%
Отскок вниз от 50МА	206	19%	41	80%	165	4%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	38	31%	12	68%	26	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	453	23%	108	76%	345	9%	2%	7%
Отскок вниз от 200МА	183	22%	41	77%	142	3%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	85	23%	20	76%	65	1%	0%	1%
Консолидация на дне	417	39%	166	60%	251	8%	3%	5%
Подскок со дна	34	50%	17	50%	17	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	416	37%	158	62%	258	8%	3%	5%

Длительный аптренд (120 акций) 27.06.2018

10.0%	12	14%	из	81 акций в		отрасли с рангом	12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
9.2%	11	2%		483	ЛИДИР.		15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	2%		183	НАРОЖД.		99	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	5	8%		56			48	Розница-рестораны
3.3%	4	23%		17	ЗАМЕДЛ.		73	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли

30.8%	37		из	120 акций показано

Откат в аптренде (493 акций) 27.06.2018

12.6%	62	12%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	28	24%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.2%	16	26%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.8%	14	25%		54	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
2.2%	11	19%		57	НАРОЖД.		70	Банки-средний-запад
1.8%	9	33%		27	ЛИДИР.		31	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.8%	9	18%		50	ЛИДИР.		25	Медицина-системы/оборудование
1.8%	9	24%		37	НАРОЖД.		54	Медицина-лекарства по рецептам
1.8%	9	31%		29	ЛИДИР.		10	ПО-защита информации
1.6%	8	27%		29			49	Финансы-платёжные карты
1.6%	8	10%		80	НАРОЖД.		58	Банки-юго-восток

37.1%	183		из	493 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (833 акций) 27.06.2018

8.4%	70	38%	из	183 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	99	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	38	39%		97	НАРОЖД.		75	Банки-северо-восток
3.4%	28	35%		80	НАРОЖД.		58	Банки-юго-восток
2.9%	24	4%		483	ЛИДИР.		15	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	24	38%		62	НАРОЖД.		62	Финансы-сбербанки
2.4%	20	25%		77	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	20	17%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.4%	20	35%		57	НАРОЖД.		70	Банки-средний-запад
2.4%	20	45%		44	НАРОЖД.		104	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	19	57%		33			145	Финансы-пустые чеки
2.2%	18	22%		81			12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	15	26%		56			48	Розница-рестораны
1.8%	15	21%		71			68	Банки-запад/юго-запад
1.8%	15	38%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары

41.5%	346		из	833 акций показано

Пробой растущей 50МА (45 акций) 27.06.2018

13.3%	6	7%	из	81 акций в		отрасли с рангом	12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.7%	3	8%		37	ЗАМЕДЛ.		143	Горная добыча-руда
6.7%	3	13%		22			33	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
6.7%	3	6%		43			61	Нефть и газ-полевые услуги

33.3%	15		из	45 акций показано

Пробой падающей 50МА (22 акций) 27.06.2018

18.2%	4	4%	из	81 акций в	отрасли с рангом	12	Нефть и газ-разведка и добыча в США

18.2%	4		из	22 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (92 акций) 27.06.2018

7.6%	7	8%	из	81 акций в		отрасли с рангом	12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
7.6%	7	1%		483	ЛИДИР.		15	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	5	15%		32			133	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.4%	5	2%		183	НАРОЖД.		99	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

26.1%	24		из	92 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (57 акций) 27.06.2018

8.8%	5	1%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	4	8%		45			24	Девелоперы недвижимости
5.3%	3	10%		29	ЛИДИР.		13	Косметика и личная гигиена
5.3%	3	9%		33			138	Коммунальные услуги-электричество

26.3%	15		из	57 акций показано

Слом растущей 50МА (349 акций) 27.06.2018

10.3%	36	7%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	17	21%		80	НАРОЖД.		58	Банки-юго-восток
4.0%	14	19%		71			68	Банки-запад/юго-запад
3.2%	11	11%		97	НАРОЖД.		75	Банки-северо-восток
3.2%	11	17%		62	НАРОЖД.		62	Финансы-сбербанки
2.6%	9	15%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.3%	8	6%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.3%	8	23%		34			23	ПО-спец-корпоративное
2.0%	7	15%		44	НАРОЖД.		104	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	7	12%		57	НАРОЖД.		70	Банки-средний-запад
1.7%	6	33%		18	ЛИДИР.		6	ПО-медицинское
1.7%	6	20%		29	ЛИДИР.		10	ПО-защита информации
1.7%	6	25%		24	ЗАМЕДЛ.		74	Досуг-игорный бизнес/оборудование

