Опционы.Покупка волатильности…Стредлы, стренглы

Покупка волатильности стредл стренгл временная стоимость страйк

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

338

16 226

с 11 февраля 2015

12 Комментариев

Павел Дерябин
07 февраля 2018, 16:48
посмотрел. скучновато. уверен, если вы физик и у вас есть немного денег=не торгуйте опционами. помрете
+2
- eleuterokok
  07 февраля 2018, 17:15
  павел дерябин, полагаю, их можно использовать, если есть хорошая, прибыльная торговая стратегия на акциях или фьючерсах. Например, по твоей торговой системе появился сигнал на рост Сбербанка. Вместо покупки акций или фьюча, покупаешь колл. В этом есть преимущества. Тебя нельзя выбить по стопу и если цена пошла в твою сторону, то прибыль во много раз больше. Недостаток — время (тета) работает против тебя.
  Просто многие физики лезут на опционы, не имея торговой системы и думая, что нагромоздив конструкций из опционов, они смогут заработать.
  0
  - Павел Дерябин
    07 февраля 2018, 17:26
    eleuterokok, полагаю проще объяснить на примере уверенного долгого растущего тренда. Покупаю опцион. На рост. Через 2-3 дня сдаю. Радуюсь, что заработал больше тех, что был в акциях или фьючах. Но не долго. Не смог сильно оторваться от тех, кто играл на заемные. Увеличивая позу по мере роста. В чем прикол?
    0
    - eleuterokok
      07 февраля 2018, 17:38
      павел дерябин, Опцион — это не долгосрочный инструмент. Это очевидно. Да и не краткосрочный. Полагаю, пару дней подержать, максимум неделю.
      Хотя, есть же долгие опционы и народ ими хеджируется.
      0
      - Павел Дерябин
        07 февраля 2018, 17:56
        eleuterokok, если ты не инсайдер-опционы только для хеджа.
        +1
        eleuterokok
        07 февраля 2018, 17:58
        павел дерябин, Возможно. Но какая разница междеу открытием обычной позицией и покупкой опциона? Стоп лосс — цена купленного опциона. Да, есть срок по времени, но это можно рассчитать.
        0
        Марат
        08 февраля 2018, 08:38
        eleuterokok, Временной распад премии. Если движение будет в правильном направлении, но пилообразным — опцион может просто сгореть ровно в 0, хотя направление было верное.
        
        Чтобы иметь временной прирост, оптимально продавать спред, т.н. кредитный спред. Прибыль к убытку там менее 1, зато есть возможность покрыть 2 состояния рынка
        0
- Активный Инвестор
  07 февраля 2018, 17:32
  павел дерябин,
  
  +3
risk8
08 февраля 2018, 12:50
И какой вывод мы получили? Покупкой голых опционов по центру занимаются только бараны?

Но дело в том, что у покупца есть преимущество перед продавцом. Покупцу не надо ждать до экспира. А вот продавец должен терпеть, если хочет получить свою премию.
0
- Big_Mak
  12 февраля 2018, 21:59
  risk8, не обязательно же ждать полной премии, если цена ушла далеко от проданного опциона и он вернул уже большую часть премии, то никто не запрещает откупить его обратно досрочно.
  0
Тимур
01 сентября 2019, 19:49
Полная туфта данный видеоролик! Зарабатывать можно и на покупки и на продажи волатильности. Должна быть система, управление риском и понимание того, ЧТО ты делаешь. И любой нормальный брокер дает делать продажу опционов. А вставка речи кОровина — тотальная ошибка. Весь трейдерский мир России знает кто он и что натворил и где сейчас деньги, которые были под его управлением.
0
Активный Инвестор
03 сентября 2019, 22:49
Зарабатывать можно и на покупки и на продажи волатильности.
Если бы вы были немного пограмотнее, то не были бы столь категоричны и не написали бы столько глупостей в 6 строках…
Весь трейдерский мир России знает кто он...
трейдерский мир в подметки Коровину не годится и все их знания гроша ломаного не стоят
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))

🔴ООО «МИРРИКО» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

10:10

Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация

Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы: 🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....

МКК "Займер"

27.03.2026

Когда рынок наводнят ИИ-инвесторы?

Искусственный интеллект может увеличивать маржинальность бизнеса, проводить медицинские консилиумы и клинические испытания, помогать в инвестициях, но и представлять опасность. Об этом говорили...

ВТБ Мои Инвестиции

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...