алго - мои любимые индикаторы

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.

Вот все лепят новые МАшки и мало кто лепит новые Stdev, почему? Может есть идеи как можно его прокачать? Например одна из идей чтобы он как-то по-разному интерпретировал падение и рост, есть идеи как это норм сделать?

2. EMA
Использую очень часто. Перепробовал и прочитал про кучу других средних, решил остановиться на этой, существенных преимуществ у других не нашёл. Правда при больших окнах EMA уже так себе, может кто подскажет норм среднюю для окон с большим интервалом?

3. Momentum %.
довольно универсальный.
есть байки что если взять моментум от моментума то получится не запаздывающий а спешащий индикатор.
Но лично у меня не сложилось.

4. CCI
нравится тем что он с одним параметром, было бы интересно попробовать его прокачанные аналоги которых нет в тслабе.
Можно самому слепить из альтернативных машек, но у меня не получилось сделать что-то лучше чем CCI.
Стохастики, рси, макд и их прокачанные аналоги у меня как-то не нашли применения.

5. Время дня, день недели.
Их тоже можно отнести к индикаторам, думаю тут и так всё понятно.
В основном использую чтобы некоторые боты не торговали вечёрку.

6. Polarized fractal efficiency.
Ок, первый из индикаторов который есть не в любом софте. И позор софту в котором его нет.
Мне он очень нравится, довольно необычный, но как ни странно и довольно универсальный.

7. Random walk index.
примерно то же самое что и предыдущий. Чуть реже использую и менее универсальный.
Есть ещё fractal dimension index, его ещё реже использую, и ещё есть vertical horizontal filter, они похожи.

8. Количество дней до экспирации срочных контрактов.
Как фильтр чтобы не входить в определённые недели например.
Блин, сначала не хотел писать, вот вроде бы кажется что это совсем курвафитинг, и у разных ботов это разные недели, но всё таки не могу избавиться от чувства что может что-то в этом есть и в тестовом режиме немного использую это. Есть мысли по этому поводу?

Блин, оказалось даже меньше десятка. Это всё что я использую, отсортировал по используемости.
Буду очень рад про stdev получить комменты.

алготрейдинг торговые роботы роботы индикаторы

Artemunak

Москва

620

34 348

с 24 января 2015

65 Комментариев

Sergey Pavlov
29 мая 2018, 11:51
У меня только первый, второй и третий пункты… почувствовал себя ущербно....

Про модификации stdev… его надо по-своему считать. Мне, например, понравилось, как об этом говорил Курбаковский. Сделал из этого «свою» версию.
+6
Тихий омут
29 мая 2018, 12:10
я в индикаторах например ЕМА или болинджера не беру цену закрытия, беру либо Хай, или ЛОУ, либо медиану. цена закрытия и открытия, это чаще случайная величина — как придется, или инструмент кукловода.
+3
- Artemunak
  29 мая 2018, 12:22
  Андрейка, интересный коммент, тоже думал об этом. Лично мне наоборот нравится закрытие, так как оно меньше запаздывает, и объёмы в основном на закрытии проходят.
  Кто что думает об этом?
  0
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    29 мая 2018, 12:29
    Artemunak, видел как американцы используют ВВ, входят бай при касании верхней границы, селл при касании нижней границы, но совместно с еще другими подтверждающими индикаторами, например MACD и RSI (7)
    +2
    - Artemunak
      29 мая 2018, 12:34
      Кот Скрипаля, примерно это я тоже делаю, мне удобней делать с помощью первых четырёх индикаторов.
      +1
    - Тихий омут
      29 мая 2018, 12:36
      нашу сишку так не поторгуешь… мотыляет её как какаху в проруби!
      0
- Antishort
  29 мая 2018, 12:28
  Андрейка, На рынке США на дневках закрытие очень важная цена, по ней проходят колоссальные объемы ордерами On-close.
  0
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    29 мая 2018, 12:57
    Antishort, нищеброды не хотя платит маржу за перенос через ночь)))
    +1
    - Antishort
      29 мая 2018, 14:10
      Кот Скрипаля, Неа, между собой миллиардами торгуют, не сдвигая цену ни на цент, чтобы нищебродам не дать заработать ))
      +2
Merval
29 мая 2018, 12:15
Дни недели ключ ко многому.
+1
Replikant_mih
29 мая 2018, 12:18
У меня первичны рыночные сущности — волатильность, импульс и т.д., уже под конкретную сущность думаю, как её формализовать. Обычно. Редко использую готовые индикаторы, что-то свое иногда считаю, но даже в форме индикатора это не оформляю, не отрисовываю.
Среднюю при прототипировании использую — ну чисто бегло оценить, как чутко и реагирует ли в принципе конкретный сигнал на вход на наличие и направление тренда.
+1
Евгений Шибаев
29 мая 2018, 12:18

Использую stdev от VWAP, если видно на графике: 1-VWAP, 2-stdev от VWAP, 3 — 2stdev от VWAP. 4- ЕМА, отражающую ценовое движение (макс кол-во касаний). При пробое или уходе цены далеко от ЕМА она должна подстраиваться. 5 — выделяющуюся дельту на горизонтальных объемах. Платформа Jatotrader. Вот здесь, кстати лонг по РИ открыт на уровне 114150.

