Современная портфельная теория

Большинство постов на СмартЛабе посвящено отдельным идеям — акциям с хорошей отчётностью, удачным сочетанием корпоративных событий и т.д. В тоже время в большинстве случаев:

интересных идей больше одной
любая отдельная идея, несет огромные специфический риск.

То есть в полный рост встает вопрос, как грамотно аллокировать средства между несколькими идеями. Сложилось впечатление, что в большинстве случаев средства распределяются произвольно или в лучшем случае в виде некой фиксированной суммы или доли портфеля.

А есть ли на СмартЛабе авторы, которые пользуются современной портфельной теорией?

акции алготрейдинг портфель акций

Михаил

Москва

234

1 248

с 23 октября 2017

29 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
05 декабря 2017, 20:13
Мало-мало, но встречаются «золотые зёрна».
Например:
smart-lab.ru/profile/goryinyich/
0
Евгений Ворончихин
05 декабря 2017, 20:23
Лучше поровну распределять капитал между идеями, т.к. доходность и просадка в будущем будут иметь случайный характер.
Если риск можно измерить, то одинаковый риск всем идеям дать.
+1
Дмитрий Новиков
05 декабря 2017, 20:55
https://smart-lab.ru/blog/373139.php
0
MadQuant
05 декабря 2017, 23:04
Ну я использую, если что. Markowitz, min-var, ERC, maxDR. Понятное дело, не в лоб — надо шаманить с матрицами и регуляризовать все по дороге, но результатами я доволен — прибыли/убытки довольно равномерные, не было такого, чтобы я кучу денег терял или зарабатывал из-за «фактора Х»
0

Читайте на SMART-LAB:

Куда реинвестировать январские дивиденды

В ближайшее время на счета инвесторов будут поступать дивиденды от ЛУКОЙЛа, Роснефти, ИКС 5, Татнефти и Т-Технологий. Мы подобрали активы, которые можно рассмотреть для реинвестирования...

Альфа-Инвестиции

17:35

“Словарь инвестора”: EBITDA и скорректированная прибыль

Продолжаем серию постов “Словарь инвестора”. Сегодня мы осветим те показатели, которые часто применяются в золотодобыче: банковскую и небанковскую EBITDA, скорректированную чистую прибыль и...

ПАО СЕЛИГДАР

16:58

EUR/USD: евро выглядит устойчивее на фоне нарастающих рисков для доллара

Евро резко развернулся и продолжил восходящее движение, ранее прерванное начавшейся коррекцией, выйдя на очередные локальные максимумы на фоне негативных данных по доллару США и смешанными...

Tickmill

14:08

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...