Мои алго-итоги 2017. Ревизия торговых систем.

С Новым Годом, друзья! Подведу свои алго-итоги года ушедшего)
2017й для меня оказался немного хуже 2016го.

• Если бы в начале года начал торговать с 1 млн. руб., то к концу года он увеличился бы на 50%.
• Если бы с этим лямом начал торговать с середины года (август), т.е. в пике эквити, то ушел бы в просадку на 28.7%.

Да, просадка неприятная, но я уже привык просто пережидать плохие периоды. Лишь иногда что-либо подкручиваю в системах, но масштабную ревизию делаю, обычно, в конце года. И этот год не станет исключением)


И так. Торгуется 16 торговых систем. Торговый инструмент — фьючерс на доллар-рубль (Si).

Названия систем короткие: Ц — цикличные, Т — трендовые, Р — реверсные.

Стартовый депо для каждой системы 100 тыс. руб.










Что я могу сказать? В принципе, многие системы хорошо прошли стресс-тест плохого периода в Сишке. Вопросы возникают лишь к некоторым, которые резво стартанули, но затем вошли в продолжительное плато, обновив при этом свою макс. историческую просадку. Что ж, придется над ними поработать. Результатом будет либо возвращение этих систем в рынок обновленными, либо они отправятся на свалку истории, в далеком углу моего жесткого диска, где так же томятся уже более дюжины разных страт, оказавшихся, в свое время, слабым звеном).
Так же, у меня в голове крутятся еще много разных идей. Так что, есть куда работать, есть куда развиваться!)


Профитов Вам, коллеги, и всех остальных благ! =)