41.8%	146		из	349 акций показано

Слом падающей 50МА (114 акций) 27.06.2018

13.2%	15	3%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	7	9%		74	ЗАМЕДЛ.		97	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3%	6	5%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
5.3%	6	15%		40	ЗАМЕДЛ.		139	Строительство-различные изделия
3.5%	4	11%		34			67	Электроника-полупроводники производители

33.3%	38		из	114 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (258 акций) 27.06.2018

7.8%	20	4%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	12	16%		71			68	Банки-запад/юго-запад
3.5%	9	9%		97	НАРОЖД.		75	Банки-северо-восток
2.7%	7	11%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.7%	7	8%		80	НАРОЖД.		58	Банки-юго-восток
2.7%	7	9%		77	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	6	8%		74	ЗАМЕДЛ.		97	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	6	17%		34			23	ПО-спец-корпоративное
2.3%	6	18%		33			56	Нефть и газ-переработка/продажа
1.9%	5	17%		28			59	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

32.9%	85		из	258 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (310 акций) 27.06.2018

17.7%	55	11%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	10	13%		74	ЗАМЕДЛ.		97	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	6	7%		77	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-управление инвестициями
1.9%	6	31%		19	ОТСТ.		185	Транспорт-авиалинии
1.9%	6	5%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.6%	5	13%		36			94	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	5	16%		31			111	Автомобили-грузовики сборщики
1.6%	5	13%		36			117	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	5	17%		29	ЛИДИР.		5	Розница-интернет

35.2%	109		из	310 акций показано

Консолидация под 50МА (247 акций) 27.06.2018

5.3%	13	21%	из	61 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	116	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.6%	9	20%		43			61	Нефть и газ-полевые услуги
2.8%	7	3%		183	НАРОЖД.		99	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	6	37%		16	ЗАМЕДЛ.		125	Нефть и газ-бурение
2.4%	6	16%		37	ЗАМЕДЛ.		143	Горная добыча-руда
2.4%	6	12%		48	ЗАМЕДЛ.		80	Аэрокосмос/оборона
2.4%	6	1%		483	ЛИДИР.		15	Медицина-биомед/биотехнологии
2.0%	5	6%		77	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	5	9%		55			96	Химикаты-особые
2.0%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		69	Нефть и газ-комплексные
2.0%	5	5%		97	НАРОЖД.		75	Банки-северо-восток
2.0%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-управление инвестициями
1.6%	4	3%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.6%	4	23%		17	ЗАМЕДЛ.		149	Сталь-прокат
1.6%	4	12%		32			81	Установки контроля загрязнения окр среды
1.6%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		112	Машиностроение-промышленное общее
1.6%	4	18%		22	ОТСТ.		181	Банки-денежные центры
1.6%	4	19%		21			38	Нефть и газ-оборудование
1.6%	4	10%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.6%	4	17%		23	ОТСТ.		165	Банки-зарубежные
1.6%	4	25%		16	ЗАМЕДЛ.		146	Химикаты-основные

46.2%	114		из	247 акций показано

Отскок вниз от 50МА (206 акций) 27.06.2018

16.5%	34	7%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	8	12%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-управление инвестициями
2.9%	6	21%		28			59	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.9%	6	8%		71			68	Банки-запад/юго-запад
2.4%	5	20%		24	ЗАМЕДЛ.		74	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.9%	4	7%		54	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
1.9%	4	23%		17	ЗАМЕДЛ.		149	Сталь-прокат
1.9%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	4	5%		74	ЗАМЕДЛ.		97	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	4	33%		12	ЗАМЕДЛ.		82	Банки-сверх региональные
1.9%	4	12%		32			81	Установки контроля загрязнения окр среды
1.9%	4	7%		55			96	Химикаты-особые

