16 ноября 2017, 11:13

Смещение вероятности

Мой путь в трейдинг начался с того, что я где-то услышал, о системе мартингейл. Суть ее в том, что при проигрыше ставка удваивается. Т.е. выстраивается пирамида из ставок. Например: поставили 1 — выиграли. Поставили опять 1 — проиграли. Поставили 2 -проиграли поставили 4 — выиграли. Получилось проиграли 1+2=3, но выиграли 4 и результат по 3-м последним сделкам 1. Т.е. в итоге мы совершили 4 сделки, 2 проигрыша и 2 выигрыша — но магическим образом у нас получилось прибыль 2.

Казалось бы, на первый взгляд, все логично. Но должен же быть где-то подвох. И я стал его искать. Я написал простенькую программку на C#. Она эмулировала ставки в казино и с помощью генератора псевдослучайных чисел определяла сыграла ставка или нет. Черное — сыграла, красное — нет и зеро. Устанавливался начальный депозит, и я мог наблюдать за его изменением. Картина была всегда одна и та же — депозит ровно под 45 градусов рос, некоторое время, но, в какой-то момент, падал до суммы кратной максимальной ставке. Я пробовал увеличивать депозит, пробовал увеличивать максимальную ставку. Но исход был всегда один и тот же. Интуитивно казалось: ну как такое вообще может быть? Как могут случиться подряд 10 или даже 12 проигрышей? Но испытания показывали — да хоть 20!

Я не сдавался! Мучал разные комбинации ставок и депозитов узнал о том, что есть и обратная система ставок — антимартингейл. Пробовал разные коэфициеты для увеличения ставки, и еще много разных шаманских штук...

И в один прекрасный момент все эта аЦкая конструкция перестала сливать виртуальные депозиты. Я решил, что вот оно!!! $ $ Я нашел свой грааль!!! Однако все же решил разобраться что именно я сделал такого, что это чудо стало работать. Я стал по кусочку убирать разные части системы. Но она все равно продолжала зарабатывать. Я двигался все глубже и глубже и в итоге не осталось ничего — только одинаковые одинарные ставки. Выиграл 1 или проиграл 1. При этом виртуальный депозит все равно рос. Однако картинка этого роста теперь была совсем другой. Вместо ровных участков с глубокими провалами, рост теперь выглядел как стоящая под углом пила. Стало очевидно — что рост был вызван совсем не комбинацией ставок! Оказалось, что в алгоритм определения сыграла ставка или нет закралась ошибка, в результате которой зеро теперь играло в плюс, а не в минус. Т.е. я случайно оказался на стороне казино, а не его клиента, и сразу же поток виртуальных денег полился в мои виртуальные карманы.

Я продолжил эксперименты и оказалось, что для того, чтобы на большой дистанции депозит рос достаточно даже не 2,7% как у казино, а 0,1% или даже меньше превышения положительных исходов над отрицательными. Т.е 49,9% убытка против 50.1% прибыли — уже является реальным и ощутимым на большой дистанции преимуществом.

Получается для того что бы депозит рос надо что бы вероятность положительных исходов была чуть выше, чем вероятность отрицательных исходов. Т.е. вероятность наступления положительного исхода должна быть смещена в большую сторону относительно вероятности наступления отрицательного исхода.

Понимание сути смещения вероятности я считаю базовым в трейдинге. Т.е. это самое первое что должен изучить и глубоко понять каждый, кто собирается этим заниматься.И здесь всего 3 тезиса:

Система.
С положительным смещением вероятности.
Зарабатывает на дистанции.

И всю свою работу в трейдинге надо строить, опираясь на эти базовые тезисы. Все, что не подходит под эти базовые тезисы — это шаманство.

Поняв, что надо искать я стал это искать. Именно с этого и начался мой путь в трейдинге. Я стал искать такие эквити. И только после того, как их находил — я разбирался как они устроены, и за счет чего получено это самое смещение.

