Русгидро. Перспективный, интересный сценарий.

Всем привет, всех с окончанием трудовой недели!

У меня она тоже почти закончена, осталось написать свой сценарий по бумаге.

Итак, Русгидро, мой сценарий на ближайшую перспективу.
Будет много картинок (не так много, как по НОВАТЭКу, но достаточно), что должно быть хорошо.

Проанализировав историю котировок бумаги, выделил для себя два интересных цикла, которые сейчас находятся в своей активной фазе, и, что важно, направления линий этих циклов совпадают до первой декады марта включительно. Сейчас всё покажу на рисунках.

Начну с 548-дневного цикла. Сейчас он находится в своей активной фазе, и интересующий меня фрагмент этой фазы я выделил на рисунках цветной областью. Так она выглядит сейчас:


Бумага только недавно вошла в неё, и ближайшие полтора-два месяца будет находиться под влиянием активной зоны этого цикла. На выделенном участке линия цикла имеет ярко выраженное, резкое направление вверх, что предполагает дальнейший рост котировок бумаги приблизительно до начала марта.

Теперь посмотрим, как работал этот цикл в той же самой активной фазе в предыдущие свои проявления.

2016 год. Отлично:


2015 год. Очень хорошо:


2013 год. Активен, но в инверсии к рынку: флэт с дальнейшим небольшим уклоном вниз:



2012 год. Хорошая активность цикла:



2010 год. Флэт:


В последние годы этот цикл в рассматриваемой активной фазе увеличивает свою активность, что позволяет рассчитывать на хорошую его работу и в текущем году. Теперь следующий цикл:

457-дневный цикл. Ещё более интересный и, к тому же, имеющий больше число повторений на истории котировок бумаги в силу меньшего периода (457 дней против 548 дней у предыдущего). Интересующая меня активная фаза этого цикла в текущий момент времени выглядит следующим образом:


Очень похожа на предыдущий, совпадает с ним по времени проявления на рынке и превосходит его по амплитуде. Перспектива та же — активный рост котировок акций Русгидро к началу марта. Посмотрим работу этого цикла на истории в этой же самой активной фазе:

2016 год. Отлично:


2015 год. Флэт с выходом вверх к окончанию активной фазы:


2014 год. Великолепно:


2013 год. Инверсия рынка и цикла на выделенном участке. Цикл активен, но рынок двигается в инверсии относительно линии цикла (т.е. противоположно). Аналогичная ситуация была подробно рассмотрена мною в посте про НОВАТЭК (2009 год, 630-дневный цикл):


2011 год. Очень хорошо:


2010 год. Хорошая работа, цикл активен:


2009 год. Великолепно:


Как видно, цикл вполне рабочий. Была одна инверсия в 2013 году, в остальное время цикл двигал котировки вверх, находясь в рассмотренной активной фазе.

Итого, имеем два цикла, совпадающих сейчас по направлению и времени в своих активных фазах при высокой интенсивности роста линий обоих циклов. Корреляция этих двух циклов с рынком на протяжении последних 12 месяцев составляет величину 0,74. Это высокий показатель. Инверсия циклов и рынка редкая, но на истории наблюдалась по разу для каждого из циклов в разное время, поэтому надо держать её в уме. Таким образом, рассчитываю на возможный интенсивный рост котировок акций Русгидро к первой декаде марта. Таков сценарий.

Всем успехов и хороших выходных!

Примечание: линия модели (цикла) не показывает ценовых уровней и не привязана к шкале цен — у неё свой масштаб отображения. Задача линии прогноза модели (цикла) показать время (когда?) и основное направление (куда?) предполагаемого движения цены.