Опционы "с нуля". Часть 1-я. Занудная. Рисуем таблички.

Нельзя торговать, не видя перед мордой всего.

Начинаю плавно выкидывать то, что ПРИГОДИТСЯ ВСЕМ!

Таблички — их три. Прошу желающих — скопировать с большой точностью, ибо дальше все расчёты от них пойдут.
Не настаиваю ни на чём. Просто дальше пойдут эксельные файлы, котороые любой желающий сможет получить. Забе
сплатьно. Затак. А тама — идеология!

Итак, рисуем три таблички. Первая -

в квике — система. Информация по опционам. Создать.

Это будет «таблица параметров опционов». Обращаю внимание на размер — 36 строк, или 18 страйков. Всем всё понятно. Зачем и почему — позжее. Нижее.
Итак, определяем значимые поля — они нам пригодятся!
ВНИМАНИЕ — все данные для расчётов будут браться из этой таблицы. Воспроизведите её!

Напоминаю, я пошагово рассказываю, как торговать опционы.

Строим вторую табличку — в ней торгового смысла немного, "Текущая таблица параметров", но она помогает оценить общую картину.
СТРОИМ! Опять же, 18 страйков, или 36 строк. Почему 36 — потом! :)

Напоминаю, что должно быть 36 строк. Пригодится :)

Третья — простая доска! Доска опционов.

Я её вешаю на Главную Боевую. "Создать окно — все типы окон — доска опционов"

давайте сегодня все создадим ЭТО!

Всё пока тупо, уныло и неинтересно. Сделайте — и интересное начнётся потом :)

ДО ВЕЧЕРА — МЕДЛЕННО И НЕЖНО ОТВЕЧАЮ НА ВСЕ ВОПРОСЫ. Завтра — новое!

опционы

Московский Лоссбой

Москва

993

61 141

с 20 мая 2013

131 Комментарий

Black Rock
27 октября 2017, 13:49
учителям почет и уважуха )
+7
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 13:50
  Black Rock, я просто делюсь со своими коллегами.
  +12
  - AlexeyKA
    27 октября 2017, 14:09
    Московский Лоссбой, и этим делаешь большое дело! :))) Спасибо!
    +5
  - АЗОВКИН
    27 октября 2017, 14:20
    Московский Лоссбой, «в квике — система. Информация по опционам. Создать.»
    У меня квик7 не могу найти, а у вас какой квик?
    +5
    - Московский Лоссбой
      27 октября 2017, 14:24
      АЗОВКИН, 7.12. И нехер мне выкать — я для тебя Коля!
      +6
      - АЗОВКИН
        27 октября 2017, 14:29
        Московский Лоссбой, ОК Коля! попробую тыкать! -))) Так где искать? Не вижу ни хрена -)))
        +4
        dilettante
        27 октября 2017, 14:38
        АЗОВКИН, нажимаешь F7, выбираешь «информация по опционам», потом нужный тебе инструмент
        +5
    - Gloomy trader
      27 октября 2017, 14:31
      АЗОВКИН, Надо вернуться на 6-ой)
      +3
      - АЗОВКИН
        27 октября 2017, 14:31
        Gloomy trader, почему?
        +3
        Gloomy trader
        27 октября 2017, 14:42
        АЗОВКИН, неудачно пошутил, если что)
        +3
      - Московский Лоссбой
        27 октября 2017, 14:33
        Gloomy trader, изгаляесси, Глумила? :) Приветствую, люблю таких!
        +3
        Gloomy trader
        27 октября 2017, 14:36
        Московский Лоссбой, Салют. Надо скрин приложить для верности восприятия
        +3
    - Денис
      27 октября 2017, 14:45
      АЗОВКИН, жми f7 и там ищи
      +4
    - ch5oh
      27 октября 2017, 15:14
      АЗОВКИН, «Создать окно» — «Информация по опционам».
      +5
  - Mikhail Sukhov
    27 октября 2017, 15:35
    Московский Лоссбой, для Квика мы сделали free тул по управлению опционными позициями.
    
    +8
    - Иван Тишевской
      28 октября 2017, 15:40
      Mikhail Sukhov, сколько стоит это удовольствие?
      
