Anton Shabunin личный блог

26 июня 2018, 10:17

S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-25

Таблица по лидерам/отстающим
Таблица по ликвидности

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-25 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-06-25 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4833)			% от sp500
Длительный аптренд	183	71%	130	0%	0	3%	2%	0%	3%
Откат в аптренде	442	63%	282	0%	0	9%	5%	0%	12%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	982	41%	405	0%	0	20%	8%	0%	15%
Пробой растущей 50МА	41	12%	5	12%	5	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	27	18%	5	25%	7	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	152	23%	35	2%	4	3%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	66	13%	9	25%	17	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	306	20%	62	8%	25	6%	1%	0%	7%
Слом падающей 50МА	109	8%	9	26%	29	2%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	212	17%	37	15%	32	4%	0%	0%	7%
Недавний слом падающей 50МА	168	5%	10	34%	58	3%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	264	16%	44	5%	14	5%	0%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	171	12%	21	11%	20	3%	0%	0%	5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	20	70%	14	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	500	4%	20	14%	71	10%	0%	1%	8%
Отскок вниз от 200МА	85	2%	2	43%	37	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	217	13%	29	9%	21	4%	0%	0%	7%
Консолидация на дне	465	0%	1	64%	298	9%	0%	6%	6%
Подскок со дна	63	0%	0	80%	51	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	360	0%	2	80%	288	7%	0%	5%	6%

Таблица по ликвидности

25.06.2018		Мусор		Ликвидные
Длительный аптренд	183	14%	27	85%	156	3%	0%	3%
Откат в аптренде	442	7%	32	92%	410	9%	0%	8%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	982	20%	198	79%	784	20%	4%	16%
Пробой растущей 50МА	41	46%	19	53%	22	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	27	37%	10	62%	17	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	152	30%	46	69%	106	3%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	66	28%	19	71%	47	1%	0%	0%
Слом растущей 50МА	306	14%	45	85%	261	6%	0%	5%
Слом падающей 50МА	109	26%	29	73%	80	2%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	212	18%	40	81%	172	4%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	168	23%	39	76%	129	3%	0%	2%
Консолидация под 50МА	264	31%	84	68%	180	5%	1%	3%
Отскок вниз от 50МА	171	22%	38	77%	133	3%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	20	30%	6	70%	14	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	500	24%	120	76%	380	10%	2%	7%
Отскок вниз от 200МА	85	29%	25	70%	60	1%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	217	16%	36	83%	181	4%	0%	3%
Консолидация на дне	465	37%	175	62%	290	9%	3%	6%
Подскок со дна	63	38%	24	61%	39	1%	0%	0%
Длительный даунтренд	360	45%	164	54%	196	7%	3%	4%

Длительный аптренд (183 акций) 25.06.2018

11.5%	21	4%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	8	9%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	7	12%		56			48	Розница-рестораны
3.8%	7	3%		183	НАРОЖД.		108	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	5	5%		100	НАРОЖД.		77	Банки-северо-восток
2.2%	4	10%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.2%	4	12%		32			140	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.2%	4	30%		13	НАРОЖД.		111	Розница-супер/мини маркеты

32.8%	60		из	183 акций показано

Откат в аптренде (442 акций) 25.06.2018

10.2%	45	9%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	22	36%		61			4	ПО-корпоративное
4.8%	21	18%		116			2	Медицина-изделия
3.8%	17	31%		54	ЛИДИР.		11	Интернет-контент
2.3%	10	18%		55			99	Химикаты-особые
2.3%	10	34%		29	ЛИДИР.		6	ПО-защита информации
2.3%	10	29%		34	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное
2.0%	9	17%		51	ЛИДИР.		25	Медицина-системы/оборудование
1.8%	8	27%		29			43	Финансы-платёжные карты
1.8%	8	29%		27	ЛИДИР.		28	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

36.2%	160		из	442 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (982 акций) 25.06.2018

6.7%	66	36%	из	183 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	108	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	47	58%		80	НАРОЖД.		58	Банки-юго-восток
4.8%	47	9%		481	ЛИДИР.		13	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	45	45%		100	НАРОЖД.		77	Банки-северо-восток
4.1%	40	70%		57	НАРОЖД.		62	Банки-средний-запад
3.6%	35	49%		71			65	Банки-запад/юго-запад
3.4%	33	50%		66	НАРОЖД.		60	Финансы-сбербанки
3.1%	30	25%		116			2	Медицина-изделия
2.6%	26	59%		44	ЗАМЕДЛ.		152	Финансы-пустые чеки
2.3%	23	52%		44	НАРОЖД.		105	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	21	27%		77	ЗАМЕДЛ.		126	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	17	20%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	16	28%		56			48	Розница-рестораны

45.4%	446		из	982 акций показано

Пробой растущей 50МА (41 акций) 25.06.2018

12.2%	5	1%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-управление инвестициями

