Коллеги, опционные трейдеры, добрый день.
Прошу высказать свое субъективное и прикладное мнение по использованию TS lab в опционной торговле. Сам я привык к Option workshop, но есть желание попробовать новое ПО, возможно, придется по душе.
Хочу услышать мнения о нюансах, отличиях, положительных сторонах TS lab, по сравнению с OW, возможно, недостатки.
Заранее благодарю за качественные мнения.
Евгений, а чем конкретно? Меня не устраивает ИТ инвест, как брокер, к примеру.Их расчет ГО с наценкой к бирже и запрет на продажу ОТМ.
Может, в Option Lab есть такое, что перевесит минусы?
ValdeMar, вы спросили про программу, я ответил про программу. Про брокера не писал, и нет планов.
Ваши варианты — это незаконченные программы. Хотя бы это должно насторожить. Они ведь могут и не быть завершены до релиза. У OW уже есть в этом опыт, когда оне прекратили развитие программы на несколько лет.
Евгений, ценность вашего ответа практически нулевая, так как содержит только ваше субъективное мнение, без конкретики и фактов. Потому я и задаю вам конкретный вопрос, сравнивали ли вы программы. Я так понимаю, что нет.
Евгений, я вам несколько раз повторил уже, что мне нужна конкретика. Дело не в наездах, а в конкретике. Вы пускаетесь в пространные рассуждения о смысле бытия, а я конкретно спросил, сравнивали или нет, и почему конкретно хуже или лучше.
ValdeMar, потому что я не люблю ситуации «к пуговицам претензии есть?».
Нельзя просто взять программу и в вакууме ее рассматривать. Программа-брокер-биржа-пользователи. Ваш не любимый айти наверное один из немногих брокеров на РФР, который умеет решать проблемы с опционами. Позвоните в кол центр открывашки, и вам будут советовать ахинею по поводу рисков позиций. Поэтому для меня лично, чтобы системой пользовался не только я, но и сотрудники брокера. Чтобы мы понимали друг друга, а не так, чтобы резали позу при повышении ГО.
Евгений, опровергну ваши слова. Про ИТ- инвест не могу сказать, не сотрудничал с ними, но есть опыт общения с рисковиками Открытия, БКС, Цериха. Везде вменяемые люди, которые говорят на одном языке с клиентом.
Мне интересны именно пуговицы, в данном случае, а не связки Клиент- программа-брокер-биржа.
Спасибо за ваше мнение, но конкретики от вас так и не услышал, свернем дискуссию.
Евгений, тут вопрос конкретный между 2-мя програмами, опшнлаба в их числе нет. И наверное незря, в 16 году ради неё открыл счет в айти, а в итоге подсунули старую и сырую програму, а не ту что рекламировали еще бесконечно долго ждал когда доделуют, а вот OW за последний год очень хорошо развил програму.
Претран, мой опыт OW пока только негативный. Я пользовал их программу в дремучем 11 или 12 годах. Потом программу закрыли. Переоткрыли год назад? А я тогда попал как пользователь. Вот так. Все кто хочет так же рисковать — рискуйте. Мне более не интересны эти игры.
Евгений, оооо, я начал использовать OW в 15 году, и с тех пор это стала совсем другая програма. А именно в 16 — году вышла полность новая версия и уже она даже сильно прокачалась и работы над ней активно идут.
Ну вот у каждого своя истрия, а мне в душу засел неприятный кидок от опшнлаб за мои же деньги)))
Евгений, =) а чем OL «законченней» ТСЛаб? В плане опционов? Вы туда свою улыбку можете поставить? Чтобы построение улыбки шло по Вашим личным алгоритмам?
В том числе из-за подобных поведений мы у себя отказались от вашей продукции.
А если детально, вы много что недоделали в версии 1.2, и переключились на 2-ую. Вторая версия сырая, много лет тестируется и не известно, будет ли когда нибудь у вас финал. Люди на рынке деньгами рисуют. Им вот эти ваши технические выкрутасы не нужны.
Евгений, когда ко мне с душой — отвечаю взаимностью.
Когда наоборот — тоже.
Торгую опционами через ТСЛаб не первый год. Рискую своими личными деньгами. Работает, за позой следит, хедж делает, соединение восстанавливает. В телегу или на почту если что напишет. Кофе не готовит, но это пока.
Если Вы основываетесь на личном опыте 2-х летней давности, он уже устарел, к счастью.
Если у Вас есть конкретные актуальные претензии — можете написать отдельный пост. Другие Пользователи прочитают и выскажут свое веское.
Или вообще обзор-сравнение напишите. Аргументируйте Ваше высказывание. ("Все остальное на порядки хуже.")
