Вечерний аукцион.Манипуляции ценой.Вопрос знатокам.

Прочитал очередное сообщение по данной теме от anektar, -в обсуждении там люди ссылаются на аналогичный опыт зарубежных рынков.Теперь вопрос: в какой ещё стране ( кроме России) можно наблюдать подобные манипуляции ценой на послеторговом аукционе по акции из топ-десять по капитализации? По капитализации Татнефти инфа здесь.В обсуждении прошу высказываться только незаинтересованным лицам, мнение управляющих фондов, сотрудников брокерских контор не интересует.

Татнефть

old schooler

Москва

636

с 24 июня 2015

25 Комментариев

Бланш
28 апреля 2018, 11:46
последнее ваше предложение как раз ошибочно. теперь вы не узнаете реальной правды.
+2
- old schooler
  28 апреля 2018, 12:49
  TATARIN30, я же попросил сотрудников брокерских контор воздержаться от комментариев
  
  0
  - Бланш
    28 апреля 2018, 13:04
    Олег, погуглите что такое корнер. немного знаний и вопросы отпадут сами собой.
    +3
Value
28 апреля 2018, 13:07
На постторгах можно торгануть любой объем, не сдвинув цену инструмента более чем на 5%. Этим и пользуются крупные игроки.
+2
- Владимир Гончаров
  28 апреля 2018, 13:15
  Value, скорее всего там просто крупные игроки ищут оптимальную цену аукциона чтобы втарить большие объемы, не изменяя цены в стакане, в этом хороший плюс.
  0
  - My Shadow
    28 апреля 2018, 15:56
    Владимир Гончаров, айсберг заявка тоже не изменяет цены в стакане, но в татке любят в основном постаукцион.
    +2
Владимир Гончаров
28 апреля 2018, 13:13
может быть так сажают на маржинкол шортистов снизу чтобы шортить сверху уже без них?
+1
OSV
28 апреля 2018, 14:14
У Татнефти будут дивиденды в июле. По оценкам 33,6.
Если они частично включены в сделку продажи (а ведь они будут получены эмитентом), то этот гэп не выглядит дико.
0
- old schooler
  28 апреля 2018, 14:28
  Олег Светлаков, вы полагаете информация о дивах прошла в 18-41?
  +1
  - OSV
    28 апреля 2018, 16:11
    Олег, в 18-41 была заключена сделка. И только.
    Когда и кем она обсуждалась и на каких условиях мне доподлинно не известно.
    Я только допустил, что размер дивидендов (еще точно не известный) был частью этой сделки.
    Согласитесь, что продавец сегодня теряет доход, на который рассчитывал при инвестировании, а покупатель его приобретает. Ведь ждать дивидендов не так и долго, но почему-то эта сделка кому-то нужна раньше.
    Что сделка не идеально рыночная, не конкурентная — очевидно. Один выставил предложение по этой цене, а второй принял. Цена не в рынке, договорённость за рамками биржевых отношений. Но она и проходит в то время, когда мелкие участники не могут повлиять на неё, как и она на них.
    0
    - old schooler
      28 апреля 2018, 16:56
      Олег Светлаков, если как вы признаете «Цена не в рынке, договорённость за рамками биржевых отношений.», почему биржа регистрирует сделку как биржевую(рыночную)?
      0
Бек
28 апреля 2018, 14:23
В заголовке пишете, что вопрос знатокам, и сами же последним предложением этих знатоков отсекаете…
0
- Бек
  28 апреля 2018, 14:27
  Бек, мне то вот тоже это нихрена не нравится, по многим инструментам искажает техническую картину.
  0
  - old schooler
    28 апреля 2018, 14:37
    Бек, подобные вопросы задавались и раньше-1),2) Сотрудники имеют свой интерес в замыливании этой темы.
    0
Юрий Ломов
28 апреля 2018, 14:36
Я думаю, что сложно узнать кто, большой трейд или манипуляция.
Хотя если у меня есть большой обьем ( у меня есть доступ к счету)), я могу продать другу по завышенной цене и потом у него откупить по низкой, на моем счету минус а у друга плюс, т.е. 50% мои )) или наоборот.

0
- old schooler
  28 апреля 2018, 14:42
  Юрий Ломов, и это называется «перелив»
  0
Dmi-tri
28 апреля 2018, 15:23
Как вариант — посмотрите как другие бумаги в индексе вели. Если похожие ходы — это может просто кому-то надо было корзину бумаг взять по индексу и в рамках некоторых продуктов покупка/продажа на закрытии — стандартная практика. Если был бы противоположный интерес на схожий объём как в самых ликвидных бумагах ничего бы не случилось, а по TATN видимо ликвидность не позволила. Еще как вариант можно посмотреть когда эта заявка пришла — в начале периода закрытия или под самый конец.
0
- old schooler
  28 апреля 2018, 16:14
  Dmi-tri, мой вопрос не про это; биржа заявляет, что подобные манипуляции являются обычным делом на западных площадках
  если это так, то наверное не трудно было бы показать хотя бы пару примеров?
  0
  - Dmi-tri
    28 апреля 2018, 16:25
    Олег, Биржа все правильно говорит — это действительо стандартная практика на ведущих площадках и это совешенно не про манипуляции, а про возможность иметь гарантированную цену закрытия с точки зрения работы с бумагами, в том числе индексными. Проблема что такой механизм приводит к перекосам в цене это больше вопрос к ликвидности бумаг, а не злому умыслу.Еще раз предлагаю посмотреть на динамику остальных бумаг и посмотреть как выставляются заявки в послеторговом периоде.
    0
    - old schooler
      28 апреля 2018, 16:48
      Dmi-tri, не надо уходить от темы, вы можете создать свой пост и предлагать там всем желающим смотреть на динамику бумаг, я спрашиваю про другое: на каких ещё площадках мы сможем пронаблюдать аналогичные скачки цены на аукционе закрытия ?(для бумаг примерно равных татнефти по капитализации-ликвидности)
      0
VladMih
28 апреля 2018, 15:25
Я не спец, но зато и не заинтересованный! )
Помнится мне лет 10 назад серебро (когда я пытался им интересоваться последний раз) сплошь состояло из подобной хренотени.
Не знаю насколько корректно такое сравнение с вашим случаем, но мне кажется задуматься стоит.

PS: в объёмы я тогда не вникал.
0