19.5%	8		из	41 акций показано

Пробой падающей 50МА (27 акций) 25.06.2018


0.0%	0		из	27 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (152 акций) 25.06.2018

7.9%	12	2%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	10	5%		183	НАРОЖД.		108	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	6	18%		32			140	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.9%	6	7%		77	ЗАМЕДЛ.		126	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.9%	6	18%		33			147	Коммунальные услуги-электричество
3.3%	5	5%		100	НАРОЖД.		77	Банки-северо-восток
3.3%	5	33%		15			138	Коммунальные услуги-вода
2.6%	4	9%		44	ЗАМЕДЛ.		152	Финансы-пустые чеки
2.6%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-управление инвестициями
2.6%	4	8%		46			24	Девелоперы недвижимости

40.8%	62		из	152 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (66 акций) 25.06.2018

15.2%	10	2%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	1%		183	НАРОЖД.		108	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	3	8%		37	НАРОЖД.		44	Медицина-лекарства по рецептам

24.2%	16		из	66 акций показано

Слом растущей 50МА (306 акций) 25.06.2018

5.2%	16	3%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	14	18%		77	ЗАМЕДЛ.		126	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.6%	11	13%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	9	11%		80	НАРОЖД.		58	Банки-юго-восток
2.6%	8	13%		61			4	ПО-корпоративное
2.3%	7	19%		36			115	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0%	6	26%		23	ЗАМЕДЛ.		95	Нефть и газ-комплексные
2.0%	6	13%		43	ЗАМЕДЛ.		68	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	6	25%		24	ЗАМЕДЛ.		72	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.6%	5	7%		71			65	Банки-запад/юго-запад
1.6%	5	14%		34	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное
1.6%	5	17%		29	ЗАМЕДЛ.		80	Металлообработка
1.6%	5	15%		33			57	Нефть и газ-переработка/продажа
1.6%	5	13%		36			82	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-управление инвестициями
1.6%	5	4%		116			2	Медицина-изделия
1.6%	5	29%		17			9	ПО-базы данных
1.6%	5	9%		51	ЛИДИР.		25	Медицина-системы/оборудование
1.6%	5	9%		55			99	Химикаты-особые

43.5%	133		из	306 акций показано

Слом падающей 50МА (109 акций) 25.06.2018

13.8%	15	3%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	3%		116			2	Медицина-изделия

17.4%	19		из	109 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (212 акций) 25.06.2018

9.0%	19	3%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	7	9%		71			65	Банки-запад/юго-запад
2.4%	5	8%		61			4	ПО-корпоративное
2.4%	5	14%		34	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное
2.4%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-управление инвестициями
1.9%	4	12%		33			57	Нефть и газ-переработка/продажа
1.9%	4	12%		31			117	Автомобили-грузовики сборщики
1.9%	4	4%		100	НАРОЖД.		77	Банки-северо-восток
1.9%	4	28%		14			29	ПО-образование/мультимедиа
1.9%	4	22%		18	ЗАМЕДЛ.		155	Ком услуги-аренда
1.9%	4	25%		16	ЗАМЕДЛ.		151	Досуг-жильё
1.9%	4	18%		22	ОТСТ.		172	Диверсифицированные компании
1.9%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона
1.9%	4	19%		21			78	Электроника-наука/измерения
1.9%	4	10%		37	ЗАМЕДЛ.		154	Горная добыча-руда

38.2%	81		из	212 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (168 акций) 25.06.2018

13.1%	22	4%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	5	6%		74			93	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		116	Машиностроение-промышленное общее
3.0%	5	17%		29			34	Одежда
3.0%	5	9%		55			99	Химикаты-особые
2.4%	4	7%		51	ЛИДИР.		25	Медицина-системы/оборудование
2.4%	4	11%		36			82	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4%	4	12%		32			84	Установки контроля загрязнения окр среды
2.4%	4	21%		19	ОТСТ.		176	Транспорт-авиалинии

34.5%	58		из	168 акций показано

Консолидация под 50МА (264 акций) 25.06.2018

6.4%	17	3%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	13	16%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.5%	12	19%		61	ЗАМЕДЛ.		120	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	10	23%		43	ЗАМЕДЛ.		68	Нефть и газ-полевые услуги
3.4%	9	9%		100	НАРОЖД.		77	Банки-северо-восток
3.0%	8	11%		71			65	Банки-запад/юго-запад
2.3%	6	37%		16	ЗАМЕДЛ.		156	Нефть и газ-бурение
2.3%	6	8%		74			93	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		95	Нефть и газ-комплексные
1.9%	5	6%		77	ЗАМЕДЛ.		126	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	5	6%		80	НАРОЖД.		58	Банки-юго-восток
1.9%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-управление инвестициями
1.9%	5	12%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	5	4%		116			2	Медицина-изделия
1.9%	5	2%		183	НАРОЖД.		108	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	5	11%		42			74	Финансовые услуги-особые
1.9%	5	16%		31			21	Транспорт-водный