ValdeMar, не знаю как раньше было, но сейчас никаких проблем с продажей опционов у Айти нет. Насчет ГО, что мешает открыть отдельный счет на срочке с расчетом маржи биржей?
A.L., интересно, но как вы себе это представляете?) Доступ к бирже идёт через брокера, если я не обладаю лицензией профучастника.
По расчету ГО — это частая практика у брокеров — делать повышающий коэффициент к Биржевому ГО. ИТ инвест этим занимался.
ValdeMar, какой "запрет на продажу ОТМ"? Вы о чем? Продавал и продавать буду. Никаких проблем, пока ГО хватает.
Что касается расчета ГО по внутренним алгоритмам, то проблема есть. Все обещают исправить (устами Елисеева), но воз и ныне там.
Решается просто: заказывается субсчет отдельный типа RF. При заказе сразу озвучиваете: "Хочу на этом счете чтобы ГО было ФОРТСовое". И все. Сколько Биржа насчитает ГО — столько и будет.
Сейчас у всех брокеров примерно одинаковые условия: "Брокерское вознаграждение является долей от биржевого". И у всех для начинающих трейдеров с малым оборотом это будет "100% от биржевого".
Вот Так, ясно. В айти комиссия брокера зависит от оборота. Чем больше оборот — тем меньше процент. Вполне реально до "четверть от биржевой" договориться.
=) Еще прикольно делать субсчета. Особенно актуально при торговле разными опционными схемами непроверенными. Можно разводить позиции на разные счета и при этом будет финрез по позициям учитываться независимо и риски тоже раздельно.
ch5oh, на опционы сразу по умолчанию- в айтиинвесте мне предложили комис как у биржи, а в открытии 10% , вот и целый порядок! А еще тут кто-то писал, из начинающих, что в айти ему зарядили 90 руб. комис — это 50 порядков!!!))
Там много чего наворочено (если хотите детали — вот цикл статей с рассказом про разные опционные плюшки и нюансы: blog.tslab.ru/blog/opt )
Но самое (для меня) главное — расширяемость. Даже если чего-то еще нет, можно дописать самому. Кубик расчета волатильности или свою модель улыбки, или дельта-хеджер какой-то свой хитроумный.
Rotor78, скорее, ТСЛаб для творческих людей с богатой фантазией, которым всегда мало предоставленных возможностей.
Программисты, безусловно, попадают в эту категорию.
А ОВ… никто же не видел их код. Может, они греки неправильно считают? Как Вы это проверите? Это вообще общая проблема любого опционного софта.
=) Конечно, кроме ТСЛаб.
И даже не потому, что математику делал практик-опционщик. А потому, что Вы реально можете любой расчет заменить на свой гениальный алгоритм.
ch5oh, вот в том то и проблема, что если я не программист, то и не могу воспользоваться полным функционалом тслаб. Мне доступен только базовый вариант.
у меня тоже сложилось впечатление что TL — это скорее сложный набор инструментов для создания «своего софта» но как следствие можно создать больше и круче фитчей под себя, а OW - это законченое готовое решение для работы, но Вы ограничены текущим её функционалом, хотя разрабы идут на встерчу юзерам модернизируя прогу по просьбам и желаниям.
Василий Пряников, попросите их сделать другую модель построения улыбки. Потом попросите переделать. И еще раза 4 исправить ошибки. Они будут до конца идти Вам на встречу?
ch5oh, зачем просить, там и так можно вставлять любую свою улыбку, чем я и пользуюсь. А в марте по улыбкам там еще много чего добавили на любой вкус и выбор
KatieArya, если Газпром продаёт газ в Китай по 110$ за кубометр то его надо прям на все плечи хавать, потому как выходит 4,2трл баксов только по силе сибири
Роман Бабанин, нет, машинокомплекты не основной вид груза. Хотя что вы понимаете под термином машинокомплект?
На сколько я знаю в нашей перевалке превалирует транзит, ТНП (товары народного потре...
У Росстата почему-то не написано, что сливочное масло для малоимущих выросло в цене с 94 — 97 руб в январе — феврале до 169 руб к декабрю.
Это рост цены на 75 % — 79 % за год.
Молоко «Красная цен...
Может, в Option Lab есть такое, что перевесит минусы?
Ваши варианты — это незаконченные программы. Хотя бы это должно насторожить. Они ведь могут и не быть завершены до релиза. У OW уже есть в этом опыт, когда оне прекратили развитие программы на несколько лет.
Хотите объективность — вам нужно собрать отзывы с группы людей. Но раз вы на описавшихся наезжаете, думаю сбор статистики у вас будет плоховат.
Ну или вы просто не хотите ничего слышать, а хотите услышать подтверждение вашего выбора. Это точно не ко мне.
