Работа фьючом под опцион.

Довольно простая и эффективная работа в конце срока жизни опционов. Приведу все на реальном примере. В восскресенье после обдумывания по открытию новых позиций купил 170путы март по 1830 за штуку. Сегодня в понедельник купил RIH2 по цене 170 360 50% в штуках от купленных путов .

Идея работы такая покупая фьюч около 170 страйка при наличии путов 170 страйка, мы не можем потерять больше, чем стоимость пута, т.к путы не будут давать получать убыток от фьюча если рынок и дальше пойдет вниз. Почему купил 50% RIH2?- решил сыграть в отскок от отбить стоимость путов, за счет фьючей.

А если вдруг рынок пошел бы дальше вниз, то путы приносили бы прибыли в два раза больше чем убыток от купленных фьючей.

В общем в идеале схема такая: покупаем опцион любой кол или пут и замыкаем её фьючом в противоположном направлении относительно купленного опциона по цене =страйк опциона +- премия опциона (кола или пута).

опционы

kirill_m

Москва

с 17 июня 2011

13 Комментариев

Константин Дубровин
12 марта 2012, 13:43
а сгорание путов — вас не интересует?
имхо выгоднее продавать опционы
+2
- Дмитрий Солодин
  12 марта 2012, 13:44
  Konstantin, ПОДДЕРЖИВАЮ — ТЕТТА БОЛЬШАЯ
  +1
  - kirill_m
    12 марта 2012, 13:54
    Дмитрий Солодин, А что осталось-то от временной стоимости??? Ну и что, что большая тетта? Рисковать продавая опцион убытком без конца за премию равную стопу по фьючу 1500пунктов???? Уж лучше этот стоп купить.
    0
  - onemorefake
    12 марта 2012, 14:08
    Дмитрий Солодин, как твой проданный стренгл поживает?
    0
    - Дмитрий Солодин
      12 марта 2012, 15:44
      onemorefake, плюсует screencast.com/t/kMffz0rR7hnK
      0
      - onemorefake
        12 марта 2012, 16:00
        Дмитрий Солодин, ок, пост пропал куда-то
        У меня такая же поза была, только страйки подальше в обе стороны. Но я почти закрылся, в апрель буду перекладываться.
        0
- kirill_m
  12 марта 2012, 13:51
  Konstantin, )))) Конечно выгоднее продавать, только не в конце срока жизни. Сейчас я за покупки мартовских опционов, вместо лонгов или шортов по фьючу. Рынок ходит также, а стоимость опционов равна стопу по фьючу.
  +1
badidea
12 марта 2012, 13:44
я правильно понимаю, что точка безубыточности для тебя это уровень выше 175к примерно? а все что между 170к и 175к убыток?
если бы фьючей было бы столько сколько и путов, то точка безуб. примерно 172к?!
0
badidea
12 марта 2012, 13:46
мне кажется делать так если только ждешь сильного движения в любую сторону или я не прав?
0
- kirill_m
  12 марта 2012, 13:49
  badidea, Точка безубытка может быть любая я вышел в 172370 и прикрыл часть опционов, в итоге оставшиеся уже достались мне бесплатно осталось 25% путов от первоначального количества. Но они все бесплатные!!!
  +1
onemorefake
12 марта 2012, 14:05
по сути, это переворот в синтетический колл
+1
- kirill_m
  12 марта 2012, 18:49
  onemorefake, хорошее замечание. Да безопаснее и дешевле было купить 50% 170 колов.
  0
suslik
12 марта 2012, 15:58
перед экспирацией покупать ATM-опционы — это круто! 100%-й слив гарантирован
0

Читайте на SMART-LAB:

Рубль под давлением: какие активы под угрозой?

Ставка падает, рубль слабеет — это новая экономическая реальность или временный эффект? Разбираем, что на самом деле происходит с бюджетом и почему курс валют обманчив. Пузырь в ИИ: кто окажется...

Финам Брокер

13:28

Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»

По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 12% до 17,5% на ближайшие 12 месяцев....

Ренессанс страхование

13:29

Акции газовой отрасли РФ растут на фоне дефицита СПГ

Сегодня на фоне слабого роста российского фондового рынка динамику намного лучше рынка демонстрируют акции газовой отрасли. Так, акции Газпрома растут на 2,25% до 134,9 руб., акции НОВАТЭКа...

Freedom Finance Global

12:43

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...