Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 6. Свечной график

Предыдущие части:
Введение, Как работает дейтрейдинг https://smart-lab.ru/blog/471165.php
Управление рисками и счетом https://smart-lab.ru/blog/471417.php
Выбор акций https://smart-lab.ru/blog/471687.php
Платформы и инструменты https://smart-lab.ru/blog/471972.php
-----------------

Глава 6. Свечной график

Чтобы понимать описание стратегий в следующей главе, вам необходимо изучить что такое свечной график. Свечной график начали применять торговцы рисом в Японии в 17 веке. В том виде, в котором он выглядит сейчас, он существует примерно с 1850х годов. Каждая свеча отображает следующие данные

• Цена открытия

• Цена закрытия

• Максимальная цена

• Минимальная цена

в выбранном временном интервале. Интервал может быть произвольным — 1 минута, 5 минут, 1 час и т.д.

Как рисуется свеча.

Интервал между ценой открытия и закрытия составляет тело свечи. Если цена закрытия больше цены открытия, свеча рисуется пустой (белой); в противном случае заполненной (обычно красной); минимальные и максимальные значения отображаются тонкими вертикальными линиями, выходящими за пределы тела свечи и называются тенями свечи, (также встречаются названия фитили или хвосты). Существуют другие разновидности графика, такие как бары, точки, линии, но свечи я полагаю наиболее наглядны.

Правило 9: белая свеча означает давление быков, а заполненная свеча — давление медведей

Движение цены (price action) и психология масс

В жизни часто происходит торговля: продавец хочет продать дороже, а покупатель купить дешевле. На рынке это называется бид-аск спред. Но кроме этих двух категорий есть еще неопределившиеся игроки, и они также влияют на цену. Приведем пример.

Вы приходите в магазин за понравившейся вещью. Продавец предлагает более высокую цену, а вам нужна как можно более низкая. Пока вы думаете, напротив магазина останавливается туристический автобус и из него вываливается толпа потенцальных покупателей. Дальше счет идет на секунды — вам нужно решить, согласиться на сделку или дать другим (неопределившимся покупателям) возможность купить. Другая аналогия: вы продавец в торговом ряду, где есть другие продавцы с аналогичным ассортиментом. Но вы умный и открываете магазин за полчаса до всех остальных. Дадите вы возможность раннему покупателю купить ваш товар или будете дожидаться открытия всех остальных (неопределившихся продавцов)?

В обоих случаях на вас давит страх перед неопределенностью и этот страх вынуждает совершить сделку.

Покупатели покупают потому что ожидают роста цены. Тогда они двигают цену вверх. Подключаются неопределившиеся, которые ускоряют рост, создавая ажиотаж среди покупателей. Я называю это действие “покупатели у руля”. Продавцы продают, потому что опасаются падения цены. Неопределившиеся, видя что цена падает, еще быстрее толкают цену вниз, создавая ажиотаж. Я называю это действие “продавцы у руля”.

Цель дейтрейдера — понять, кто сейчас у руля, и быстро сделать расчетливый ход за потенциальных победителей. Свечные паттерны дают представление о тренде и о силе покупателей и продавцов.

Бычьи и медвежьи свечи

Белые свечи с длинным телом — бычьи. Они означают, что быки у руля и вероятнее всего они будут и дальше толкать цену вверх.

С другой стороны, любые заполненные свечи будут медвежьими. Это означает что медведи у руля и покупка (лонг) скорее всего будет плохой идеей. Длинные заполненные свечи указывают на силу медвежьего тренда.

Ваша задача в том, чтобы определить, когда заканчивается время контроля быков или медведей. Вы должны находиться там, куда идет цена. Если вы не можете определить, кто держит рынок, оставайтесь в стороне и ждите. Помните, что вы партизан, вам нужно действовать быстро и рассчетливо.

Неопределенные свечи

Волчок (spinning top)

Это свеча с длинными тенями примерно одинаковой длины и сравнительно коротким телом. Мы будем называть их неопределенными. В этом периоде сила быков и медведей была одинакова. Различают бычий волчок (пустое тело) и медвежий волчок (заполненное). Волчки имеют важное значение для стратегий разворота.

Доджи: простой, падающая звезда, молот (simple, shooting star, hammer)

Доджи похожи на волчки, это свечи с очень маленьким телом или вообще без тела. Если верхняя тень длиннее, такую свечу называют падающая звезда, и она означает, что покупатели безуспешно пытались толкать цену вверх, их сила на исходе. Когда нижняя тень длиннее, такую свечу называют молотом. и она означает, что продавцы безуспешно пытались снизить цену, их сила заканчивается. Все доджи означают неопределенность и возможность разворота тренда. Заметьте, слепо полагаться на это не стоит, т.к. они не всегда означают разворот. Лучше будет дождаться подтверждающей свечи или использовать уровни (подробнее см.главу 7).

Свечные паттерны

Многие трейдеры любят находить сложные паттерны с красивыми названиями: голова и плечи, чашка с ручкой, брошенный ребенок, сендвич, утренняя звезда, три черных ворона, три белых солдата и т.д. Основная проблема этих паттернов в том, что они показывают вам то, что вы хотите увидеть. Вы можете увидеть как бычий так и медвежий паттерн на одном графике в зависимости от вашего настроения. Я скептически отношусь к возможности использования подобных паттернов в торговле и не обсуждаю их в этой книге. Вместо этого мы будем говорить о простой формации — паттерн ABCD.