16 октября 2017, 10:52
Новички никому не интересны.
Помимо опытных гуру алготрейдинга на портале ежедневно появляются (наверно) миллионы свежих, зелёных и неопытных соискателей заработка на бирже. Таким как мы невероятно сложно поддерживать диалог для получения нужной нам информации, т.к. опытным интересно черпать информацию от опытных. Скорее всего подобные посты уже существуют, но скорее всего они уже покрылись пылью. Предлагаю подключится опытным и не очень (предпоследним в помощь последним) для ответа на следующие вопросы:
1. TSLab 1.2 vs TSLab 2.0. В свете многочисленных разговоров о перевесе интереса/занятости разработчиков в сторону 2.0 стоит ли начинать изучение с 1.2, или можно начинать с последней версии?
2. Где наиболее эффективно можно потратить свои кровные на обучение TSLab?
3. С какими брокерами начинали сотрудничество, и меняли ли их в дальнейшем?
Дополняйте список своими вопросами. Во имя EMA, MACD и святого Stochastic-а. Profit.
1. TSLab 1.2 vs TSLab 2.0. В свете многочисленных разговоров о перевесе интереса/занятости разработчиков в сторону 2.0 стоит ли начинать изучение с 1.2, или можно начинать с последней версии?
2. Где наиболее эффективно можно потратить свои кровные на обучение TSLab?
3. С какими брокерами начинали сотрудничество, и меняли ли их в дальнейшем?
Дополняйте список своими вопросами. Во имя EMA, MACD и святого Stochastic-а. Profit.
Стецура Александр, на 5000 -> 100р
Общий оборот для этого времени прилично большой.
Да уж. Какааха так какаха. Даже отстрелить не может, зато валиться, так первая. Завтра 80.
Т-Технологии построит собственные дата-центры, это позволит сэкономить группе 26 млрд руб в ближайшие 5 лет — Ведомости Группа «Т-Технологии» объявила о создании сети дата-центров, которая будет обесп...
Пока как минимум лой на 3.250 не снимем, роста нормального не будет в этом контракте. Надеюсь сегодня либо до запасов и на них развернут, либо на них уже
any_to_real, Ирку покупать никогда не рано и никогда не поздно.
13:09
Ну уж Донбаса не поздравить… С ДР Донбас!)
13:08
Хорошая тенденция… запад падает, мы растём… Надо всегда так действовать когда они падают Гмк +2% о ля ля
Кирилл Балабанов,
Сегодня p/e около 12. Но не за счет роста дохода предприятия, а за счет падения цены акций на 30%.
Компания не смогла достичь заявленного роста выручки 30% г-к-г(по факту 29...
Я уверен, они прям так и говорят, вот такие цены ок, вот такие не ок, типа в такой-то срок цена должна быть вон там, а дальше банки уже крутят-вертят ценой в этих пределах против публики, которая на ц...
1. Лучше 1.2.
2. Нигде. См. мой опыт https://smart-lab.ru/blog/403554.php Все сам, а алгоритмической торговле вообще никто не научит.
3. Абсолютно никакой разницы не имеет для новичков. Индивидуальность начинается при определенной комиссии и при определенном размере счета.
А в программе разбираться самому+ютуб в помощь.
2. Смотрите видео в ютубе, идите на курс Саро, читайте блог на сайте лабы
3. Все нормально, Финам, Алор, идеальных нет
1 лучше на 2.0
2 выбор не велик
3 лучше всего финам или алор будет. работают без прослоек и в основном стабильно.
4
Трудозатрат на неделю больше, выхлоп потом всю жизнь — выше.
Maximus, я много лет писал роботов на C#. Поверьте, через кубики проще.
А опционные алгоритмы вообще без шансов, если не подняться на ступень выше на уровень кубиков. (Фактически, речь идет о переходе на программирование в блок-схемах)
Turbo Pascal, Имею право не согласиться. Да, разобрался с Lua. И пока я менял и пилил пару скриптов, прошло оч много времени.
А совсем недавно, я наткнулся на TsLab. И проверил свои идеи за неск часов...
Вывод и мой совет от недавнего новичка: Необходимы в работе алготрейдера TsLab и Lua. Оба обязательны к изучению и использованию. Но всему свое время. Пока идет поиск алгоритма и разработка — TsLab. Как только найден удовлетворяющий алгоритм, вот только тогда писать его на Lua и работать на прямую.