+4
Prophetic
29 мая 2018, 12:19
Неважно какие индикаторы Вы используете, главное чтобы это приносило Вам прибыль.
Сам использую только три индюка: SMA, ATR и самописный.
Плюс в одном месте используется Price Channel, но только для того, чтобы посчитать диапазон хода цены за последний год.
+3
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
29 мая 2018, 12:23
попробуй что-нибудь изобразить с RSI(2) и уровнями 97 и 3
+1
Сергей Андреев
29 мая 2018, 13:01
У меня нейронки анализировали индикаторы и в хвост и в гриву, на миллионах прогонов и более чем на 200 инструментах. Пришёл к выводу, что индикаторы это что-то малоинформативное. По уровню полезности все скользящие средние сразу в помойку EMA,MACD, объёмники в помойку OBV, VWAP. Поддаются извлечению сигнала индикаторы момента AD, WilliamR, RSI, StochK, Aroon. Но в целом гешефта от индикаторов не стоит ждать. Я лично использую 2 индикатора: MACD и RSI просто привык к ним за много лет.
+2
- Replikant_mih
  29 мая 2018, 13:08
  Сергей Андреев, Вот это сила воли у вас — обосновать неэффективность, но продолжать использовать)
  +2
  - Сергей Андреев
    29 мая 2018, 13:21
    Replikant_mih, использую для торговли руками, но сама торговля руками уже раритет не приносящий стабильно хороших денег, увы. А алгоритмы, дающие стабильную прибыль, обходятся без индикаторов.
    +1
    - tranquility
      29 мая 2018, 14:25
      Сергей Андреев, так а на чем основываются тогда решения для входа и выхода (если не по стопу/тейку/экспирации), как не на индикаторах? Любые вычисления, которые производятся на основе прошлых трейдов — это индикаторы, даже если это конечные автоматы какие-нибудь. Или я тут чего-то не догоняю?
      +1
      - Сергей Андреев
        29 мая 2018, 15:12
        tranquility, входной сигнал — поток OHLCV, а тут уж система сама решает, когда входить, а когда выходить, никаких чётких границ и рамок.
        0
        ezomm
        29 мая 2018, 17:10
        Сергей Андреев, (H-L)\ V интересный индюк… показывает плотность объема на смещение в 1коп.
        0
      - ezomm
        29 мая 2018, 17:01
        tranquility, не догоняешь квадрат 9 Ганна и волновую теорию.
        0
        tranquility
        29 мая 2018, 17:07
        ezomm, нумерология многих сделала богачами?
        0
        ezomm
        29 мая 2018, 17:12
        tranquility, вопрос не по теме. Ганн -гений, но не видел объем.Это его минус.
        0
        VladMih
        29 мая 2018, 19:38
        tranquility, я не за неё, но есть вопрос:
        а что сделало богачами многих?
        0
        tranquility
        29 мая 2018, 20:38
        VladMih, упорный труд в правильно выбранном направлении сделал! Собственно, мой вопрос про то, насколько это перспективное направление, чтобы начать его усердно копать…
        0
        VladMih
        30 мая 2018, 10:56
        tranquility, многих???
        Что ж, значит большинство не знает какое направление правильное. Хотяяяя… И в правильных направлениях что-то не видно толп богачей.
        Может назовете хотя бы одно «правильное»?
        Где все упорно работающие стали богачами.
        0
        tranquility
        30 мая 2018, 12:03
        VladMih, те, кто стали богачами, упорно работая, нашли свое правильное направление;)
        -1
        VladMih
        30 мая 2018, 13:45
        tranquility, с вами трудно разговаривать — тему не держите, которую сами же обозначили: «направление, на котором БОЛЬШИНСТВО стали богачами».
        То ли не понимаете, то ли поняли, но «отползаете»,
        не желая признать свою ошибку.
        