Зачастую многие особенно в начале пути идут от обратного. Они берут какие-то торговые правила, как-то их торгуют, совершенно не представляя откуда взялись эти правила и имеют ли они под собой какое-то смещение вероятности. Такой путь не то, что бы ошибочный — но он требует намного больше временных затрат. Т.е. можно полностью разобраться с системой, идеально торговать ее вручную или даже написать робота, но в итоге не получить никакого смещения.

Существует метод объединяющий эти 2 подхода. Но об этом в следующей статье.

вероятности трейдинг база система смещение вероятности Маркетстат marketstat стратегия алготрейдинг

Юрий Валов

Минск

с 7 ноября 2017

25 Комментариев

Александр
16 ноября 2017, 11:34
зеро в трейдинге-это плата за шорт и смещение вероятности в отрицательную область
0
Kvadr
16 ноября 2017, 11:42
Если вы осуществляете очень много сделок, то следует в систему добавить:
комиссию
проскальзывание
+ нежданчики всякого рода, начиная от сбоя биржи и заканчивая банальным отключением интернета
+1
Kvadr
16 ноября 2017, 11:45
так, если взять фьюч доллар рубль, то минимум 3 рубля на одну сделку.
Если фьюч РТС то 30 рублей.
И вероятность того, что 0,1 % отобьет комиссию и вы будете в плюсе, мала.
0
Иван П
16 ноября 2017, 11:48
В книге «Новые маги рынка» Джек Швагер как раз берет интервью у Ренди Маккея. Ренди Маккей говорит, что когда начинает проигрывать уменьшает риск, вместо того чтобы пытаться отыграться. Как начинает выигрывать — снова потихоньку увеличивает. Так что страта рабочая, осталось дело за малым — придумать систему, которая хотя бы отобьет комиссию)
0
Xenesy
16 ноября 2017, 11:51
Я проверял на реальных данных формулу Мартингейла правда вход был прост — если закрылись в рост то и следующая свеча в рост… Но я скажу больше есть 85% вероятность что цена вернется в район полос боллинджера если 4-и подряд свечи до этого закрывались выше/ниже их. Ну и куча подобных индикаторов (да хоть сам bootstrap моделируй данные) все оно работает до одного момента: когда реализуется те 10% — 15% вероятности — тут начинается самое интресное: если ты управляешь счетом по классике — выживаешь, как только начинаешь пытаться отыгрывать (Мартингейл это как раз оно) то твой счет исчезает. Это связанно с тем что у тебя ряд-то не стационарный, а моделируя случайные числа они будут распределены по гаусине (стационарности)…
0
Jame Bonds
16 ноября 2017, 11:52
Тот кто репостил или переводил даже не в курсе, что на скриншоте симулятор метатрейдера и пишут на нем не на C#, а на mql.
Про мартингейл (ликбез)
+1
- Юрий Валов
  16 ноября 2017, 12:00
  Jame Bonds, :) Вы меня поймали. :) Программка моя не рисовала графики. Я максимум мог их посмотреть в хl. Но тесты эти я проводил очень давно и искать было лень. Поэтому я взял первые попавшиеся подходящие скрины из метатрейдера.
  +3
PSH
16 ноября 2017, 12:27
Уж сколько раз твердили миру: мартингейл не есть торговая система. Мартингейл есть система money management, причем система отвратительная. Она не повышает вероятности выигрыша на дистанции (так как, еще раз, это не торговая система). То есть если ваша система ставок сливная — вы сольете, хоть с мартином, хоть без него. А вот если ваша система прибыльная — мартин вам эту прибыль катастрофически зарежет из-за того, что начальный лот вам приходится брать очень маленьким.
0
- Kvadr
  16 ноября 2017, 12:40
  
