Рынки и система координат

По следам одного обсуждения.
Эта публикация была уже на смартлабе, но потом была удалена по моей просьбе и просьбе одного из людей, взявшихся попробовать реализацию изложенного метода. К сожалению, никто из корреспондентов, взявшихся за реализацию подхода, не сообщил мне о результатах. Поэтому я решил восстановить текст.
Хочу только добавить, что поразмыслив над ситуацией я пришел к выводу, что наличие тиковой истории не обязательно. Ее можно эмулировать на основе минутного графика, моделируя движения рынка внутри минуты примерно так, как это делает тестер метаквотсов. А чтобы сохранить однозначность данных при работе в реальном времени нужно использовать результаты только по завершенным интервалам минутного графика. т.е. работать по закрытию баров (свечей), что в принципе является естественным для большинства торговых стратегий.

А теперь собственно текст.



В обсуждении одной из публикаций я написал: "… кроме ренко есть еще одна очень интересная форма, я ее сам придумал. Это когда вместо времени используется длина тикового графика, т.е. сумма приращений цены по модулю. Очень интересные результаты, получаются. Но на практике тоже сложно реализовать. Хотя при наличии тиковой истории технически это возможно, но кроме некоторых экспериментов лет 10 назад я в этом направлении дальше не пошел."
 Поступил вопрос:


Начал отвечать и понял, что двумя словами не отделаешься. Поэтому перенес ответ в отдельный пост. Возможно кому-то станет настолько интересно, что этот метод наконец-то будет реализован для рынков. Я уже это вряд ли сделаю, поскольку на рынках, с которыми я работаю, нет достоверной и единой тиковой истории.
А теперь собственно ответ Александру.

Александр, ну это очень просто.
Покажу на примере.
Пусть есть последовательность тиков (первая колонка):
1.06118 0.00000
1.06135 +0.00017 0.00017
1.06115 -0.00020 0.00037
1.06150 +0.00035 0.00072
1.06160 +0.00010 0.00082
1.06185 +0.00025 0.00107

Вторая колонка — приращение цены от тика к тику, третья — собственное время инструмента, которое течет тем быстрее, чем быстрее изменения цены и останавливается если цена не меняется вовсе.
В 2007 году, когда я выполнял заказную НИР по анализу мирового рынка сахара, мы сделали в порядке побочного результата такую модель для сахарного рынка на ограниченном участке истории. Очень интересно было. Потенциал такого подхода в аналитике невозможно даже оценить, совсем по другому начинают выглядеть и индикаторы и алгоритмы обработки временных рядов, сформированных в собственном времени инструмента.
Родилось это не на пустом месте. Это следствие основной идеи моей кандидатской диссертации «Синхронная обработка сигналов и средства синхронизации в измерительных системах виброакустической диагностики».
Суть в следующем — при анализе синхронных методов обработки сигналов, источником которых являются динамические объекты с переменной частотой вращения, например, газотурбинные двигатели, возникают сложные методологические проблемы в интерпретации результатов. С изменением частоты вращения ротора меняются частоты вибрации всех узлов двигателя. И обычный спектральный анализ вибрации и акустического сигнала такого объекта невозможен. Где вибрация лопатки. где топливного насоса, где первой ступени ротора и т.д.

Но стоит перейти от шкалы равномерного времени к шкале собственного времени объекта, проградуированной в единицах угла поворота ротора, как все все становится постоянным, все частоты застывают на местах и все традиционные методы анализа работают как часы. Частоты фиксированы, меняются амплитуды компонент вибрационнного сигнала, а уровень вибрации каждого узла поддается простому измерению и использованию в качестве диагностического признака.

В диссертации я предложил более общий подход, предположив, что у каждого объекта нашей вселенной есть собственная система отсчета, собственная шкала времени, скорость течения которого зависит от скорости протекания процессов, происходящих в этом объекте. И рассмотрение свойств объекта в рамках этой системы отсчета, в этом собственном субъективном времени, позволяет упростить анализ и интерпретацию параметров процессов, происходящих в этом объекте.

Вариант для рынка описан выше. У каждого рынка — своя шкала времени. У застывших, малоликвидных, время почти не движется. У высоколиквидных течет с бешеной скоростью. Все стандартные индикаторы автоматически становятся адаптивными, сохраняя постоянные параметры в собственной системе отсчета и оказываясь переменными в шкале абсолютного времени.

Это была тема планируемой докторской, но… наступили 80-90-е. Тем более, что вся наука в этот момент начала дохнуть. А идея осталась и благополучно будет забыта со временем.

P.S. Собственных систем отсчета, учитывающих несколько параметров процессов, протекающих в исследуемом объекте, может быть множество. В идеале для каждого параметра может быть построена своя система, своя шкала времени, рассмотрение в которой позволит получать результат более просто и более эффективно. В том числе и учет тех параметров, о которых говорите вы. Главное корректно все обдумать и сделать. В частности можно нормировать изменение цены к объему или взять произведение
этих двух параметров. Да все что угодно — тут такое богатое пространство для исследований и изысканий, что даже представить невозможно.