21 февраля 2018, 23:55

Опционы для Гениев (я убью тебя, лодочник)

Притча.

Приходит к сын к отцу и спрашевает: «Папа, а мы действительно трейдеры?»

«Да, сынок мы трейдеры. – отвечает Отец, — Я трейдер, твой дед был трейдер и ты тоже трейдер.

Сынок побегал побега. Прибегает и снова спрашивает: «Папа, это точно, мы не сантехники, не электрики, не токари и даже не инвесторы?»

«Конечно мы трейдры –сердится Папа, -Почему ты меня об этом спрашиваешь?»

«Да вот, папа, — отвечает сын, -смотрю я на проданный опцион и мне пизд…ц как страшно»

Мораль такова. Настоящие трейдеры ни чего не боятся. Да и боятся им собственно нечего. На бирже деньги можно потерять только при одном условии. Если у вас их мало. Если их вам не хватило. Все остальные напасти могут быть только от майнеров криптовалют. Которые сожгли пробки во всем подъезде и вырубили свет, а у вас поза зависла. То есть, чисто технические. При вменяемом мани менеджменте все работает.

Но это лирическое отступление. День закончили так.

Месяц

15.02.2018	13:38	RI127500BC8	Продажа	2670	6
16.02.2018	13:02	RI127500BC8	Продажа	3120	1
16.02.2018	13:02	RIH8	Купля	127890	7
16.02.2018	14:59	RIH8	Продажа	127410	7
16.02.2018	15:04	RI112500BO8	Продажа	240	1
21.02.2018	12:56	RI127500BC8	Продажа	2640	1
21.02.2018	12:56	RIH8	Купля	127630	8

Неделя

15.02.2018	13:40	RI127500BB8D	Продажа	1360	6
16.02.2018	13:06	RIH8	Купля	127940	8
16.02.2018	13:06	RI127500BB8D	Продажа	1860	2
16.02.2018	13:06	RI120000BN8D	Купля	110	2
16.02.2018	14:58	RIH8	Продажа	127390	8
16.02.2018	15:02	RI127500BB8D	Продажа	1480	1
21.02.2018	12:59	RI127500BB8D	Продажа	830	1
21.02.2018	12:59	RIH8	Купля	127610	10

зы На лодке завтра кататься будем. Если интересно.

Дмитрий Новиков

Москва

919

12 029

с 19 июня 2015

47 Комментариев

Стас Бржозовский
22 февраля 2018, 00:02
Пока реально повезло.
+1
- Дмитрий Новиков
  22 февраля 2018, 00:26
  Стас Бржозовский, Завтра вниз гепанет, будем ловить. На лодке…
  0
  - Стас Бржозовский
    22 февраля 2018, 08:26
    Дмитрий Новиков, не должно, вроде)
    0
    - Дмитрий Новиков
      22 февраля 2018, 09:42
      Стас Бржозовский, На СНП глянь.
      0
      - Стас Бржозовский
        22 февраля 2018, 09:50
        Дмитрий Новиков, упал и не отжался. Но у нас ведь собственная гордость!
        0
        Дмитрий Новиков
        22 февраля 2018, 10:05
        Стас Бржозовский, Не не упал. Пронесло:)))
        +1
AndreyG
22 февраля 2018, 06:58
Что за программа?
0
- Дмитрий Новиков
  22 февраля 2018, 09:44
  AndreyG, https://smart-lab.ru/blog/388853.php
  0
ch5oh
22 февраля 2018, 07:15
Недельки вообще хорошо. И месяц тоже норм.

=) Но 8 РИ одной сделкой неприятно крутить. Может, все-таки непрерывный ДХ рулит?.. Если Вы верите, что финрез одинаковый, то при непрерывном ДХ нервы целее получаются, не так ли?
0
- Дмитрий Новиков
  22 февраля 2018, 09:47
  ch5oh, В зависимости где какая вола. На непрерывном ДХ может запилить сильнее, чем на разовой покупки.
  0
  - ch5oh
    22 февраля 2018, 09:58
    Дмитрий Новиков, а Вы одновременно отслеживаете волатильность на каких таймфреймах? (Если не секрет, конечно...)
    0
    - Дмитрий Новиков
      22 февраля 2018, 10:11
      ch5oh, Неделя, день, час, 15 минут.
      +1
      - ch5oh
        22 февраля 2018, 10:15
        Дмитрий Новиков, ашви на недельном таймфрейме??? Это же сколько баров надо брать, чтобы получить статистически достоверную оценку???
        В шоке.
        0
        Дмитрий Новиков
        22 февраля 2018, 10:46
        ch5oh, Ну смотрите. Давайте продадим два опциона 127500 и 130000. Поставим «Что если...» через 7 дней. Где у нас будут зоны без убытка, слева и с права. 125000 и 132500. То есть следующая недельная свеча не должна превышать 3700 п в одну сторону. При этом волатильность опционов у нас около 21.5. 10 последних недельных свеч покозывает 24. Причем две последние недели колбасило по 5000п. Какая волатильность опциона должна быть, что бы перекрыть 5000 за неделю? 30%. Но у нас такой на квартале не было. Да и две свечи не показатель. Если мы берем опцион на 3 месяца то это 12 недель. Что меня интересует? Сколько раз цена коснется моей планки? Если она проходит 3700 за 3 дня мне надо выравнивать дельту, то есть начинать сначала и получать убыток. Но в среднем за 10 недель у меня вола 24 и она падает. Так что я могу рассчитывать, что недельные свечи будут становиться меньше и за 12 недель не будут превышать 20% по чем сей час торгуется опцион. Поэтому для квартальной серии усреднение 10 мне о чем то говорит.
        +1
        ch5oh
        22 февраля 2018, 10:56
        Дмитрий Новиков, делать оценку параметра по выборке из 10 элементов… статистики корчатся в муках. =)
        0
        Дмитрий Новиков
        22 февраля 2018, 11:05
        ch5oh, Тут зависит от горизонтов которыми вы хотите торговать. Если вы ДХ раз в день 1 месяц, вам должна быть интересна история одного дня за месяц, то есть усреднение одного дня на 30. Если вы торгуете неделю и делаете ДХ каждые 15 минут вам надо другое окно смотреть и его динамику и статистическую тенденцию.
        +1
Робот Бендер
22 февраля 2018, 07:19
Просто сын видит эту картинку правильно.Вот ему и страшно...

