Частная история системной торговли.
С системной торговлей я познакомился в 2007 г. Начал изучение программы Amibroker. Спустя короткое время мы с товарищем уже освоили минимальные навыки работы в программе, а также соединили Amibroker с Quik-ом. Результаты бэк-тестов воодушевляли и энтузиазм был на высоком уровне.
Особому изучению подверглась система Канал Дончиана, он же ценовой канал, он же система Черепашек. Простая трендовая система. Покупка при пробое максимума 20-ти предыдущих свечей и реверс при пробое минимума 20-ти предыдущих свечей. В 2008 и 2009 г. данная система показала себя вполне жизнеспособной.
В 2010 г. при низкой волатильности результаты системной торговли были около нулевыми. За этот год было придумано не мало «новых» систем, придуманы фильтры. Торговал диверсифицируя и системы и инструменты. Были и хорошие времени, были и не очень.
Плюсы системной трендовой торговли.
- Контролируешь риск
- На тренде всегда в правильной позиции (особенно если движение без откатов)
- Простота (Исполнил сделку, завел стоп и свободен)
- Эффективно на падающем рынке.
- Зная максимальную просадку можно рассчитать размер торговой позиции.
Минусы системной трендовой торговли.
- Зависимость от трендов.
- На росте как правило проигрывает индексу.
- Годовой результат делают 2-3 сделки в год.
В 2015 г. я отказался от тупого исполнения сигналов по системе. Однако, опыт системной торговли 2007-2015 гг. повлиял на мою текущую торговлю крайне позитивно:
- Понимаешь где большинство входит в позицию, где будет реверс.
- Появилось понимание, когда нужно торговать, а когда можно заниматься другими делами (Системно можно начинать торговать, если у системы близка максимальная просадка).
- Научился с высокой долей вероятности определять хорошие сделки от плохих (Хорошую сделку сложно открыть и, как правило, она с большим проскальзыванием, сделка с большого гэпа и др.)
- Также определил для себя редкие, но работающие паттерны.
На мой взгляд, в торговле есть более эффективные методы торговли, чем алгоритмическая. Я сравниваю по затраченному времени на полученный результат, а не по соотношению риск/доходность.
Примером эффективной торговли может служить определение нескольких финансовых инструментов, которые лучше рынка. Дождаться коррекции рынка и приобрести их без плечей.
Системная торговля нужна, по сути, управляющим, которым важно в-первую очередь не выйти за оговоренную просадку, а не заработать.
При этом забывая. что управление портфелем и риск-менеджмент тоже вполне алгоритмизируемые процессы.
В 2008-м ходила правильная шутка: «купи дно, второе получи в подарок». Этот способ торговли «эффективен» до первого кризиса. А в целом мысль верная: только системная трендовая торговля в условиях низкой волатильности — «бег по кругу» и в эти периоды надо иметь «подушку» из «хороших» акций.