Есть какое то массовое преклонение перед алгоритмерами.
Сверхчеловеки которые расшифровали рынок и перевели его в код.
Ниже немного сарказма и иронии, но у меня всегда так.
На самом деле все просто.
Нужно определить условия входа в сделку и условия выхода.
И все, ты стал алго.
Далее. Нужно прогнать идею на истории.
Хотя бы 10 лет, хотя бы 10 инструментов.
Поигрался с параметрами, из десяти вытащил три инструмента, которые показали гладкую эквити с доходностью от 50 годовых.
Совмещаешь доходность трех инструментов в один график и получаешь что то вообще невообразимо красивое.
Но и этого мало. Ты меняешь условия входа выхода и повторяешь манипуляцию.
Теперь ты алго с доказанной на истории доходностью и несколькими стратегиями. Сидишь себе, любуешься графиком доходности, постишь на СЛ, поглядываешь на остальных свысока.
Скачал котировки американского рынка и ты вышел на международный рынок.
Как бы можно требовать много денег за печатный станок.
Только дадут ли.
Любые совпадения случайны. Ни один Грааль не пострадал в процессе написания текста.
Это нынче так скудно и скучно: сидишь, постишь....
А в 2012-м я, помнится, с пачкой таких графиков по Москве носился, инвесторов собирал. И набрал! И немало!
На этом веселая история заканчивается, а грустную расскажу в другой раз :)
виталюня, в те времена далекие, теперь почти былинные, инвестор непуганый был, на любую приманку косяком шел. Не знали бедолаги, что впереди их ждут и Греция, и Кипр и многочисленные указы всеми нами уважаемого Президента...
… И наши суперские свежепридуманные фильтры, превращавшие убыточные системы в прибыльные. В прошлом, ясен пень, прибыльные. «В историческом смысле» :)
В результате не задался тот год в торговле, вышли на плановые снижения эквити (как с кем договаривались, так и останавливал. Кому на -5%, кому -15%.) Сильнее никто не пострадал, вроде.
На самом деле это было тяжелее, чем собственный дродаун. Реально тяжело. И очень долго. 9 месяцев, капец.
Зато которые остались — крепкие парни — те до сих пор со мной и довольны :)
bocha, Интересно, как бы все переигралось если бы сместить все во времени, ну например, чтоб период торговли с набранными инвесторскими деньгами пришелся на 2014 год.
Кто торгует компьютерно, скажем шансов не слить все бапки значительно выше, тк есть возможность контролировать отклонения от тестов на истории и есть понимание, в рамках ли допустимого работает данная система. А что есть у людей торгующих руками по алгоритму собственной интуиции? С чем сравнивать?
Oleg Only Algo, если день закрыл в минус, значит что то идет не так, и тут должен уровень страха подняться, чтобы не слиться и на второй день… если про интрадей писать=))
GAURANGA, и из за эмоционального фона пропустить прибыльный трейд года. Так обычно и бывает. Я не спорю, что руками зачастую голова неплохо подбирает моменты входа, но… ПЕРедержание позы и недодержание—- с этим у человеческого мозга проблемы. А ещё с выдержкой тоже проблемы, ведь надо хоть 100 пунктов, но взять на всю котлету, ведь проще ничего нет:-))) и попадос вдруг прилетает))
Вот потестировал систему на нынешнем фьюче нефти, тэйк фиксированый 0.30, стоп фиксированный 0.10, предполагалась торговля 1-м лотом, результаты лонговых сделок:
Евгений Гуревич, это явно подгон, прям стопудовый! Пример переоптимизации. Работает очень не долго такие штуки. Оптимизировать надо каждый час:-))) и то не угонишься)
Вот прогон того же алгоритма без изменений, но на последнем фьюче сбера, тэйк фиксированый 110, стоп фиксированный 30, предполагалась торговля 1-м лотом, результаты лонговых сделок:
Евгений Гуревич, это как раз то, полагаю, из за чего сливаются счета. Т.к. если запустите за весь период, или лет за 10-15, то увидите скорее всего, что это работает только на участке оптимизации, а на других участках -слив будет. Ну или добавьте комиссию, плюс проскальзывание*2 и там слив будет. И что там от средней сделки останется? Если не так, то покажите тогда
genubat, так можно и до оканчания БД — инфы не
дождаться(по 2й версии — подтвпрждения событий!
В 2а разных источника — информация тбщая дублируется и что полковников — целых 3 — на цугундер от...
⚡Работающим родителям с 2025 снизят НДФЛ до 6% В 2025 году НДФЛ для пар с детьми снизят до 6%. Оставшиеся 7% будет возмещать государство!
В 2025 году у нас появится новая льгота: работающие родит...
Сильнее всего за год в России выросли зарплаты у букмекеров и работников онлайн-казино — они стали зарабатывать вдвое больше. Рост зарплат в этой сфере связан с высокими темпами роста выручки. Только ...
Анализ акций МТС. Анализ последний был сделан два месяца назад.
И тогда и сейчас бумага не внушает оптимизм,
а на фоне негативного тренда по индексу, то и подавно.
Хорошая щель весной как дамокл...
Анализ акций Ростелекома. За последние два месяца с предыдущего анализа,
бумага сильно усугубила своё положение. Шансы на
отскок в ближайщей перспективе растаяли.
Две ярко выраженные щели осень...
Анализ акций Газпрома. Кто мог вытянуть индекс вверх, как тяж,
для хорошего отскока выше 3500п. — это ГП,
имея всёж громадную потенцию.
Так я думал. Давал шанс. Но походу нет.
Щель по дневке ...
А в 2012-м я, помнится, с пачкой таких графиков по Москве носился, инвесторов собирал. И набрал! И немало!
На этом веселая история заканчивается, а грустную расскажу в другой раз :)
Давай
Я думаю любые варианты монетизации разноцветных линий будут всем интересны. С разными расходами.
На это пост и был рассчитан.
… И наши суперские свежепридуманные фильтры, превращавшие убыточные системы в прибыльные. В прошлом, ясен пень, прибыльные. «В историческом смысле» :)
В результате не задался тот год в торговле, вышли на плановые снижения эквити (как с кем договаривались, так и останавливал. Кому на -5%, кому -15%.) Сильнее никто не пострадал, вроде.
На самом деле это было тяжелее, чем собственный дродаун. Реально тяжело. И очень долго. 9 месяцев, капец.
Зато которые остались — крепкие парни — те до сих пор со мной и довольны :)
остальные могут отдыхать
алкотрейдинг — ну, желаю чтобы все!
Процент удачных сделок: 56,578945 %
Процент неудачных сделок: 43,421055 %
profit 12,900000
loss 3,300000
Пора магнетизировать.
Вот прогон того же алгоритма без изменений, но на последнем фьюче сбера, тэйк фиксированый 110, стоп фиксированный 30, предполагалась торговля 1-м лотом, результаты лонговых сделок:
Процент удачных сделок: 39,552238 %
Процент неудачных сделок: 60,447758 %
profit 5830
loss 2430
И не совсем понимаю вашу тираду про переоптимизацию: показанные мною цыфры — это какой-то невероятно хороший результат, что позволяет вам так думать?