        Таких, как вы, я складываю в ЧС, чтобы не тратить время на переливание из пустого в порожнее.
        +1
        tranquility
        30 мая 2018, 14:33
        VladMih, ой… обиделась, как мило:):):) Сама же куснула за пятку первая, получила ногой по носу и обиделась)))
        +1
- ezomm
  29 мая 2018, 16:59
  Сергей Андреев, останутся только реальные индюки типа Ишимока ATR().Остальные будут в помойке тк усредняют цену. Я смотрю свечи и объем в разных таймах.Жалею потраченное на Метасток 7.2 время.
  0
Oleg Only Algo
29 мая 2018, 14:23
А что даёт вам Стандартное отклонение?;)
0
- tranquility
  29 мая 2018, 14:26
  Oleg Only Algo, подстраховку, я думаю) Вполне естественный фильтр.
  0
  - Oleg Only Algo
    29 мая 2018, 14:48
    tranquility, оно ж разное всегда:)
    0
    - tranquility
      29 мая 2018, 15:26
      Oleg Only Algo, тогда вопрос в том, что называть СКО. Я про стандартное учебниковское определение:
      sqrt(<(x-<x>)^2>)
      такая величина не менее стабильная, чем средняя <x> ведь, нет? Но, само собой, грааль тут не откроешь, проверено…
      0
      - Oleg Only Algo
        29 мая 2018, 15:58
        tranquility, ну да, на одном отклонении далеко не уедешь, так же как и на скользящих
        0
      - SergeyJu
        30 мая 2018, 00:04
        tranquility, зависит от распределения оцениваемой величины. Есть распределения, вполне обыденные, где выборочная оценка среднего и СКО являются полной ерундой. Поэтому используют для оценки среднего медиану, например. Про это масса литературы, ключевые слова устойчивые или робастные оценки.
        0
SergeyJu
29 мая 2018, 14:49
Стандартное отклонение явно не лучшая оценка волы. Здесь один автор размещал две статьи с исследованием разных вол, у него их десятки. И доклад делал на инвестзавтраке он же.
Я использую изредка для оценки волы EMA(H-L) на дневках.
ЕМА — и мой выбор тоже. Много ковырялся с другими сглаживалкаи, и простыми и сложными. Но реально торгую ема.
Дни недели имеют значение. Это точно. Время дня тоже.
Ни одного торгуемого осциллятора сейчас у меня нет. Еще иногда использую что-то типа зигзага.
+3
- Artemunak
  29 мая 2018, 15:01
  SergeyJu, мне казалось что стандартное отклонение это как EMA в мире средних.
  И я редко использую его для оценки волы цены, а обычно для оценки волы каких-то индикаторов и формул.
  
  А много используете того что с натяжкой можно назвать индикаторами и того что нет в стандартных пакетах?
  
  0
  - ezomm
    29 мая 2018, 17:05
    Artemunak, много чего нет в стандартных пакетах.Свечной теории нет. С волой справится только фильтр времени(больший тайм).Надо осознанно снижать ожидаемую прибыль.
    0
  - SergeyJu
    29 мая 2018, 21:41
    Artemunak, я много копался в оценках волатильности, но в итоге к однозначному выбору не пришел.
    В стадии исследования один осциллятор и одна адаптивная скользяшка. А вообще, самое удивительное в том, что работают именно простые вещи, сложнонавороченные не приживаются.
    P.S. Стандартных пакетов не испльзую, пишу сам.
    +1
- ezomm
  29 мая 2018, 17:04
  SergeyJu, зигзаг считает процент.Этим он и полезен.
  0
А. Г.
29 мая 2018, 18:26
AMA не пробовали вместо ЕМА?
+1
- SergeyJu
  29 мая 2018, 21:44
  А. Г., помнится, Андрей Андреевич пытался приспособить АМА и КАМА, году в 12 или 13, я тогда чуток поюзал, но как-то ни к чему не приложилось.
  +2
Fibo1Love
29 мая 2018, 18:43
ЕМА — 233
+1
- VladMih
  29 мая 2018, 19:34
  Alexey Kuznetsov, у меня «глобальная» 234 ))))))))))
  - Artemunak
  2. Главная трендовая МА у меня LWMA97,HLC/3
  Аналог общепринятой простой МА200, но более точный.
  
  6. Что за зверь?
  Почему только на 6-м месте, если так крут?
  0
  - Fibo1Love
    29 мая 2018, 22:12
    VladMih, 233 число фибоначчи — весь рынок ходит по про пропорциям фибо ) уровням расширений и т.д., ну короче кто в теме тот знает, вы вроде в теме )
    +1
    - VladMih
      30 мая 2018, 11:00
      Alexey Kuznetsov, с фибоначей пересекались много раз,
      но 234 красивей )))
      
