Анимационная улыбка

Прогнал биржевую улыбку на RTS-6.18 с начала года. За неимением лучших данных на выходных брал расчетные цены клирингов. Такая вот развлекуха.

опционы улыбка волатильности

bstone

Таганрог

212

4 325

с 2 сентября 2014

23 Комментария

MrTwister
25 марта 2018, 22:15
улэбалсо )))
0
Московский Лоссбой
25 марта 2018, 22:23
Трёхмерка крайне симпатична.

К своему стыду, раньше не обращал на это внимания, что и вылилось в мой крайне сомнительный прошлый пост :( Стыдно :(
0
- bstone
  25 марта 2018, 22:24
  Московский Лоссбой, да, этакая тёрка для депозитов :)
  +3
  - Московский Лоссбой
    25 марта 2018, 22:27
    bstone, вот оценить бы численно её движение по времени. Как такое, а?
    
    1. Кривулька приподнимается по мере приближения к экспире. Скорость? Закономерности? Или просто тупо оценивать из разности квартальных, месячных и недельных?
    2. Практическое использование этой динамики, календари?
    
    Напиши, классная статья получится!
    0
    - bstone
      25 марта 2018, 22:33
      Московский Лоссбой, вот над этим и бьются гораздо более изощренные умы чем мой :)
      +2
      - Московский Лоссбой
        25 марта 2018, 22:36
        bstone, все умы хороши, если они работают :)
        0
    - bstone
      25 марта 2018, 22:45
      Московский Лоссбой, да я не спец по улыбке. Копаю по мере необходимости. Вот зажал профит зигзагом и чувствую ее теперь на своей шкуре.
      
      Но в целом я всегда считал, что улыбка — всего лишь проявление спроса/предложения, а это прогнозировать нельзя ровно как движение БА, которым собственно спрос/предложение во многом и определяется.
      
      А вот перекосы в спросе/предложении в динамике вызывают у меня определенный интерес.
      +1
      - Московский Лоссбой
        25 марта 2018, 22:48
        bstone, так вот спецы-то об этом и пишут… Я торгую направление (стартую с него), но всё равно подобрать самый выгодный опцион или спред для входа требует оценки страйков через какое-то время. В этом же собачка, не так ли?
        +1
        bstone
        26 марта 2018, 00:43
        Московский Лоссбой, да это не собачка, а прикуп уже. А там и до Сочи не далеко :)
        
        Я вот преимущественно торгую волатильность БА, поэтому для меня первостепенным является ее анализ/прогноз. Имплаед с ее улыбкой для меня обычно второстепенные издержки производства. Но если здесь есть деньги, то надо их отнять и поделить :)
        +1
      - Стас Бржозовский
        26 марта 2018, 00:20
        bstone, прикольно! Я когда то оч давно рисовал «мультик» в экселе для нормированных по времени, ба и воле центра улыбок. Явно было видно, как они колеблются вокруг центрального «гвоздика» в некоторых границах. Собственно после этого и озадачился лепкой «зигзазов» на несколько лет)
        +2
    - Дмитрий Новиков
      25 марта 2018, 23:22
      Московский Лоссбой, кривулька поднимается в соответствии волы БА
      +1
      - Московский Лоссбой
        25 марта 2018, 23:27
        Дмитрий Новиков, именно так. Я хочу формулу, более-менее складно описывающую этот темп подъёма. Сам — пока могу только на пальцах и по аналогии с предудыщими сериями. Слаб в математике.
        0
        bstone
        25 марта 2018, 23:42
        Московский Лоссбой, ну вот Дмитрий и говорит, что темп подъема как таковой отсутствует. Начинает колбасить БА и улыбка поднимается. Спадает накал и ее отпускает. А формулы для этого безобразия нет.
        +1
        Дмитрий Новиков
        25 марта 2018, 23:56
        Московский Лоссбой, конечно там есть переменная которая за это отвечает. Корень квадратный из времени.
        +1
        Борис Гудылин
        26 марта 2018, 14:58
        Дмитрий Новиков, практически ничего не знаю про опционы, но хочу высказаться;)
        Взгляд мой исключительно поверхностный, больше по методологии исследования.
        Корень квадратный из времени — атрибутика случайного блуждания, рядышком и нормальное распределение с удобными для интегрирования-дифференцирования
        экспонентами. Согласен, можно строить исследование рынка на близости к соответствующей модели.
        Но исследование можно строить и на независимости, отличиях от общепринятых стандартов и формул. Искать можно не только там, где светло, а и в других местах.
        Из того, что я знаю про поведение БА — степенные и показательные функции имеют некоторое присутствие в рыночных движениях, но они второстепенны и непродолжительны.
        Есть более сильные и постоянные нелинейности и место для математики тоже есть.
        Повторюсь, ничего не знаю про опционы, кроме того, что они нелинейны и конечны. Так, с этими и другими мерками я и к динамике БА подходил. Получилась интересная модель и тоже затянула на годы. И быстро выбраться к столь привлекательным опционам не получается.
        0
Московский Лоссбой
25 марта 2018, 22:35
Размещай в спецраздел «опционы»!!!
0
- bstone
  25 марта 2018, 22:37
  Московский Лоссбой, не положено, можно только в Форекс и Крипту :)
  +1
  - Московский Лоссбой
    25 марта 2018, 22:38
    bstone, напиши Тимофею! Определит.
    0
  - mav1984
    25 марта 2018, 22:50
    bstone, такая же фигня. Хоть я и пишу постоянно тематические статьи, под статус опционщика не подхожу:
    «Опционщик» — данный статус присваивается человеку, который заработал хорошие деньги, торгуя опционами, а также всем тем специалистам, которые отлично знают этот рынок и посвятили ему не один год своей жизни.
    +1
    - bstone
      25 марта 2018, 22:52
      mav1984, опа, тогда я буду требовать, чтобы в Крипту и Форекс могли писать только долларовые миллионеры и это сразу решит проблему с этим шлаком в ленте :)
      +5
bstone
25 марта 2018, 22:49
Тимофей Мартынов, определи топик в опционный раздел плз. И заодно подскажи, почему я могу писать в Форекс и Крипту, хотя никогда туда не писал и не напишу, а в Опционы — нет :)
+4
- mav1984
  25 марта 2018, 22:51
  Тимофей Мартынов, раздай статусы опционщикам, мы не хуже крипты и форекса )
  +3
bstone
26 марта 2018, 00:57
Что любопытно — эффекта движения улыбки за ценой БА я особо не увидел, хотя внутри дня оно ощущается. Т.е. по результатам всей сессии расколбас IV перекрывает скольжение довольно значительно.
+1