  Если не брать комиссии и играть не в рулетку, а в орел и решка, при этом следовать строго системе, и иметь огромный депозит который не даст слиться если выпадет 1000 раз подряд «Орел», тогда Мартингейл рабочая ситема.
  0
  - Юрий Валов
    16 ноября 2017, 12:44
    Kvadr, Что с мартингейлом, что без на дистанции при 50/50 будете в 0.
    0
    - PSH
      16 ноября 2017, 13:12
      Юрий Валов, это не совсем так. Задача о случайном блуждании (а это она) дает крайне неожиданные, на первый взгляд, результаты.
      0
      - Юрий Валов
        16 ноября 2017, 13:44
        PSH, Задача о случайном блуждании это скорей об ошибке измерения. Т.е. о том, что изменения случайной величины всегда попадают в некоторую область во круг реального значения. И размер этой области стремится к 0 с ростом числа измерений, но никогда его не достигнет. Возможно с этим действительно можно как-то работать. И возможно именно с этим связано то, что после этого исследования у меня осталось впечатление, что антимартингейл (прирамидинг при положительных исходах) работал лучше, чем мартингейл и лучше, чем без ничего.
        0
        PSH
        16 ноября 2017, 14:01
        Юрий Валов, классической задачей случайного блуждания является игра в орлянку. Вот классическее некуда просто :)
        0
    - Xenesy
      16 ноября 2017, 14:33
      Юрий Валов, В 0 не будет, поскольку игра на бирже изначально идет с отрицательным мат ожидание. К примеру цена пойдет вниз или вверх 1/2 но независимо от этого комиссию вы уплатите в итоге наступает «пила» (комиссия съедает счет)…
      0
      - Юрий Валов
        16 ноября 2017, 14:40
        Xenesy, Я отвечал на коментарий про идеальные условия. Где нет комиссии. И в своем комментарии, опять же, указал 50/50. На бирже нет 50/50. В чистом виде вы платите комиссию, проскальзывание и т.п. И что бы просто выйти на 50/50 в системе уже должно быть неслабое смещение вероятности.
        0
        Xenesy
        16 ноября 2017, 14:56
        Юрий Валов, Вы преувеличиваете значимость вероятности, точнее она имеет значение если у вас равная величина движение в одну и другую сторону. Но как вы понимаете это изначально не так, поскольку как вы сказали есть комиссия, проскальзывание и пр. Поэтому лучше возмите движение рынка изучите его и придумайте план действий. Это задача обычного риск-менеджмента. В итоге получите обычное управление когда одна сделка перекрывает несколько убыточных и что важно не требуется удвоение ставки.
        0
        Юрий Валов
        16 ноября 2017, 15:08
        Xenesy, Какой бы вы план действий не придумали на дистанции, если ваши планы не основанны на чем-то настоящем, создающем это смещение, то вы потеряете.
        0
  - PSH
    16 ноября 2017, 13:11
    Kvadr, разумеется. А если у бабки вырастут яйца, она будет дедкой.
    
    Если из чего-то выкинуть все недостатки и оставить достоинства, оно станет красивым :)
    +1
MIlk
16 ноября 2017, 13:26
toster, содержание поста двумя словами.
+1
- PSH
  16 ноября 2017, 14:02
  MIlk, двумя словами если, «мартин — хрень» :)
  0
Константин
09 апреля 2018, 20:46
Как успехи, куда попали ?
0

Читайте на SMART-LAB:

👍 MaxPatrol SIEM и PT NAD обеспечивают киберзащиту Сибирской горно-металлургической компании

В прошлом году 15% хакерских атак по всему миру были направлены на промышленные предприятия. Их киберзащита должна быть на высоте, и у Positive Technologies есть решения, способные ее обеспечить....

Positive Technologies

16:30

Как искать свой стиль в торговле?

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о том, как искать свой стиль в торговле. Ровно так же, как и во всём в жизни:...

LiveInvestingGroup

15:04

Сделки по портфелю: оперативный комментарий

Сегодня совершал сделки по портфелю. Пишу оперативный комментарий.

Mozgovik

12:45

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...