Нельзя просто взять программу и в вакууме ее рассматривать. Программа-брокер-биржа-пользователи. Ваш не любимый айти наверное один из немногих брокеров на РФР, который умеет решать проблемы с опционами. Позвоните в кол центр открывашки, и вам будут советовать ахинею по поводу рисков позиций. Поэтому для меня лично, чтобы системой пользовался не только я, но и сотрудники брокера. Чтобы мы понимали друг друга, а не так, чтобы резали позу при повышении ГО.
Мне интересны именно пуговицы, в данном случае, а не связки Клиент- программа-брокер-биржа.
Спасибо за ваше мнение, но конкретики от вас так и не услышал, свернем дискуссию.
Ну вот у каждого своя истрия, а мне в душу засел неприятный кидок от опшнлаб за мои же деньги)))
Евгений, =) а чем OL «законченней» ТСЛаб? В плане опционов? Вы туда свою улыбку можете поставить? Чтобы построение улыбки шло по Вашим личным алгоритмам?
Евгений, если Вы принципиально не отвечаете на заданные Вам прямые вопросы, напишите об этом в профиле, чтобы люди не тратили на Вас свое время.
В том числе из-за подобных поведений мы у себя отказались от вашей продукции.
А если детально, вы много что недоделали в версии 1.2, и переключились на 2-ую. Вторая версия сырая, много лет тестируется и не известно, будет ли когда нибудь у вас финал. Люди на рынке деньгами рисуют. Им вот эти ваши технические выкрутасы не нужны.
Евгений, когда ко мне с душой — отвечаю взаимностью.
Когда наоборот — тоже.
Торгую опционами через ТСЛаб не первый год. Рискую своими личными деньгами. Работает, за позой следит, хедж делает, соединение восстанавливает. В телегу или на почту если что напишет. Кофе не готовит, но это пока.
Если Вы основываетесь на личном опыте 2-х летней давности, он уже устарел, к счастью.
Если у Вас есть конкретные актуальные претензии — можете написать отдельный пост. Другие Пользователи прочитают и выскажут свое веское.
Или вообще обзор-сравнение напишите. Аргументируйте Ваше высказывание. ("Все остальное на порядки хуже.")
По расчету ГО — это частая практика у брокеров — делать повышающий коэффициент к Биржевому ГО. ИТ инвест этим занимался.
ValdeMar, какой "запрет на продажу ОТМ"? Вы о чем? Продавал и продавать буду. Никаких проблем, пока ГО хватает.
Что касается расчета ГО по внутренним алгоритмам, то проблема есть. Все обещают исправить (устами Елисеева), но воз и ныне там.
Решается просто: заказывается субсчет отдельный типа RF. При заказе сразу озвучиваете: "Хочу на этом счете чтобы ГО было ФОРТСовое". И все. Сколько Биржа насчитает ГО — столько и будет.
ValdeMar, где такой бред услышали? ГО обычное биржевое и запретов никаких нет.
Kuzuma, "на порядки выше" по сравнени с кем?
Сейчас у всех брокеров примерно одинаковые условия: "Брокерское вознаграждение является долей от биржевого". И у всех для начинающих трейдеров с малым оборотом это будет "100% от биржевого".
И доступ через Квик. Своего ведь нет АПИ (протокола) насколько мне известно.
Вот Так, ясно. В айти комиссия брокера зависит от оборота. Чем больше оборот — тем меньше процент. Вполне реально до "четверть от биржевой" договориться.
=) Еще прикольно делать субсчета. Особенно актуально при торговле разными опционными схемами непроверенными. Можно разводить позиции на разные счета и при этом будет финрез по позициям учитываться независимо и риски тоже раздельно.
ТСЛаб — крутой.
Там много чего наворочено (если хотите детали — вот цикл статей с рассказом про разные опционные плюшки и нюансы: blog.tslab.ru/blog/opt )
Но самое (для меня) главное — расширяемость. Даже если чего-то еще нет, можно дописать самому. Кубик расчета волатильности или свою модель улыбки, или дельта-хеджер какой-то свой хитроумный.
если хотите потестить улыбку, приближенную к улыбке дяди Леши, то тслаб
софт, привязанный к брокеру, обсуждать нет смысла если только он не на порядок круче. А он не круче, разве что картинки красивые.
Программисты, безусловно, попадают в эту категорию.
А ОВ… никто же не видел их код. Может, они греки неправильно считают? Как Вы это проверите? Это вообще общая проблема любого опционного софта.
=) Конечно, кроме ТСЛаб.
И даже не потому, что математику делал практик-опционщик. А потому, что Вы реально можете любой расчет заменить на свой гениальный алгоритм.
ch5oh, вот в том то и проблема, что если я не программист, то и не могу воспользоваться полным функционалом тслаб. Мне доступен только базовый вариант.