ФР МБ: итоги мая и портфель на июнь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты апреля: smart-lab.ru/blog/468520.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на май:

Модель показала результат +0.5% за месяц (на реальном счете чуть хуже — +0.3% — так как я торгую немного другой набор инструментов), что хуже ожидаемых 1.5-2%, однако на 0.7% превосходит результаты индекса ММВБ за тот же период. Не сказать, что я особо рад результатам, но все-таки это символический, но плюс, максимальная просадка за период была в районе 1.5%, да и результат с начала года +6.14% (янв +4.19%, фев +0.27%, мар +0.84%, апр +0.45%, май +0.3%) явно превосходит то, что можно было бы заработать в банке или даже в облигах за тот же период. Так что продолжаем жевать попкорн и наблюдать за мировыми рынками. А лето-начало осени традиционно должно быть веселым временем, да еще и накладывается интересный участок макроэкономического цикла.

НА ПОКУПКУ: AKRN, PIKK, CBOM, UPRO, FEES, CHMF, FXCN
НА ПРОДАЖУ: FXGD, BANEP, RTKMP, LKOH, GAZP, TATN, TATNP, SNGSP
ДЕРЖАТЬ: SIBN, ROSN, IRAO, NLMK, MAGN, NVTK

Итоговый портфель на июнь:

AKRN PIKK CBOM UPRO FEES CHMF FXCN SIBN ROSN IRAO NLMK MAGN NVTK FXGD BANEP RTKMP LKOH GAZP TATN TATNP SNGSP

MadQuant

не определен

792

17 232

с 24 ноября 2016

8 Комментариев

KarL$oH
01 июня 2018, 07:49
Да уж… Не густо… Отлично бы вписался в нашу табличку, согласись, что она показывает некую среднюю по больнице?)
+1
- Поликарп Брусникин
  01 июня 2018, 09:10
  KiboR, для 6 млн. портфеля совсем не густо
  0
  - KarL$oH
    01 июня 2018, 09:43
    Биотехнолог, последние 4 месяца он ОФЗ не обгоняет, очень посредственный резалт.
    0
    - Поликарп Брусникин
      01 июня 2018, 09:46
      KiboR, тут от рынка зависит, может стоять, а потом выстрелить хорошо
      0
      - KarL$oH
        01 июня 2018, 09:52
        Биотехнолог, это понятно, а может вообще упасть и тогда будет в разы хуже ОФЗ.
        0
        Поликарп Брусникин
        01 июня 2018, 09:53
        KiboR, да, лучше посмотреть на годовые результаты. ММВБ стоит пока на месте
        0
        KarL$oH
        01 июня 2018, 09:57
        Биотехнолог, Сорос ждёт глобального кризиса, я присоединюсь. Мамба будет ниже к концу года, заметно ниже… Всем управляющим без хеджа прилетит, они пожалеют, что в ОФЗ не вкладывались. Все ИМХО))
        0
        Поликарп Брусникин
        01 июня 2018, 09:59
        KiboR, сегодня как раз буду делать краткий обзор по мировым рынкам, посмотрим что там нам графики говорят
        0