      0
  - Евгений Горюнов
    27 октября 2017, 18:52
    Московский Лоссбой, а не проще скинуть настройки стола и каждый желающий сможет его просто загрузить и псё) ни не надо глазки напрягать, высматривая, что там у вас на скринах…
    +2
    - ch5oh
      27 октября 2017, 23:31
      Евгений Горюнов, Зачем? У меня свои настройки и чужое рабочее место мне не нужно.
      =) К тому же кто не может настроить квик — тот недостоин познать дзен.
      +2
      - Ingward
        27 октября 2017, 23:37
        ch5oh, всегда легче копировать, нежели гадать, а что собственно там на скрине. Сейчас как раз набивал эти таблички, так над некоторыми пунктами гадал что именно там (ведь названия то сокращены).
        +2
Павел Град
27 октября 2017, 13:51
Я тоже присоединяюсь, а то в опционах вообще нечего не понимаю.
Недавно у меня был очень мощный сигнал по фьючерсу ММВБ на самых «ХаяХ, впрочем такая система у меня. Так просто продал фьючерс (Писал, кстати, пост). 5,1% прибыли.

На днях такой же сильный сигнал по акциям ГМК Нор.Никель, пришлось тоже продать фьючерс на самых „Хаях“. На опционах уже бы сделал состояние за 2-е сделки, вот к чему всё это! + опционы неликвид ГМК Нор.Ник.

Так что мне как никому другому они интересны, раз ТС точная)))
+9
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 13:53
  Grad, просто читай. Я делюсь.
  +6
  - Павел Град
    27 октября 2017, 13:54
    Московский Лоссбой, Спасибо)))
    +6
- АЗОВКИН
  27 октября 2017, 14:18
  Grad, «Я тоже присоединяюсь, а то в опционах вообще нечего не понимаю»
  Такая же фигня -)))
  +7
  - Московский Лоссбой
    27 октября 2017, 14:42
    АЗОВКИН, Ты, землячок, пишешь так, что завидую.
    
    Будет приятно общаться!
    +6
    - АЗОВКИН
      27 октября 2017, 15:16
      Московский Лоссбой, Ну захвалил прям!
      +4
Денис Иванов
27 октября 2017, 13:59
День добрый, очень классно, спасибо за работу и потраченное время!
+4
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 14:02
  Денис Иванов, время не потрачено! Я не «эксперт» и не «аналитег»:)
  
  Вы — все мои коллеги и друзья. Надеюсь, отучим вместе суку-маркетоса. Но об ентом — чуть позжее :)
  +5
  - Анатолий Егоров
    27 октября 2017, 14:05
    Московский Лоссбой, отдрючим ты имел ввиду?
    
    +4
    - Московский Лоссбой
      27 октября 2017, 14:12
      Сладкий перчик, ну я не у говени в чате- приветствую живую речь!
      Моя Натка — тоже. Улыбается, сидит на коленях :)
      +5
  - Stig
    27 октября 2017, 18:57
    Московский Лоссбой, маркетос ликвидность дает, как же без него?
    +1
2153sved
27 октября 2017, 13:59
Красавчик!!!
+4
Анатолий Егоров
27 октября 2017, 13:59
а говорят смарт стал не торт… где еще бездвоздмездно тебе дадут… знаний…
+6
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 14:05
  Сладкий перчик, ещё тот. Мне приятно = делюсь с вами!
  
  Забесплатно!
  +5
Сергей Холодов
27 октября 2017, 14:09
Черт, мне это нравится. Только один вопрос — почему нефть? Я просто в опционах на Si и сегодня закрыл все позиции. Присматривался к Брент, но опционы как то слабо двигаются. Хочу сейчас позиции Колов продавать на 58 страйке
+3
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 14:15
  Сергей Холодов, Хочу сейчас позиции Колов продавать на 58 страйке
  
