Открытый интересах в опционах Ри и Си.

Люблю на досуге поразглядывать графики открытого интереса в дальних опционах.

Вот, например, как граждане «верят» в наш крепкий набиулинский рубль после выборов.

Согласен с ними!

А вот слева убежище для миллионов г-нов Ан… ина и Кор… на и надежды тех, кто хочет заработать толику малую на обвале нерушимого РТС

В сентябрьской серии РТС наблюдаем любителей запродать дальних краев (я волей случая оказался среди них) и опять надежды граждан с предыдущего слайда.

А ниже съезд любителей научно-экономической фантастики (РТС-9.19) — всё смешалось, люди, кони.

Кто-нибудь использует в своих целях графики ОИ? Расскажите как.

опционы открытый интерес

mav1984

Чехов Московская область

1 445

с 6 февраля 2018

40 Комментариев

Friendly Deep Space
10 марта 2018, 14:49
Как интерпретировать ОИ на опционах? Кто-то ждет доллар на 63, или на 75, и набрал колов? Ну в то же время кто-то не ждет доллар на 63 и на 75, и продал эти колы. Что может дать эта информация?
+3
- П М
  10 марта 2018, 14:50
  qlewer, кстати отличный вопрос.
  +1
- mav1984
  10 марта 2018, 14:54
  qlewer, ну, так я и спросил, использует ли кто-нибудь для себя эти графики или нет? я их разглядываю чисто из любопытства.
  0
  - Friendly Deep Space
    10 марта 2018, 15:00
    mav1984, Вот мне тоже интересно) Я их (значения) тоже вижу периодически в терминале в колонке соответствующей, и несколько раз слышал мнение, дескать, куда показывает ОИ, туда и должна придти цена, только ни кто аргументировано не смог ответить кому цена должна и почему.
    +3
    - AlexGood
      11 марта 2018, 19:33
      qlewer, куда показывает ОИ, туда и должна придти цена
      
      на это надеются покупатели опционов, а продавшие им наоборот, что цена туда не дойдет, так ведь?! )
      0
      - Friendly Deep Space
        11 марта 2018, 19:46
        AlexGood, Так) И обе стороны ждут что окажутся правы)
        +1
        AlexGood
        11 марта 2018, 20:03
        qlewer, осталось нам глядя на все это бросить монетку и выбрать сторону!)
        +1
        Friendly Deep Space
        11 марта 2018, 20:14
        AlexGood, Да, только долго ждать результата)
        0
        AlexGood
        11 марта 2018, 20:34
        qlewer, Да, только долго ждать результата)
        
        так мы найдем чем занять себя за это время) www.youtube.com/watch?v=QC3JTqECWDI
        +1
        Friendly Deep Space
        11 марта 2018, 20:40
        AlexGood, )))
        0
  - Иван Тишевской
    17 марта 2018, 11:29
    mav1984, приветствую, используем не эти, а свои на основе ОИ, почитайте предыдущие топики или пишите в скайп )))
    0
- mav1984
  10 марта 2018, 15:50
  qlewer, хотя я тут поразмышлял немного. Мне кажется, в данном случае спрос рождает предложение, а не наоборот. Ну, не смогу я продать 90 колов на Си-9.18, если их никто не захочет брать (вариант с тем, что распродаем совсем далеко от теор. цены не берем). Поэтому сначала появляется спрос на 90 колы, а потом находится продавец. Я так считаю.
  Хеджеров на 90 колах Си быть по определению не может, значит либо ушлые инсайдеры, либо прожженые авантюристы )
  0
  - Friendly Deep Space
    10 марта 2018, 16:02
    mav1984, одно от другого же зависит, если так думают обе стороны, покупатель и продавец, то в стакане по идее так никто и не появится. А кто первый поставит заявку, не так важно, важно то, найдется ли несогласный с тобой и исполнит ее.
    А почему хеджеров не может быть? Может у кого-то есть портфель акций, и он решил на часть от прибыли купить колы на доллар, на случай если рубль обвалится, наступивший страховой случай позволит на вырученные средства от продажи колов добрать подешевевших акций. Ну это только мое предположение, имхо новичка, так сказать, могу быть неправ)
    0
    - mav1984
      10 марта 2018, 16:07
      qlewer, для хеджера круто слишком — 90 рублей за $ — разница в цене больше чем на 50% от текущего курса.
      
