Мой "черный вторник" - 2

Как я писал раньше ( Чёрный вторник ) в начале апреля, во вторник 3 числа, меня постигла неудача:

Инвестор (не Алексей) предложил, а я по слабости не смог отказаться, поскольку все мои условия заградительного характера были приняты сразу и безоговорочно. И я начал торговать на чужом счете, чего очень давно не делал, с оговоренным лимитом риска.
Сначала все шло неплохо, неудачные сделки перекрывались удачными, баланс рос, но потом видимость благополучия привела к завышению рисков, началась просадка, и сегодня были совершены подряд три неудачные сделки большого объема.
Поскольку в роботе установлена отсечка на блокировку торговли при достижении лимита риска, то сделки были закрыты с убытком на пороге риска. Оно и к лучшему, потому что ручная остановка не всегда срабатывает, ведь сделки открывались исходя их каких-то соображений, отказаться от которых не всегда просто из-за иррациональности сознания.
И сегодня для меня чёрный вторник. Лимит риска по клиентскому счету слит.

Однако нервы у инвестора оказались крепкие, по крайней мере крепче, чем у меня. А еще было доверие к методу и автору и понимание ситуации и причин, по которым я в ней оказался.

В общем было решено продолжить работу в более привычном для меня режиме, без ограничения лимита риска по счету, но с уменьшением лимитов риска на сделку, чтобы не залезать в неуправляемую ситуацию на грани краха.
Кроме того было решено уменьшить мое ручное участие в процессе, сведя его к настройке роботов и ручному закрытию избытка объема, если робот вдруг откроет слишком много позиций на сильном движении рынка. Это чтобы исключить необоснованные волюнтаристские решение под воздействием эмоций и желаний.

Не скажу, чтобы все пошло гладко. Были проблемы, особенно в начале этого этапа, когда выяснилось, что риск все-таки высоковат. Поэтому первоначально оговоренная просадка в 50% увеличилась еще больше и по эквити достигала величины более 60%.
На максимуме просадки инвестор заметил, что роботы работают хорошо, жалко, что не в ту сторону. Но это было первое и последнее проявление эмоций с его стороны, за что ему отдельное спасибо.
Жесткое закрытие позиций с фиксацией убытка и новое обрезание лимитов на сделку дало некоторую стабильность и за три недели торгов позволило возвратиться к более-менее безопасным уровням средств на счете.

Что будет дальше, жизнь покажет. Надеюсь, что рост счета продолжится, пусть и с меньшей скоростью, а по новой в тильт не свалюсь. По крайней мере лимит рисков и своевременное обрезание убытков позволяют не доводить ситуацию до критической и сохранить адекватность мышления и поведения.

Сегодня тоже вторник, 24 апреля. Результаты трех недель, прошедших после «черного вторника» от 3 апреля представлены на графиках внизу.

P.S. Риск на сделку 2%. При возможности закрытия по разворотному сигналу — до 5% (в последнем случае максимальный риск обычно не реализуется).

Прибыль.



Статистика.



Инструменты.