Maximus, мне кажется, это заблуждение. Вы меняете «технические риски платформы» — которые постепенно все устраняются — на «технические риски своего кода». Одна ошибка — и привет депозит. Робот может сливать деньги с нереальной скоростью.
А в хорошей платформе уже есть защита от этого. Называется "риск-модуль".
Саханов Виталий, немного объективности добавьте, пожалуйста.
При работе с историческими данными (то есть практически 80% цикла разработки торговой стратегии + освоение самой платформы) ТСЛаб бесплатный.
Затем есть лиценция TSLab Lite (1 тыр/мес).
И только после этого (уже имея опыт, знания и готовую МТС) трейдер будет думать сколько денег ему нужно на счете, чтобы отбивать косты.
> лиценция TSLab Lite (1 тыр/мес).
Что такое — 2 лота совокупной позиции?
Например, торгую Ri. Могу купить только 2 контракта?
Начните на 1.2 т.к. по 2.0 почти ничего нет.
Переход на 2.0 потом будет быстрым и почти безболезненным.
2. Начните с плейлиста по ТСЛабу на моём Ютубканале. Там в основном Саро, но есть и другие видео. Когда его оприходуете, сами решите надо ли тратить деньги и если тратить — на что.
3. Начать изготовление роботов с исторических котировок.
По мере освоения пунктов 2 и 3 определитесь и с брокером.
Без остальных новинок 100 лет можно жить.
Подробней см. в блоге Саро и видео про 2.0
Сергей Кузьминов, я бы не стал ставить это первым пунктом.
Нужно сначала разобраться в системе и ее особенностях. Освоиться в агентах и кубиках.
И уже потом вдруг возникает мысль "О! Этот мувинг работает плохо. Я сделаю свой мувинг!" Вот тогда можно брать в руки Xamarin Studio и начинать точечно реализовывать свои авторские улучшения.
ТСЛаб — это всего лишь инструмент. Есть готовая торговая система?
Вот крик души с форума ТСЛаба:
Сергей Грошев, а дать ссылку на само сообщение?
Я не видел этого поста и, соответственно, истории переписки. Но скажу следующее. Писать полностью робота на C# API будет также сложно, как для Велса и всего раз в 10-20 проще, чем напрямую через коннектор. Если форумчанин "не программист", зачем ему "готовая программа"? Зачем ему лезть в C# API? C# API берут подготовленные люди, которые либо знают язык, либо готовые его сами изучить.
ТСЛаб сделан во многом для того, чтобы не нужно было учить язык. Чтобы уйти от процедурного мышления к мышлению на языке блок-схем.
Знаете почему нет отдельно примеров "роботов на C# API"? Потому что любой автор стратегии набирает свой алгоритм кубиками, нажимает кнопку "Сохранить-выполнить" — и исходный код его робота на языке C# появляется на диске в виде текстового файла.
Бери, читай, изучай. Если прямо сил нет терпеть и ужасно хочется потратить время не на разработку алгоритма, а на изучение языка программирования.
Если же речь про написание отдельного кубика, допустим, индикатора. То исходники кубиков выложены на форуме. Выложены даже исходники авторских индикаторов. Часто довольно раритетных, кстати.
> а дать ссылку на само сообщение?
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81672#Post81672
Подскажите новичку, на каких периодах исторических данных тестировать?
Я пока следую такой схеме. Сначала 1 год. Если все получается, то беру последние 3 года. Я думаю, что больше 3-х лет смотреть не имеет смысла. Т.к. там скорее всего были совсем другие условия, которые сильно отличаются от действительности.
И второй вопрос, с какой периодичностью проводить оптимизацию и проводить ли ее в принципе?
Maximus, это философия. Каждый отвечает на этот вопрос сам для себя. Кто-то переоптимизирует раз в неделю. Кто-то раз в год.
И окно истории тоже разное берут. На самом деле зависит от количества сделок. Обычно беру примерно лет 5 последних. И затем прогоняю с 2007 года — чтобы видеть поведение при экстремальных условиях.
ch5oh, Согласен, что это больше философия. Но есть же здравый смысл. Это важно для новичков.
Кстати да. Стоит устраивать тес на тех годах, чтобы понять поведение в стрессовых условиях.
А вот увеличивать срок окна истории не рационально в случае малого количества сделок. Это не верный путь. Психологически не комфортно будет, если ТА молчит долго. Обязательно в нее полезут ручками… Ну и по статистике, малое количество сделок, даст не достоверный результат скорее всего.