      А еще у меня на м1-м5 есть две ема 1111 ) Двух методов! )))
      Наверно и тут фибо где-то близко, но это не специально.
      +2
wrmngr
29 мая 2018, 19:55
АТР для оценки волы лучше ст.отклонения по опыту
+1
Алексей Каленкович
29 мая 2018, 19:55
понятно почему ЕМА! если заглянуть внутрь, то все остальные «машки» — это ЕМА + некий шум. а зачем нам шум? длинный периоды рекомендую 480 (точность периода не важна, очевидно можно к примеру и 500, но у меня это системный выбор)
0
- VladMih
  30 мая 2018, 11:02
  Каленкович Алексей (enki), нуууу, видимо вы не всех машек знаете. Адаптивных есть целая толпа — загляните внутрь, шума намного меньше, чем в ЕМА.
  Да просто LWMA посмотрите!
  +1
  - Алексей Каленкович
    31 мая 2018, 18:56
    VladMih, ну лет 15-17 назад, когда для меня эта тема была актуальна я просмотрел все более менее стандартные. я понимаю, почему вы очарованы этой LWMA. мне она тоже сначала понравилась, но в целом см. комментарий выше.
    0
    - VladMih
      31 мая 2018, 20:40
      Каленкович Алексей (enki), для вас эта тема была актуальной когда-то давно и короткое время, а для меня она актуальна 13 лет без перерыва — вот и прислушались бы или хотя бы внимательно почитали мой коммент и вспомнили на что я в нём отвечал. Причём тут «очарованы»???
      Будьте проще и возможно больше народу поверит в вашу крутизну.
      +1
MadQuant
29 мая 2018, 22:22
Вот все лепят новые МАшки и мало кто лепит новые Stdev, почему?

А кто сказал, что мало кто? Вообще это всего лишь второй момент, я в торговле и третий-четвертый, бывало, использовал.

Может есть идеи как можно его прокачать?

Зачем переизобретать велосипед? Есть стандартная дисциплина time series analysis, там моделей для волатильности — вагон и тележка. ARCH, GARCH, по барам — Yang-Zhang volatility estimator самый нормальный (есть еще частные случаи вроде Rogers-Satchell), implied vol опять же.
Но прикол в том, что если вы не торгуете опционами, то все эти примочки мало что дают по сравнению со стандартным ATRом.

Например одна из идей чтобы он как-то по-разному интерпретировал падение и рост, есть идеи как это норм сделать?

Называется leverage effect, опять же промышленный стандарт — T-GARCH. Ну да гугль вам в помощь и вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
+2
- Lagamail
  29 мая 2018, 23:57
  1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
  
  Вот вообще нигде нет классического индикатора волатильности за период, которую можно выражать в процентах (годовых, месячных, недельных).
  
  К примеру считаем волатильность за 20 дней и выражаем ее в годовых процентах. Очень явный для понимания и удобный индикатор.
  0
  - SergeyJu
    30 мая 2018, 00:06
    Lagamail, нам не для удобства надо, а для торговли. Не одно и тоже.
    0
- evgen000
  30 мая 2018, 09:16
  MadQuant, Спасибо, про метод Yang-Zhang volatility estimator не слышал, попробовал, довольно интересно, по крайне мере для SBER он показывает высокую дневную автокорреляцию на 5 лаге, что говорит о возможности прогнозирования. Добавил себе в TODO для исследования )
  
  +1
  - MadQuant
    30 мая 2018, 09:31
    evgen000, ну странно, если бы в волатильности не было автокорреляции, собственно ARCH/GARCH модели — ровно об этом. Другое дело, что прогноз волатильности мало что может сказать о среднем, которое вам и интереснее предсказывать (если вы не торгуете опционами)
    Вообще, как видно из ACF — автокорреляции высокие на всех лагах. А выбросы в частных автокорреляциях — видимо, обусловлены внутринедельной сезонностью
    0
    - evgen000
      30 мая 2018, 10:27
      MadQuant, я давно уже думаю прикрутить волатильность к оценке позиции. Так как пока постоянно вхожу одним сайзом
      +1
brahmin
30 мая 2018, 00:45
привет, почему не вижу?
VWAP
Donchian channels variations
linear regression
ROC
Gaps
Благодарю за 6 и 7 пункты.
+1
- Artemunak
  30 мая 2018, 08:56
  abc,
  vwap — мельком пробовал, вообще я к объёмам не очень.
  donchian — так себе, машки лучше имхо
  linear regression — разве от машек это принципиально отличается?
  roc — это моментум%
  gaps — а что это?
  0
  - brahmin
    30 мая 2018, 11:12
    Artemunak,
    vwap — мельком пробовал, вообще я к объёмам не очень.
    имхо, зависит от маркета...
    donchian — так себе, машки лучше имхо
    имхо, зависит от маркета...
    linear regression — разве от машек это принципиально
    есть различия
    roc — это моментум%
    возможно идентично
    gaps — а что это?
    межсессионные разрывы, замер в %
    0
Turbo Pascal
30 мая 2018, 09:30
Мой любимый Боллинджер как раз и есть МА+отклонение. Так что поддерживаю за STDEV.
0