  близко, Серёга, хоть ты и Холодов. тепло :)
  +2
  - Сергей Холодов
    27 октября 2017, 14:22
    Московский Лоссбой, спасибо.Хочу понять Вашу стратегию
    +3
    - Московский Лоссбой
      27 октября 2017, 14:26
      Сергей Холодов, буду медленно излагать. Не всё сегодня, но со своми Лосятами поделюсь. Ибо нехрен! :)
      +2
      - Сергей Холодов
        27 октября 2017, 14:29
        Московский Лоссбой, буду смотреть и учиться, может сработаемся. Я только за. Еще раз благодарю за именно простые и понятные слова
        +4
        Московский Лоссбой
        27 октября 2017, 14:44
        Сергей Холодов, я обещал — скажу всё, что знаю :)
        +2
    - Московский Лоссбой
      27 октября 2017, 14:28
      Сергей Холодов, а вот про СТРАТЕГИЮ — надысь обсудим!
      +2
      - Сергей Холодов
        27 октября 2017, 14:33
        Московский Лоссбой, хорошо, обязательно давай обсуждать. Опционы- это хорошая тема, с нее можно и нужно зарабатывать.
        +4
Анатолий Егоров
27 октября 2017, 14:29
чот данные в первой табличке, дельта, гамма, тетта, вега не появляются…
+3
- dilettante
  27 октября 2017, 14:36
  Сладкий перчик, у меня такая же фигня ((
  +3
  - Московский Лоссбой
    27 октября 2017, 14:39
    dilettante, красивая, давай медленно, но по пунктам.
    +2
    - dilettante
      27 октября 2017, 14:42
      Московский Лоссбой, я твой тёзка, а на аве просто телка купается в деньгах ))
      +4
      - Московский Лоссбой
        27 октября 2017, 14:45
        dilettante, Колян это клёво!
        +3
    - dilettante
      27 октября 2017, 14:43
      Московский Лоссбой, по пунктам:
      таблицу создал, но столбцы дельта, гамма, тета, вега пустые
      +4
      - Сергей Холодов
        27 октября 2017, 14:50
        dilettante, Правой кнопок мыши на таблице и там будет установить параметры опционов для всех жмешь. Все должно появиться
        +5
        dilettante
        27 октября 2017, 14:53
        Сергей Холодов, спасибо, получилось
        +3
        Leshiy_93
        27 октября 2017, 14:57
        Сергей Холодов, там еще волатильность надо задать. Или свою — или нажать — Взять для всех из системы
        +6
        Сергей Холодов
        27 октября 2017, 15:00
        Leshiy_93, взять из системы, я так делаю
        +5
        ch5oh
        27 октября 2017, 15:22
        Leshiy_93, и эту волу придется постоянно руками обновлять???
        Квик сам не может?
        +4
        Leshiy_93
        27 октября 2017, 15:23
        ch5oh, нет — один раз кнопку жмешь — и он берет из сиситемы
        +4
        ch5oh
        27 октября 2017, 15:25
        Leshiy_93, у меня Квик 7.11
        Но не похоже, что он обновляет волатильность. Только цену и греки пересчитывает с какой-то своей частотой непонятной… Будем посмотреть.
        
        ПС =) Все равно спасибо за подсказку.
        +4
      - Московский Лоссбой
        27 октября 2017, 15:39
        dilettante, ребят, давайте медленно. Кидай скрин — буду разбираться!
        +2
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 14:37
  Сладкий перчик, давай медленно — что не так?
  +2
  - Анатолий Егоров
    27 октября 2017, 14:45
    Московский Лоссбой, тоже самое что у тезки с бабой в деньгах
    +4
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 15:38
  Сладкий перчик, почему? Может, что не то открыли? Скриньте — обсудим тут. Пока не ушли вглубь, а скоро уйдём.
  +2
  - Анатолий Егоров
    27 октября 2017, 15:46
    Московский Лоссбой, все ок, друзья коллеги помогли…
    +2
Анатолий Егоров
27 октября 2017, 15:03
по первой табл ок, тады по второй: два столбца кол-во, эт что конкретно, сделок, откр поз?
+3
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 15:09
  Сладкий перчик, ща посмотрю. Количество сделок — общее количество. Но это не важно, говно!
  +2
  - Leshiy_93
    27 октября 2017, 15:13
    Московский Лоссбой, так может лишние столбцы убрать тогда?))) А то я тоже вглядывался в названия))))
    +3
Московский Лоссбой
27 октября 2017, 15:15
Leshiy,
Олежа, тут мне поступил сигнал о недопустимости мата на поле.
Забанят — херри с ними
+3
- Leshiy_93
  27 октября 2017, 15:18
  Московский Лоссбой, я тож тебя об этом хотел спросить)) Сам-то не страдаю, но заметил у тебя в обиходе часто встречается))) Еще подумал — может Топикстартеру можно?))))
  +3
ch5oh
27 октября 2017, 15:35
Вторая таблица называется "Текущие торги".
«Создать окно» — «Текущие торги»
=) Топикстартер у себя переименовал окошки, чтобы только пытливые могли добраться до финала...
+4
Sibiryachok
27 октября 2017, 15:35
Что-то не получается у меня 36 строк — забита полностью и не чередуется Call/Put

+4
- Leshiy_93
  27 октября 2017, 15:37
  Sibiryachok, Колян там страйки взял с 50-го по 67-й.
  +4
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 15:46
  Sibiryachok, Леший-Олеший прав. Удали лишнее сверху и снизу.
  +2
  - Sibiryachok
    27 октября 2017, 16:00
    Московский Лоссбой, еще вопрос по текущей таблице параметров — там 3 столбца: кол-во, общ, кол-во - можно расшифровать, а то там выбор большой, надо конкретизировать
    +3
    - Московский Лоссбой
      27 октября 2017, 16:04
      Sibiryachok, попробую.
      