+4
- ch5oh
  22 февраля 2018, 08:36
  Робот Бендер, если совсем предусмотрительно все делать, то надо купить путы снизу пунктов за 20. А сверху колы. Это успокоит?
  0
  - Робот Бендер
    22 февраля 2018, 08:40
    ch5oh, успокоить опционщика может только падение рынка на 40тыс пунктов… остальное априори не успокаивает)))
    +2
    - ch5oh
      22 февраля 2018, 08:45
      Робот Бендер, =) мечты… было бы неплохо, конечно. Упасть на 40 тысяч за пару недель…
      0
- ch5oh
  22 февраля 2018, 08:40
  Робот Бендер, а если быть не только предусмотрительным, но и хитроумным, то на снижении за сутки до 115 портфель линейных торговых роботов должен заработать примерно хулиард. ;-) И тогда потерять на опционе будет вообще не жалко.
  0
  - Робот Бендер
    22 февраля 2018, 08:49
    ch5oh, Чё то сомнения одолевают.Чтобы заработать хулиард нужно иметь на счету 200 хулионов на роботах только.Обычно:
    -Планка
    -Планка
    -Планка
    -Должен брокеру.Занавес.
    0
Стас Бржозовский
22 февраля 2018, 11:19
Надо снова беса звать. Какой то снова непонятный денек намечается
0
- ch5oh
  22 февраля 2018, 11:28
  Стас Бржозовский, все случится в пятницу, когда мы будем Родину защищать и не сможем контролить график цены.
  Так что все продаваны сегодня закупаются качественным вазелином...
  0
  - Стас Бржозовский
    22 февраля 2018, 11:36
    ch5oh, так можно ведь и поставками вазелина заняться. вопрос цены
    0
    - Дмитрий Новиков
      22 февраля 2018, 11:54
      Стас Бржозовский, У тебя есть бесконечно много вазелина, что бы продать за бесконечно много денег?
      0
      - Стас Бржозовский
        22 февраля 2018, 11:57
        Дмитрий Новиков, не. Я только по бартеру если. Хочу вазелин на гамму поменять, немного вазелина на много гаммы
        0
- ch5oh
  22 февраля 2018, 13:21
  Стас Бржозовский, жесть какая-то. А где паника? Где расколбас?
  Ты всю волатильность забрал из нефти? Ай-яй-яй!..
  0
  - Стас Бржозовский
    22 февраля 2018, 14:31
    ch5oh, не я. Все плохо. Расколбаса нет, бес тоже молчит
    0
    - vitsantal
      22 февраля 2018, 15:34
      Стас Бржозовский, амплитуда то есть? есть… так чего же боле? и вола придет значит ;)
      0
      - Стас Бржозовский
        22 февраля 2018, 15:38
        vitsantal, сегодня ни хрена нет. Ни волы ни амплитуды ни настроения
        0
        bstone
        22 февраля 2018, 15:41
        Стас Бржозовский, согласен. Я на забор. Буду смотреть как начнется следующая неделя. Пока они не определятся более точно: скакать дальше или тошнить :)
        0
        Стас Бржозовский
        22 февраля 2018, 16:14
        bstone, я еще пороюсь под забором. Мало ли, перепадет прелесть какая нибудь)
        0
        ch5oh
        22 февраля 2018, 17:44
        Стас Бржозовский, =) вечер перестает быть томным.
        Говорят, нам завтра рейтинг поднимут до инвестиционного...
        0
        Стас Бржозовский
        22 февраля 2018, 18:04
        ch5oh, так недели 2 уж говорят
        
        0
        vitsantal
        22 февраля 2018, 19:23
        Стас Бржозовский, вот прикольно в понедельник будет на новости, что в итоге ничего не подняли ))
        0
        ch5oh
        22 февраля 2018, 19:51
        vitsantal, инсайдеры уже все знают. Но путы выкупают отчаянно при этом!
        0
        vitsantal
        22 февраля 2018, 19:23
        Стас Бржозовский, напиться и забыться )))
        0
        Стас Бржозовский
        22 февраля 2018, 19:28
        vitsantal, напиться нужно, конечно, только чуть попозже.
        а к тому что подняли-не подняли я готов.
        Я рылся под забором,
        Монетку шаря.
        Пришла чужая тетя
        И пнула в харю
        
        Наваляла, в общем мартовской гаммы с вегой
        +1