42.2%	87		из	206 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (38 акций) 27.06.2018

21.1%	8	9%	из	81 акций в		отрасли с рангом	12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
18.4%	7	1%		483	ЛИДИР.		15	Медицина-биомед/биотехнологии
10.5%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		69	Нефть и газ-комплексные
7.9%	3	6%		43			61	Нефть и газ-полевые услуги

57.9%	22		из	38 акций показано

Консолидация под 200МА (453 акций) 27.06.2018

13.7%	62	33%	из	183 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	99	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.2%	37	7%		483	ЛИДИР.		15	Медицина-биомед/биотехнологии
2.0%	9	9%		97	НАРОЖД.		75	Банки-северо-восток
2.0%	9	20%		44	НАРОЖД.		104	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	8	10%		77	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	8	9%		81			12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	8	30%		26	НАРОЖД.		108	СМИ-диверсифицированные компании

31.1%	141		из	453 акций показано

Отскок вниз от 200МА (183 акций) 27.06.2018

14.8%	27	5%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	6	11%		54	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
2.7%	5	8%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.7%	5	14%		34	НАРОЖД.		53	Электроника-разные изделия
2.2%	4	22%		18	НАРОЖД.		126	Медицина-нефирменные лекарства
2.2%	4	15%		26	НАРОЖД.		108	СМИ-диверсифицированные компании
2.2%	4	22%		18			180	Домашняя/офисная мебель

30.1%	55		из	183 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (85 акций) 27.06.2018

18.8%	16	8%	из	183 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	99	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.4%	8	25%		32			133	Коммунальные услуги-диверсифицированные

28.2%	24		из	85 акций показано

Консолидация на дне (417 акций) 27.06.2018

9.8%	41	8%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	17	27%		61	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	16	51%		31	ОТСТ.		187	Телеком услуги-зарубежные
2.4%	10	8%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	9	40%		22	ОТСТ.		181	Банки-денежные центры
1.9%	8	18%		43	ЗАМЕДЛ.		112	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	8	10%		74	ЗАМЕДЛ.		97	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	8	36%		22	ОТСТ.		197	Строительство-жилое/коммерческое
1.7%	7	12%		55			96	Химикаты-особые
1.7%	7	9%		77	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	7	21%		33			79	Энергия альтернативная

33.1%	138		из	417 акций показано

Подскок со дна (34 акций) 27.06.2018

20.6%	7	1%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
11.8%	4	4%		81			12	Нефть и газ-разведка и добыча в США

32.4%	11		из	34 акций показано

Длительный даунтренд (416 акций) 27.06.2018

18.3%	76	15%	из	483 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	14	12%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.1%	13	36%		36			117	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6%	11	47%		23	ОТСТ.		165	Банки-зарубежные
2.6%	11	33%		33			138	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	8	42%		19	ОТСТ.		185	Транспорт-авиалинии
1.9%	8	40%		20			170	Страхование-жизни
1.9%	8	14%		54	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
1.7%	7	9%		74	ЗАМЕДЛ.		97	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	7	22%		31	ОТСТ.		187	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	7	20%		34	НАРОЖД.		53	Электроника-разные изделия
1.7%	7	10%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-управление инвестициями
1.7%	7	19%		36			94	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7%	7	31%		22	ОТСТ.		197	Строительство-жилое/коммерческое

45.9%	191		из	416 акций показано

S&P500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения ликвидность акций вспомогательный инструмент

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

10 Комментариев

Владимир Литвинов
28 июня 2018, 10:27
+ исключительно за время проведенное за составлением таблиц, не за содержание
+1
- Anton Shabunin
  28 июня 2018, 10:39
  Владимир Литвинов, спасибо. Но я бы хотел обратить ваше внимание и на содержание тоже — 20% рынка ушло под среднюю линию — где вы ещё найдете такие цифры?
  0
vv mm
28 июня 2018, 11:11
итог развития: на конопле IP показывают невиданные картины. Долго это не будет. Среднее накопление средств домохозяйства для жизни — 1,5 года. Потом вспомнят о производителях. Цикл начался около года назад. Пока затыкают дыры нагруженными рабочей силой секторами, типа строительства.
0