Давненько я такой ровной эквити не получал! :)

Это бэктест одной моей стратегии

А ведь всего-то забыл контроль тренда обратно включить после серии экспериментов.

алготрейдинг юмор

Prophetic

Москва

529

с 14 мая 2013

6 Комментариев

Prophetic
18 декабря 2017, 20:06
Я всего пару раз пытался перевернуть убыточную стратегию с ровной эквити, пока не осознал, что заложенные мной проскальзывания, комиссии биржи и брокера, работают на увеличение расчетного убытка в любом из вариантов. Даже сейчас видно, что при среднем убытке 122 руб. Если поделить это на 20 коней (наиболее частый объем сделки для данной стратегии), потом вычесть оттуда все заложенные проскальзывания и комиссии, то теоретическая прибыль, которая должна была появиться при перевороте, автоматически превращается в убыток.
И кстати, похоже я всех обманул. Включение контроля тренда не помогло, что навело меня на мысль о том, что я своими экспериментами «сломал» первоначальный алгоритм. Сейчас уже кажется нашел где именно и если проверка подтвердит мою догадку, то все эксперименты придется повторять заново, а это 3 дня тестов. :)
+1
Prophetic
18 декабря 2017, 21:10

Нашел, где накосячил. Вот так выглядит эквити первоначального «причесанного» алгоритма:

+1

Читайте на SMART-LAB:

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

21:00

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

⚡️ Объявляем условия нового размещения

20 января финтех-сервис ПСБ Финанс (бренд CarMoney) начнет размещение нового выпуска облигаций с плавающим купоном 002P-02 на 500 млн рублей. Средства, полученные от размещения...