27 апреля 2018, 23:45

Ратио спред. Жду движухи на фьюче РТС на майских.

Больше пишу для себя, но все же полезно публично показывать свои мысли и сделки, каким-то образом новые мысли и идеи приходят.

Помниться в прошлые майские хорошая движуха была на фьюче РТС. Наверно спекулятивные капиталы толкали его. Вообщем то это и мотив открытия такой стратегии, да и признаков преломления глобально тренда нету

Вообщем собрал вот такую позу ещё 23 числа. Мог бы конечно повыгоднее собрать позицию, но вышло так
Экспирация 17,05
Колл 120000 1 шт. (взял за 1 040,00 пп.)
Шорт Колл 127000 2 шт. (продал за 190,00 пп.)

По левой ноге риск 660 пп.

Позиции открываю из соображений чтобы спать спокойно и не думать о них) так что еду в деревню до 3 мая.
Потом здесь же добавлю результат.

Если кому есть что посоветовать или покритиковать буду вам очень благодарен, ваши советы пригодятся начинающему опционщику

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опционы Ратио спреды опционы

Васильев В. И.

не определен

400

с 14 марта 2016

23 Комментария

Камиль
28 апреля 2018, 00:30
Мне кажется что это открыта не стратегия, а конструкция. Стратегия это когда есть план по дальнейшим действиям в зависимости от развития ситуации. Если ожидаете движуху, то логичнее вроде стреддл или проданная бабочка. Если смотрите вверх, то может и есть резон так построить, но опять же, какой план? Почти наверняка эта поза не из тех, что ведут на экспирацию)
+1
- Васильев В. И.
  28 апреля 2018, 06:09
  Spoki, да пожалуй конструкция а не стратегия. Особо тут и управления не надо, закрывать когда в + будет.)
  0
Игорь Яфаркин
28 апреля 2018, 01:57
Пропорциональные спреды чисто теоретическая конструкция. Практической пользы мало. В данном случае имеет смысл отстроить бабочку или кондор.
0
- Васильев В. И.
  16 мая 2018, 18:57
  Игорь Яфаркин, можно по подробнее, почему ратио спреды малополезны?
  0
  - Игорь Яфаркин
    17 мая 2018, 00:15
    Васильев В. И., много едят ГО и сохраняется открытый риск. То же самое можно сделать на бабочке с меньшим ГО, закрытым риском и большим объёмом.
    0
- Васильев В. И.
  16 мая 2018, 19:18
  Игорь Яфаркин, И ещё вопросик один: если бабочка или кондор, какую серию опционов выбирать, ближайшую ликвидную? самую дальнюю ликвидную? ближайшую месячную? Спс)
  0
  - Игорь Яфаркин
    17 мая 2018, 00:16
    Васильев В. И., зависит от цели к экспирации. Какую ставите. Для неделек одно, для месячников другое, для квартальников третье.
    0
Васильев В. И.
28 апреля 2018, 06:17
Стреддл покупаю только на низкой волатильности на 20 где-то, но это до 09.04, сейчас нужно наблюдать за волой и корректировать «стратегию».
Бабочки тоже надо осваивать, но нужно счёт побольше чтобы дельта-хеджить
0
- Игорь Яфаркин
  28 апреля 2018, 12:11
  Васильев В. И., не обязательно. Бабочки много ГО не едят, в этом их и прелесть.
  0
Friendly Deep Space
28 апреля 2018, 11:38
Спать спокойно с проданной ногой я бы не смог.
0
Дмитрий Шихалев
28 апреля 2018, 13:43
по проданным можно было бы выровнять в ноль левую зону. Но с другой стороны, движение вверх будет более плюсовым.

У Вас сейчас гамма положительная а тетта отрицательная.
При движении в верх гамма тоже будет рости, но на 120 страйке она начнет разворачиваться. Вот здесь и фиксируйте прибыль, если дойдет.
Ни в коем случае не бросайте позу, потому что после 120 страйка Вы уже окажитесь в позе положительной тетты(это поза продавца соответствующей политикой.
Фьючом это не настроить, только через ликвидацию позы!
+1
Васильев В. И.
10 мая 2018, 23:03

Добавил Коллов. Вообщем то изначально просто хотел добавить ещё один ратио спред, но продавались бы опционы сверху очень дешёво бы.
0
- Васильев В. И.
  11 мая 2018, 17:16
  Васильев В. И., Основная конструкция в безубытке.
  Дополнительные Коллы дали 410 пп. прибыли.
  Вообщем то они брались, чтобы подхватить часть импульсного движения РТС, дали прибыли 40% от своей стоимости, пора от них избавляться, иначе тэтта и откат и все дела....
  На дальнейшем возможном движении РТС прокатимся с помощью ратио спреда
  Так что пока + 410 пп. зафиксировано
  0
Васильев В. И.
14 мая 2018, 22:44
Колл 127000 2 шт. — откупил за 10 пп.
0
Васильев В. И.
14 мая 2018, 23:16
До завтрашнего дня будет такая конструкция

0
- Васильев В. И.
  14 мая 2018, 23:20
  Продали коллы 122500, создали немного прибыли, и подстраховали верхний край дешевым коллом
  0
Васильев В. И.
15 мая 2018, 17:54
Коллы 122500 2шт откупил за по 30 пп.

0
Васильев В. И.
15 мая 2018, 18:05
120000 Колл продал за 210 п.
Остался обесцененный Колл 125000
0
Васильев В. И.
15 мая 2018, 18:09
ИТОГ: +70 пп., остался еще колл который дорого не продать, скорее всего спишется. Эти 70 пп. ушли бы на комиссии и сборы. Так что, безубыток
0

Читайте на SMART-LAB:

📊 Почему инвестиционные платформы становятся отдельным сегментом рынка — и что это значит для «МГКЛ»

Инвестиционные платформы за последние годы перестали быть нишевым инструментом и формируют самостоятельный сегмент финансового рынка. Одна из ключевых причин — изменение условий для...

МГКЛ

10:08

АЛРОСА назвала инвестиционные бриллианты с наибольшей доходностью в I квартале

Эксперты ALROSA Diamond Exclusive назвали три бриллианта инвестиционного класса, чья средняя стоимость в расчете на карат значительно выросла в течение первых трех месяцев 2026 г....

БКС Мир инвестиций

10:05

🚀 Встречайте: кластер «Цифровые Решения»

Дорогие инвесторы! Рады сообщить, что Софтлайн завершил формирование третьего кластера «Цифровые Решения». • Специализация: комплексные ИТ-проекты, ИБ, облачные технологии, интеграция и...

Softline

09:17

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/...