Всем привет.
Решил немного рассказать про мои принципы торговли, а точнее показать графики доходности.
Недавно писал пост, о том, что цену внутри торговой сессии предугадать точно — невозможно. Это всегда какая то вероятность.
А если так, то значит в этом всегда присутствует элемент неточности. Многие были не согласны. Кто то упрекал меня в неопытности. А я говорил, что залог успеха это прежде всего управление капиталом во всех его аспектах. Будь то соотношения тейка-профита, рисков, плечей итд. Ну я могу ошибаться. Это всего лишь мнение.
Теперь приступим к моей системе. Я торгую исключительно нефть WTI Oil (это американская нефть, для тех кто не в курсе). На Чикагской Товарной Фьючерсной бирже (CME).
Залил я депозит в конце июля 3000$. В Начале октября у меня на счёте было 6500$. Далее мне потребовалось много вывести. И на данный момент у меня остаток 1992$. Что является конкретным минусом в моей ситуации. Как я и говорил в предыдущем посте, размер депо имеет значение. С таким депозитом как у меня, любая прибыльная система может слить за один-два раза. И даже 3000$ это очень мало. Я бы заходил от 10 000$, а лучше 20 000$. Т.к в любой системе должно быть место для манёвров и просадок. Так же как и в любом бизнесе в реальном секторе, должен быть оборотный капитал.
До настоящего момента я торговал по принципу 15п тейк, 50п стоп. На фьючерсе WTI Oil 1п цены = 10$ на один лот. Торговал одним контрактом. Совершая одну сделку в день. Т.е 15п тейка = 150$ — 5$ комисс. Получается 145$ чистая прибыль. Или получал убыток 50п = 500$+5$ комис. Т.е 505$ убытка было на одну сделку.
Далее когда у меня всё же случался убыток в 505$, на следующий день я заходил 3 контрактами и брал 15п = 435$. Тем самым отбивая почти полностью минус полученный днём ранее. Либо мог уйти в ещё больший минус если не повезёт. Это -1515$. Т.к 3 лота и 50п стопа. Но я на такое не нарывался. Хотя такие ситуации в течении года далеко не редкость. В этом утроении есть свои риски и не малые. Если торговать без него, с 3000$ до 6500$ менее чем за 3 месяца у меня бы не получилось. Считайте мне повезло.
Сейчас я немного переработал систему, и поставил тейк 25п, а стоп оставил прежним 50п.
Старт теста с 2000$
Первый график показывает все сделки за 2017 год, до настоящего дня.
Где 25п тейк, 50стоп. Вход по маркету. Если получаем убыток, просто идём далее, не увеличивая лот. Всего два условия. Тейк, либо стоп.
Торговля 1 лотом.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Теперь следующий график. Здесь я добавив условие, при наступлении убытка 50п, на следующий день я захожу 2 лотами и беру по 25п.
В случае удачно сделки, я отбиваю просадку в 50п. Т.е 2 лота х 25п = 50п. Итого 490$ с учётом комиссии. Что фактически отбивает убыток
предыдущего дня. Но в случае минуса я теряю 1010$. Что кстати в этом году на тесте было далеко не один раз. А сумарный убыток за два минусовых дня составлял -1515$. Эти моменты видны на графике. Но, они были реже, чем положительные сделки в мою пользу.
Поэтому доходность увеличилась с 16тыс$ до почти 25 тыс$. Это вам ещё одно доказательство того, что от управления рисками зависит конечный результат. Система одна и та же.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ну и третий вариант. Добавил ко второму условие, что при достижении депозита в 20тыс$, заходить 2 лотами(контрактами).
Т.е тейк уже 490$ — стоп 1010$.
Разница не особо существенна, т.к почти сразу попал на серию просадок. Но тем не менее больше почти на 5тыс$
Вот как то так.
Жаль депо почти не осталось для манёвров )))
картинки что в посте — эта мечты и фантазия
Лично мой график это с 3000$ до 6500$. Менее чем за 3 месяца. Далее вывод денег. Это не то же самое, что слив.
Выделил красным прямоугольником серию просадок с суммарным значением 2000$
Это значит, что с таким рисковым капиталом только от удачи зависит, пойдет ли торговля или произойдет слив прямо на старте. Т.е. если бы трейдер открыл счет, завел деньги на депозит и начал торговать ближе к концу апреля, то сходу и напоролся бы на серию убытков, убивших депозит в ноль.
Максимально, если усредняться то 1500$.
Например — стоп-лосс 500 $, а удвоив на след день контракт, в случае профита этот убыток отбивается за один раз. Ну а вслучае убытка, убыток увеличивается соответственно.
Слить она может в два раза быстрее. Так что здесь на любителя.
предполагаются в этом случае? Короткий период теста чреват недооценкой риска. Даже сотен сделок не достаточно, если рынок примерно однороден на периоде. По опыту, внутридневные системы могут показывать прекрасные результаты с трехзначными процентами, умеренными просадками и короткими убыточными сериями несколько последних лет на 200+ сделках ежегодно, а углубляешься в историю, и всплывают годы с итоговым минусом под 50% и затяжными убытками. Другой характер движений.
Например Нефть в 2014 падала жестко. Эта стратегия сливала. Т.к
входы предполагались только в лонг.