Скорость таблицы всех сделок в квике

Вобщем стало немного подприпаривать, что даже 350 мсек иной раз не хватает, чтобы квик отрисовал свечку, т.е. допустим сейчас 10:01:00.350, я забираю свечку от 10:00:00 — забрал, ок, а она ещё после этого дорисовывается, т.е. в неё «добавляются» данные. Не всегда, но бывает. Т.е. у меня данные уже не правильные. А бегать туда-сюда и пересчитывать всё по новой — пффффф...

Вот думаю попробовать собирать через таблицу всех сделок, ну заказал данные, открыл таблицу — смотрю визуально в таблице все данные от «времени сервера», который показывает квик — отстают примерно не секунду-две-три.
Ну да, у меня простой интернет, 100мб, не выделенка.

Вопрос, если через lua получать данные, то с какой задержкой приходят сделки в потоке «обезличенных сделок»? Каким API лучше пользоваться? Датасорцом? В принципе, меня бы может и 350 мсек устроило, я не hft, но проскальзывание не хочется большОго, и всё-таки хочется поиметь максимум возможного из бесплатного.
Со свечками всё-таки какая-то проблема, в том что даже если есть уже на графике свечка от 10:00:01, которая меняется, при этом свечка от 10:00:00 ещё некоторое (совсем незаметное на глаз) время может изменяться тоже.
в таблице всех сделок данные по идее чётко отсортированы по времени.

lua

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

14 Комментариев

Eldar Shaymardanov
23 ноября 2017, 12:07
Это особенность квика. Квик передает данные пакетами. Пакет не понятно как формируется и мы в 10.00.035 можем получить данные от 00.03, а в 10.00.05 получить данные от 00.01
Я в данном случае не запариваюсь и ставлю в 500мс задержку обработки
+2
- Eldar Shaymardanov
  23 ноября 2017, 12:13
  Eldar Shaymardanov, плюс ещё задержка может быть разной на разных серверах брокера
  +1
Сергей Каменецкий
23 ноября 2017, 12:08
можно сделать ускорение обработки данных в квике

0
Андрей К
23 ноября 2017, 12:10
в квике я всегда собирал через таблицу сделок. Задержку не замерял.
+1
Karim
23 ноября 2017, 12:11
Забирайте данные через QLua и стройте свечки сами. Делаю через финам, проблем нет.
Со сбером проблемы (там задержка по заявке 3-5сек.)
+2
- П М
  23 ноября 2017, 12:18
  Karim, вопрос что быстрее, если мне надо только минутную свечку — свечка с графика, собранная сервером квика, или свечка с таблицы всех сделок, собранная мной на локале?
  второй способ я уже сделал, вот думаю, стоит ли тратить время на первый.
  0
  - Eldar Shaymardanov
    23 ноября 2017, 13:41
    ПBМ, колбек по обновлению свечи наверно быстрее будет
    0
SAI
23 ноября 2017, 12:22
Из таблицы всех сделок будет быстрее, там еще в текстовом конфиге настраивается частота обновления. Точно не помню где помню что делал. Почитайте рекомендации QScalp для квика, там подробно описано было.
+2
Маркин Павел
23 ноября 2017, 12:53
Попробуй замерить оба варианта.
Не скажу за таблицу всех сделок,
но через CreateDataSource у меня получается обработать ~ 60-65 тысяч свечек в секунду (произвольный доступ к произвольному инструменту)
интернет тоже простой.
+1
Boris Litvinov
23 ноября 2017, 13:29
Смарт ком или транзак. Дело не в Квике а его серверах, тема избитая. На движу хе таблица всех сделок опаздывает до 30 секунд даже на выделенке!
0
Александр
23 ноября 2017, 13:53
1. Бывают задержки таблицы всех сделок в начале основной сессии и вечерней (у меня в финаме бывают). От этого могут не строиться текущие свечи и не передаваться данные в системы технического анализа. Такая задержка может быть до 3-6 сек.
Задержки бывают в момент сильных новостей.
2. Лучше всего использовать Lua API и нативный язык программирования: с++ или pascal.
Доступ будет быстрее, чем просто пользоваться скриптами.
Фактически будет скорость нативного приложения и прямой доступ к данным.
3. Лучше загружать историю через CreateDataSource, а за текущую сессию строить из таблицы всех сделок.
4. В квике есть приоритет обновления таблиц:
-стаканы (хотя они реализованы так, что тормозят, но это беда квика)
-таблицы всех сделок
-графики
-все остальное
5. Таблица всех сделок приходит частями:
Например, сначала реал-тайм, потом история, потом опять реал-тайм, потом опять история. Реал-тайм надо складировать в массив, пока не придет вся история. После только использовать реал-тайм.
6. Свечки загружаются с сервера за прошедшие сессии, свечки за текущую сессию собираются исходя из таблицы всех сделок (кажись так), реал-тайм свечи точно так.
+2
- П М
  23 ноября 2017, 19:42
  Александр, спасибо, как раз 2. и использую, да.
  можно уточнить, по 3. — чем лучше?
  по п 4. есть ещё таблица текущих параметров, она быстрее графика, кажется.
  0
  - Александр
    23 ноября 2017, 20:19
    ПBМ, п. 3 Собственно ни чем не лучше. Другое дело, что возможно на несколько будет побыстрее, но не уверен. Бывает по разному. Но чаще все же способ 3 быстрее получается. Но я думаю, что если скорость не важна, то не стоит заморачиватся, возможно просто не увидите больших изменений.
    Прибавку в скорости вы можете получить, если переведете скрипт на lua api.
    0
ivanov petya
23 ноября 2017, 21:58
тоже напрягает скорость таблицы всех сделок.подключен Qscalp к квику, так там отображаются сделки нормально, а в таблице сделок по секунде и больше может быть задержка, после того как их Qscalp нарисовал.в атасе, наверное, с этим лучше??
0

Читайте на SMART-LAB:

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...

Mozgovik

12:00

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

06.02.2026

⏰ Сезонность на рынке: когда покупать, а когда продавать

Сезонность — это не просто календарные даты, а комплекс факторов, влияющих на активность и поведение инвесторов. Рассказываем, что думают инвестиционные консультанты Advisory ВТБ Мои Инвестиции....

ВТБ Мои Инвестиции

06.02.2026

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...