25 марта 2018, 22:11
Анимационная улыбка
Прогнал биржевую улыбку на RTS-6.18 с начала года. За неимением лучших данных на выходных брал расчетные цены клирингов. Такая вот развлекуха.
Va Chen, не купят. Уже послан в пешее эротическое.
Константин, Индекс +2% это не сильно после такого залива?
Чингачгук (Великий Змей),
я даже прекратил воспроизведение
вспомнив Гиляровского «Москва и Москвичи»
Что-то Вуш не отыграл падение. Все в зеленой зоне.
я тут новую теорию пробую, что если гепами кукл смещает фигуры, вот условная фиба зародившаяся возможно еще с прошлого фьюча, путем накладок получается что она завершится в таком режиме на 3,2, а в об...
Ольга Тимченко,
Тогда нет вопросов….))
Просто Вы так написали, что я неправильно понял смысл написаного….
Хорошо затариться….))
19:42
genubat, а ты им в тенге плати.
t.me/c/1333788481/25117
ну давай уже, исполняй. прогноз)
Какая то дичь творится на вечерней сессии
David Petraeus, первопричина — это загон её на 5-7%. Вернуть её надо на 12-16%, но не ниже.
Наш ЦБ с Эльвиркой, как тот доктор, который выучил, что от всех болезней помогает КЛИЗМА!!! И больше ни...
К своему стыду, раньше не обращал на это внимания, что и вылилось в мой крайне сомнительный прошлый пост :( Стыдно :(
1. Кривулька приподнимается по мере приближения к экспире. Скорость? Закономерности? Или просто тупо оценивать из разности квартальных, месячных и недельных?
2. Практическое использование этой динамики, календари?
Напиши, классная статья получится!
Но в целом я всегда считал, что улыбка — всего лишь проявление спроса/предложения, а это прогнозировать нельзя ровно как движение БА, которым собственно спрос/предложение во многом и определяется.
А вот перекосы в спросе/предложении в динамике вызывают у меня определенный интерес.
Я вот преимущественно торгую волатильность БА, поэтому для меня первостепенным является ее анализ/прогноз. Имплаед с ее улыбкой для меня обычно второстепенные издержки производства. Но если здесь есть деньги, то надо их отнять и поделить :)
Взгляд мой исключительно поверхностный, больше по методологии исследования.
Корень квадратный из времени — атрибутика случайного блуждания, рядышком и нормальное распределение с удобными для интегрирования-дифференцирования
экспонентами. Согласен, можно строить исследование рынка на близости к соответствующей модели.
Но исследование можно строить и на независимости, отличиях от общепринятых стандартов и формул. Искать можно не только там, где светло, а и в других местах.
Из того, что я знаю про поведение БА — степенные и показательные функции имеют некоторое присутствие в рыночных движениях, но они второстепенны и непродолжительны.
Есть более сильные и постоянные нелинейности и место для математики тоже есть.
Повторюсь, ничего не знаю про опционы, кроме того, что они нелинейны и конечны. Так, с этими и другими мерками я и к динамике БА подходил. Получилась интересная модель и тоже затянула на годы. И быстро выбраться к столь привлекательным опционам не получается.
bstone, такая же фигня. Хоть я и пишу постоянно тематические статьи, под статус опционщика не подхожу:
«Опционщик» — данный статус присваивается человеку, который заработал хорошие деньги, торгуя опционами, а также всем тем специалистам, которые отлично знают этот рынок и посвятили ему не один год своей жизни.