      — Количество сделок за сегодня
      — Количество во всех сделках
      — Количество открытых позиций.
      
      Оно всё, как бы, говно — мы эту табличку не используем в бою, просто смотрим заради развлечения.
      +3
      - Sibiryachok
        27 октября 2017, 16:05
        Московский Лоссбой, я понял. Но принцип — «делай как товарищ сержант» — должен соблюдаться
        +2
        Московский Лоссбой
        27 октября 2017, 16:07
        Sibiryachok, не, у меня — все ВОЛЬНЫЕ ПТАШКИ!
        Вот завтра выкину эксельные файлы — будем вместе разбираться, кто из них двоих еврей :)
        +4
        Sibiryachok
        27 октября 2017, 16:09
        Московский Лоссбой, все, я готов к труду и обороне
        
        +4
        Leshiy_93
        27 октября 2017, 16:13
        Московский Лоссбой, завтра или в понедельник?
        +3
Рустам
27 октября 2017, 15:54
Добрый день!
Мне есть смысл с вами тусить, если нет доступа к программам, работу работаю и торгую с телефона (депошка маленькая, на 10 коней нефти хватает всего)? К опцикам давно присматриваюсь, но ума не хватает самому разобраться.
Спс!
+4
- Московский Лоссбой
  27 октября 2017, 16:00
  cyrat, принимаю!
  +2
  - Анатолий Егоров
    27 октября 2017, 16:13
    Московский Лоссбой, Коль, оставь парню его десять коней, виш у него даже компа нет, тока телефон…
    +4
  - Denis-ka
    27 октября 2017, 18:35
    Московский Лоссбой, Николай, торгую опционами уже годы а такую табличку не строил никогда.)) Интересно! Построил, вот, а греки не отображаются, что делать((
    +3
Alexrad
27 октября 2017, 17:24
Какая у вас годовая доходность? Как пережили март 2014?
+2
Denis-ka
27 октября 2017, 18:33
Николай, торгую опционами уже годы а такую табличку не строил никогда.)) Интересно! Построил, вот, а греки не отображаются, что делать((
+2
- dilettante
  27 октября 2017, 18:36
  Denis-ka,
  smart-lab.ru/blog/428928.php#comment7768509
  
  smart-lab.ru/blog/428928.php#comment7768541
  
  +2
  - Denis-ka
    27 октября 2017, 18:47
    dilettante, спасиб нашел))
    +2
-PoZiTiVcHiK-
27 октября 2017, 20:26
Вопрос немного преждевременный — но можно сегодня получить ответ, а то ведь не усну от любопытства!

Отчего у страйка 112500 (это РИ) вега такая большая?
Опционы торгую давно, но до греков как-то руки не доходили…
+1
- Leshiy_93
  27 октября 2017, 20:48
  Alfa, страйк 112500 сейчас центральный. На центральном страйке вега всегда максимальна и убывает при удалении от центра. Вега показывает на сколько подорожает или подешевеет данный опцион при изменении волатильности на 1 %. Это говорит о том, что опционы на деньгах (центральные страйки) максимально чувствительны к изменению волатильности.
  +4
  - -PoZiTiVcHiK-
    27 октября 2017, 21:15
    Leshiy_93, ну да, что-то вспоминается из когда-то прочитанного учебника по опционам… А на практике как применить вегу? Ну, и все остальные греки? Вот я думаю, что в понедельник можно брать в лонг из таблицы выше коллы страйков 112500 и 115000. Греки не против?
    +2
    - Leshiy_93
      27 октября 2017, 21:21
      Alfa, греки то не против))) ПОкупать надо стараться по низкой волатильности. Причем не путайте с волатильность БА. У каждого страйка есть своя волатильность. Лучше выводите ее на график опциона и принимайте решение, глядя на нее. Можно купить и через час вола осыпется процента на 2-3 и эта самая вега вытащит у вас из кармана деньги))) А отдать может забыть))) И наоборот, конечно же.
      +3
      - -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 21:25
        Leshiy_93, спасибо. Надеюсь, в понедельник утром вола спадет, а тэта немного сдуется. Сейчас попробую вытащить волу на график опциона. Только у меня свечной график — это ничего?
        +2
        Leshiy_93
        27 октября 2017, 21:44
        Alfa, в понедельник утром она обычно делает шип вверх, потом, к обеду, плавн снижается.
        +2
        -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 21:48
        Leshiy_93, ценное замечание. У меня вот выходит, что покупать коллы надо будет в понедельник на первом 4-часовике — он заканчивается в 12.00 час., это можно считать за «обед» или еще рано?
        +2
        Leshiy_93
        27 октября 2017, 21:51
        Alfa, я не говорю, что это железное правило. Просто мое наблюдение. Если вола будет высокая — лучше подождать немного.
        +2
      - -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 21:39
        Leshiy_93, у меня только так вола вытаскивается, отдельным графиком:
        
        Лой по воле был 18.10.17. Нужно дождаться обновления этого лоя — и тогда покупать? А потом ждать обновления хая волой — и тогда продавать?
        