      Проще тогда просто доллары купить. Ведь 90 колы очень быстро распадутся в ноль, а вероятность их выхода в деньги… ну, не знаю. Мне, например, сложно это представить. Хотя чего в жизни не бывает.
      0
      - Friendly Deep Space
        10 марта 2018, 16:10
        mav1984, мне в 2014 тоже, помню, собираясь в отпуск в европу, сложно было представить, что доллар когда-нибудь будет по 70, а евро по 90, потому заранее я их не купил сколько надо было, а зря)
        +1
П М
10 марта 2018, 14:49
там вроде чемпионат ещё будет. неужели иностранцам так всё тут на халяву достанется? жаль.
0
- mav1984
  10 марта 2018, 14:58
  ПBМ, как раз есть точка зрения, что до чемпионата резких движений не будет, а уж потом… ух, только держись!
  0
  - П М
    10 марта 2018, 15:41
    mav1984, да, в первый раз это уже почти год назад было, перед выборами в думу. но нет.
    с фига ли? нефть на месте — рубль на месте. баксов валом набирают в резерв. в бюджете — профицит за 2017ый в 2.7% ВВП. не то нагуглил. ох и развалили страну.
    0
mav1984
10 марта 2018, 14:51

РТС 9.18
кто это сделал? 4 кола на страйке 32.500 и 88 колов на 37500.

Колы на 37500, Карл! Что это и зачем? ))
+1
- Михаил Ершов
  10 марта 2018, 22:38
  mav1984, например на старом счету продавал навскидку несколько 375х путов по ~200 пунктов. Смотрел как на инвестицию, типо 200 рублей в карман, срок около года, 780 рублей ГО и скорее всего не взлетит оно никуда, такой далекий страйк стухнет быстро… что и произошло.
  
  А в колах… какая-то птица залетная, кто-то подловил
  +1
Камиль
10 марта 2018, 15:24
Есть мнения, что уровни где максимальный открытый интерес будут якобы с трудом проходиться, если даже туда придем. Не уверен что это так на самом деле )… Как бы неплохо было бы чтобы Ваши топики в раздел опционы попадали
0
- mav1984
  10 марта 2018, 15:26
  Spoki, а если предположить, что покупатель большей части опционов, это маркетмейкер или же просто очень крупный игрок. Наоборот ему будет выгодно всеми правдами и неправдами протащить цену в нужную ему сторону.
  0
  - Камиль
    10 марта 2018, 15:28
    mav1984, возможно покупатели это просто хеджеры и им на самом деле не нужно туда, они просто страхуются от неблагоприятного развития событий
    0
    - mav1984
      10 марта 2018, 15:29
      Spoki, да, это было бы хорошо для продавцов )
      0
- mav1984
  10 марта 2018, 15:28
  Spoki, Как бы неплохо было бы чтобы Ваши топики в раздел опционы попадали
  как говорил граф Суворов — «До первой звезды нельзя». Не дают модераторы нужного статуса, зато в криптовалюты и форекс можно сразу после регистрации постить.
  это мне говорит гораздо больше, чем открытый интерес в опционах :-D
  0
Андрей К
10 марта 2018, 16:53
Основа моего анализа, которая сильно выправила эквити
0
- mav1984
  10 марта 2018, 16:55
  Андрей К, пали грааль, все свои )
  +1
shprots
10 марта 2018, 21:50
На последнем слайде, сколько там? 70-100 контрактов? ))) Все воистину смешалось.
Я смотрю резкие всплески ОИ, т.е. саму динамику изменения. А в статике очень сложно что то понять — все решают свои задачи.
+2
- Иван Тишевской
  17 марта 2018, 11:34
  shprots, с удовольствием пообщался бы с Вами на эту тему, мне кажется что услышал свои мысли в комментарии
  0
  - shprots
    19 марта 2018, 14:12
    Иван Тишевской, в Личке
    0
Desperate
10 марта 2018, 23:51
Я смотрю на опционный интерес как возможный диапазон движения цены. И крупный игрок как раз продавец. То есть он не пустит цену туда где он уже будет нести убытки от проданных колов. Но это конечно не основа для принятия решения, а дополнение
+1
Ruslan Dugaev
11 марта 2018, 11:36
Не рекомендую искать здесь серьезный и однозначный ключ к принятию решений. Так на примере покупки call 63000 Si 6.18:
1. Покупатель мог хеджировать свою шорт позицию во фьючерсах https://ibb.co/c4Ynk7 И красная линия показывает, что при шорте 3000 фьючей Si 6.18 и покупке 30000 call 63000, практически отсутствует отрицательная переоценка счета, при текущей волатильности. То есть ему не важно вырастет или упадет доллар, он почти всегда в плюсе в моменте.
2. Держатель 30000 долларов на счете, желает получать ежемесячный доход помимо переоценки курса. И не ожидает движения выше 63000 за тысячу долларов, поэтому продает 63000 коллы и получается ежеквартальные прибыли (примерно 1-2% в год на долларовый счет)
И таких вариантов значительно больше, чем два вышеперечисленных. Мало кто просто покупает просто коллы или путы и ждет. Разве что Талеб, но по-моему он отошел от дел =)
+1