08 марта 2018, 07:25
История одного фиттинга
Шел 2015-й год, лето.
С нашей командой сотрудничал один математик.
Он пришел с комплексом контртрендовых систем.
Основа — теорвер, всё в рамках случайных событий, байесовский подход и максимизация апостериорной вероятности через подгонку на прошлых данных. Всё на часовых данных.
Был представлен тест системы за несколько предыдущих лет:
Всё было красиво, но сильно смущали два момента:
1. Контртренд.
2. Контртренд на часовиках.
3. Способ максимизации вероятности успеха по прошлым данным выглядел ну прям как очень перепереподгонка.
4. Отсутствие у математика (автора данной стратегии) хотя бы одной сделки на реальном счете по системе.
Заглядывания в будущее не было, сделок в гэпах и прочей неторгуемой мути не было — это я сам проверил.
Эту систему мы начали программировать и вести виртуальный учет сделок. Прошло два месяца, система была запрограммирована, мы посмотрели на эквити и она «сломалась» прямо сразу на новых данных:
Ну и не стали мы запускать эту систему на реальных деньгах.
Ну и как-то забылось.
Ради любопытства я решил подгрузить данные за минувшие с тех пор 2,5 года и вот что получилось:
Бывает и так. Хотя чаще в подобных тестах на свежих данных — слив или болтанка возле нуля.
С нашей командой сотрудничал один математик.
Он пришел с комплексом контртрендовых систем.
Основа — теорвер, всё в рамках случайных событий, байесовский подход и максимизация апостериорной вероятности через подгонку на прошлых данных. Всё на часовых данных.
Был представлен тест системы за несколько предыдущих лет:
Всё было красиво, но сильно смущали два момента:
1. Контртренд.
2. Контртренд на часовиках.
3. Способ максимизации вероятности успеха по прошлым данным выглядел ну прям как очень перепереподгонка.
4. Отсутствие у математика (автора данной стратегии) хотя бы одной сделки на реальном счете по системе.
Заглядывания в будущее не было, сделок в гэпах и прочей неторгуемой мути не было — это я сам проверил.
Эту систему мы начали программировать и вести виртуальный учет сделок. Прошло два месяца, система была запрограммирована, мы посмотрели на эквити и она «сломалась» прямо сразу на новых данных:
Ну и не стали мы запускать эту систему на реальных деньгах.
Ну и как-то забылось.
Ради любопытства я решил подгрузить данные за минувшие с тех пор 2,5 года и вот что получилось:
Бывает и так. Хотя чаще в подобных тестах на свежих данных — слив или болтанка возле нуля.
Defroster, на начало дня 25.11 надо владеть, чтобы попасть в реестр.
На тиньковской внебирже сегодня уже отыграли дивгэп из-за технического момента: фактически, внебиржевая сделка пройдет на б...
Коплю на мечту🎩, на собрании могут легко решит дивы не выплачивать… и постановить это… ты чего…
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
филосовский вопрос: должен ли ДД оставаться стабильным при рефинансе?
и кстати смотрите, допустим 10 сделок, 5 профитных, ДД=0, а дальше ДД снижается на 1% в каждой из 5 сделок,
т.е. ряд ДД
0,0,0,0,0,-1,-2,-3,-4,-5
и второй ряд
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9
и третий
0,-2,0,-2,0,-2,0,-2,0,-2
что лучше?
«интегральная ДД» — это сумма ДД которые образовались по результатам всех прошлых сделок, делённая на число сделок.
идея в том, что после длительных 0, «интегральная ДД» сильно растёт. и потом однократно восстанавливает статус-кво.
Поэтому я никогда не скидываю системы, которые обновляют свою макс просадку. Это глупо. Лучше смотреть по рекавери фактору, что бы тс быстро вернулась на свой хай)
средне-месячно, средне-годово или за всё время.
интересно, как ты считаешь?
Предположим, Вы придумали истории о том, кто проигрывает этой системе. Как эту историю верифицировать, как использовать?
По мне — никак.