        +2
        dilettante
        27 октября 2017, 21:45
        Alfa, нажать ПКМ на графике опциона, выбрать «Добавить график (индикатор)», нажать «Новый источник», далее «Изменить», выбрать «История значений параметров», и выделить значение «Волатильность опциона», после чего нажать «Да».
        +3
        -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 21:49
        dilettante, сейчас попробую.
        +1
        -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 21:53
        dilettante, а, нифига не получается: «Новый источник» был в старой версии квика, а в новой нету!!!
        Есть просто «Новый», этой кнопкой можно только менять один опцион на другой:
        
        Ладно, мне и отдельного графика «Волатильность» достаточно будет.
        +1
        dilettante
        27 октября 2017, 21:55
        Alfa, все верно «Новый», а потом внизу «Изменить»
        +2
        -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 21:58
        dilettante, о, спасибо, все получилось!!!
        +2
        -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 22:03
        dilettante, вот вола вроде бы вниз собралась, гэп закрыть:
        
        Похоже, надо ждать, когда вола упадет до своего ист.лоя — и тогда брать этот колл.
        +1
        dilettante
        27 октября 2017, 22:06
        Alfa, я пока в опционах дилетант ))
        +2
        -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 22:07
        dilettante, не верю! Дилетанты не знают, как вытаскивать волу на график опциона. Этого даже многие продвинутые не знают…
        +1
        dilettante
        27 октября 2017, 22:11
        Alfa, это ведь не только к опционам относится. На любой график можно добавить все что угодно из другого источника (например цену двух разных акций и т.д.)
        +2
        -PoZiTiVcHiK-
        27 октября 2017, 22:18
        dilettante, хорошо, как-нибудь на досуге поэкспериментирую с «Другим источником».
        +1
        Leshiy_93
        27 октября 2017, 21:46
        Alfa, я просто провожу горизонтальные линии через лоу и хай и стараюсь брать, когда близко в лоу, и отдавать, когда ближе к хай)
        +3
  - -PoZiTiVcHiK-
    27 октября 2017, 23:14
    Leshiy_93,
    Вега показывает на сколько подорожает или подешевеет данный опцион при изменении волатильности на 1 %.
    
    Последний на сегодня вопрос: вега измеряется в пунктах?
    0
Ilya
27 октября 2017, 20:40
интересно будет почитать. сам только покупал. в итоге ушел с опционов, ибо не вышел каменный цветок =)
+2
Дмитрий Накаряков
27 октября 2017, 20:44
Спасибо, Николай, за боевой старт в обучении, как сделаю эти таблицы сегодня, напишу сюда!
+2
paraFIN
27 октября 2017, 21:03
Привет всем!
Мне нравятся бесшабашные капитаны, чувство юмора и свобода!)
Старый ламповый Смартлаб возвращается… )

+4
- dilettante
  27 октября 2017, 21:14
  parafin, забанили капитана до воскресенья за бесшабашность ))
  +3
  - paraFIN
    27 октября 2017, 21:22
    dilettante, как так? испортили людям праздник(
    никак происки врагов и завистников...
    Догадываюсь, откуда «ноги растут»…
    +1
  - -PoZiTiVcHiK-
    27 октября 2017, 21:23
    dilettante, жаль… Значит, продолжение будет в воскресенье вечером. А все так настроились на обучение…
    +1
baron_samedi
27 октября 2017, 21:51

+3
-PoZiTiVcHiK-
27 октября 2017, 22:14
Leshiy_93 и dilettante благодарю за помощь!

Лоссбой, мы тут пока сами просвещаемся, ждем выхода из бани!

Всем хороших выходных!
+3
Роман Туманов
28 октября 2017, 06:52
Leshiy_93, Alfa и dilettante молодцы, что подхватили обсуждение, пока капитан временно в отставке. Внимательно читаю и повторяю ваши действия.
+3
Stig
29 октября 2017, 17:50
Капитана освободят через 13 минут
0
Ingward
29 октября 2017, 18:00
Вот-вот, шёл обратный отсчёт последних минут 10,9,8,7,6,5,4,3 ....)))
+1
Ingward
29 октября 2017, 18:21
Команда пуск была, а ракета так и не стартанула...((
0