47.7%	126		из	264 акций показано

Отскок вниз от 50МА (171 акций) 25.06.2018

17.0%	29	6%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	6	10%		55			99	Химикаты-особые
2.9%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-управление инвестициями
2.9%	5	13%		37	ЗАМЕДЛ.		154	Горная добыча-руда
2.9%	5	17%		28	ЗАМЕДЛ.		67	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.3%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		95	Нефть и газ-комплексные
2.3%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона
2.3%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		68	Нефть и газ-полевые услуги
2.3%	4	4%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США

38.6%	66		из	171 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (20 акций) 25.06.2018

20.0%	4	0%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии

20.0%	4		из	20 акций показано

Консолидация под 200МА (500 акций) 25.06.2018

9.4%	47	25%	из	183 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	108	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.2%	41	8%		481	ЛИДИР.		13	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	12	27%		44	НАРОЖД.		105	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	11	11%		100	НАРОЖД.		77	Банки-северо-восток
2.2%	11	42%		26	НАРОЖД.		121	СМИ-диверсифицированные компании
2.2%	11	14%		74			93	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	10	15%		66	НАРОЖД.		60	Финансы-сбербанки

28.6%	143		из	500 акций показано

Отскок вниз от 200МА (85 акций) 25.06.2018

24.7%	21	4%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	5	9%		54	ЛИДИР.		11	Интернет-контент

30.6%	26		из	85 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (217 акций) 25.06.2018

14.7%	32	17%	из	183 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	108	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
12.4%	27	5%		481	ЛИДИР.		13	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	8	25%		32			140	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.8%	6	21%		28	НАРОЖД.		128	Продукты-консервы
1.8%	4	6%		61			4	ПО-корпоративное
1.8%	4	4%		100	НАРОЖД.		77	Банки-северо-восток
1.8%	4	15%		26	НАРОЖД.		121	СМИ-диверсифицированные компании

39.2%	85		из	217 акций показано

Консолидация на дне (465 акций) 25.06.2018

12.5%	58	12%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	17	27%		61	ЗАМЕДЛ.		120	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	15	48%		31	ОТСТ.		193	Телеком услуги-зарубежные
2.8%	13	11%		116			2	Медицина-изделия
2.4%	11	50%		22	ОТСТ.		183	Банки-денежные центры
2.2%	10	30%		33			147	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	10	15%		66	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-управление инвестициями
1.9%	9	11%		77	ЗАМЕДЛ.		126	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	8	18%		43	ЗАМЕДЛ.		116	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	8	10%		74			93	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	8	17%		46			24	Девелоперы недвижимости
1.7%	8	20%		40	ЗАМЕДЛ.		146	Строительство-различные изделия

37.6%	175		из	465 акций показано

Подскок со дна (63 акций) 25.06.2018

9.5%	6	1%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
7.9%	5	6%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8%	3	17%		17	НАРОЖД.		132	Напитки безалкогольные
4.8%	3	2%		116			2	Медицина-изделия
4.8%	3	3%		77	ЗАМЕДЛ.		126	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

31.7%	20		из	63 акций показано

Длительный даунтренд (360 акций) 25.06.2018

17.8%	64	13%	из	481 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	13	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	12	10%		116			2	Медицина-изделия
2.5%	9	25%		36			115	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.2%	8	14%		54	ЛИДИР.		11	Интернет-контент
2.2%	8	22%		35			59	Электроника-разные изделия
1.9%	7	31%		22	ОТСТ.		194	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	7	19%		36			82	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	7	9%		77	ЗАМЕДЛ.		126	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	6	24%		25			85	Телеком-инфраструктура
1.7%	6	20%		29	ЛИДИР.		5	Розница-интернет
1.7%	6	8%		74			93	Страхование-собственности/от ущерба/титула

38.9%	140		из	360 акций показано

S&P500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения ликвидность акций вспомогательный инструмент

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

1 Комментарий

Читайте на SMART-LAB:

Вышло интервью СЕО RENIЮлии Гадлиба на «РБК Тренды»

В статье под заголовком «От полисов к сервисам: как трансформируется страховая отрасль» Юлия поясняет, как трансформируется рынок и стратегию нашей компании. Основные тезисы: Страхование...

Ренессанс страхование

29.04.2026

🤖 FabricaONE.АI: последний день сбора заявок на IPO

Сбор заявок идёт до 15:00 мск. Ценовой ориентир — ₽25 за акцию. Книга уже покрыта. Компания планирует привлечь минимум ₽2 млрд для покупки новых активов. Справедливая стоимость FabricaONE.АI...

ВТБ Мои Инвестиции

29.04.2026

Сбер отчитался по МСФО лучше прогнозов

Котировки обыкновенных акций Сбера с начала торгов 29 апреля поднимаются на 0,47%, до 321,31 руб. за акцию, при умеренно негативной динамике на рынке в целом. Корпорация представила отчетность по...

Freedom Finance Global

29.04.2026

Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. *************************************************************** ***************************************************************...