Во я маркетмэйкер

Вот что значит торговать контртренд на часовиках на низкой волатильности (UPD вышел в нуль, контртренд отключился в 20:00: «давай, до свиданья»)

Но в целом «грусть-тоска меня съедает». Вот такие у меня подневные изменения на личном счете с начала ЛЧИ

22 сен 0.00%
25 сен 0.82%
26 сен 0.27%
27 сен 0.21%
28 сен -0.31%
29 сен -0.08%
2 окт -0.14%
3 окт 0.04%
4 окт -0.10%
5 окт 0.32%
6 окт 0.09%
9 окт 0.10%
10 окт -0.19%
11 окт -0.02%
UPD 12 окт 0.04% :(

В масштабах лидеров ЛЧИ

Это выглядело бы так

Грусно, НО

На этой неделе мы запускаем цикл интерактивных передач на нашем Youtube-канале — будем обсуждть актуальные вопросы финансов и инвестиций! В этот раз затронем тему «Что выгоднее вклада в России?»
Подключайтесь в эту пятницу в 12.00 и задавайте свои вопросы — эксперты нашей компании помогут разобраться, как в текущих условиях удобнее и выгоднее инвестировать. До встречи на канале ИК Форум: www.youtube.com/ForumInvComp

И для интриги, в-частности, о чем пойдет речь

Алгоритмическая торговля доверительное управление инвестиции vs спекуляции Баффет ИК Форум

howtotradeag

А. Г.

Москва

1686

76 802

с 17 января 2011

46 Комментариев

AlexeyTikhonov
12 октября 2017, 13:27
А что не так то?
у Вас среднегеометрическая доходность 0.08%, за год 20%.
норм.
+5
- А. Г.
  12 октября 2017, 13:32
  AlexeyTikhonov, «жизни нет» :(. Это ж фьючерсы Ри+Си плюс акции и ОФЗ только на «плечи» (средства свободные от ГО). Да и на конец сентября было всего +7,9% с начала года. Нет тут никаких 20% годовых.
  +3
Кан Делябр
12 октября 2017, 13:33
А вы уже догадались, в чем причина столь низкой доходности?
+3
- А. Г.
  12 октября 2017, 13:35
  Кан Делябр, «стабильность», перерастающая в «стабилизец» для счета. А причина понятна — монетарная политика ЦБ.
  +5
  - ves2010
    12 октября 2017, 13:51
    А. Г., я вот думаю… может шорт отключить совсем… пока ставка не станет примерно = инфляции
    +2
    - А. Г.
      12 октября 2017, 14:01
      ves2010, у меня шорты во фьючерсах торгуются на 1/2 объема лонга, а в акциях на 1/3. Смысла отключать нет, если только конечно «фильтр плечей» не отключит. Это «фильтр пилы» лонги уменьшает за счет выключения части систем в лонг.
      +1
      - Oleg Only Algo
        12 октября 2017, 22:53
        А. Г., а фильтр пилы как устроен?:)
        0
        А. Г.
        12 октября 2017, 23:39
        Oleg Only Algo, вот тут www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ с 49-й минуты
        
        +1
      - Foudroyant
        22 декабря 2018, 17:22
        А. Г., а подскажете, в чём содержательная основа «фильтра плечей»?
        «Фильтры контртренда», «фильтры пилы» и т. д — понимаю.
        А зачем сбрасывать только «плечи», если можно сбросить всю позицию сразу?
        0
        А. Г.
        22 декабря 2018, 17:34
        Foudroyant,
        1. Чтобы иметь более высокую доходность, если рынок «свой».
        2. Я вообще использую фильтры со следующей сделки, чтобы избежать ошибок «включился-выключился».
        +1
        Foudroyant
        22 декабря 2018, 17:45
        А. Г., а что, если вообще не торговать в те дни, когда рынок «не свой»?
        А когда свой — с «плечами».
        Соответственно, при таком подходе позиция или „плечевая“, или никакая.
        Может это выгоднее окажется, в долгосроке?
        0
        А. Г.
        22 декабря 2018, 17:53
        Foudroyant, придумаете такой фильтр и торгуйте Это же «грааль». А мои фильтры конечно ошибаются, хотя и решают ту самую задачу про рынок.
        +1
        Foudroyant
        22 декабря 2018, 18:08
        А. Г., поставили мне серьёзную задачу. Буду думать.
        Вдруг получится...
        0
AlexGood
12 октября 2017, 13:51
Отлично!
+1
- Lekrus
  12 октября 2017, 14:08
  AlexGood, если на счёте миллиард лежит, тогда да, неплохо
  +2
  - А. Г.
    12 октября 2017, 14:13
    Lekrus, мой счет X млн. руб., ну и компания еще YY млн. руб. «подкинула» плюс ретрансляция на клиентов. Больше не получается: в компании всего ZZZ млн. руб. «своих» и раза в два (но того же порядка) меньше клиентских. При этом на клиентов транслируется портфель из счетов управляющих, которых у нас семеро.
    +1
Жорик
12 октября 2017, 18:23
талантливый человек талантливо рекламирует себя… )
+2
- А. Г.
  12 октября 2017, 19:12
  Жорик, ну не совсем себя :)
  +3
Boris Litvinov
12 октября 2017, 21:50
патимейкер :)
0
- А. Г.
  14 октября 2017, 13:25
  Борис Литвинов, ну у меня в те моменты, когда «фильтр пилы» разрешает торговлю на рынке всегда две заявки: на покупку и на продажу со спредом, зависящим от волатильности. Я считал, что это и есть «маркетмэйкерство». Хотя конечно объемы у меня в заявках, мягко говоря, не маркетмэйкерские. Стрелкам на экране отвечают 2 контракта в РИ, ну и на компании побольше, но далеко не десятки.
  0
  - Boris Litvinov
    14 октября 2017, 15:36
    А. Г., да шучу, думал улыбнетесь. Сам маркет мейкер ещё тот. А так с большим уважением.
    +1
    - А. Г.
      14 октября 2017, 16:03
      Борис Литвинов, круто :) Всегда завидовал, кто может торговать hft. Моих программистских способностей для этого явно мало.
      0
crazyFakir
13 октября 2017, 07:48
Сколько банков закрылось за последние три года?

сказал налетчик, поправляя балаклаву
-1
crazyFakir
13 октября 2017, 07:53
Александр, сделайте вебинар «Путь от ученого до лжеца»

интересно, как это случилось
-1
- А. Г.
  13 октября 2017, 10:16
  crazyFakir, ? Вы сомневатесь в правдивости %%? Зря. Могу спорить на любые суммы об их точности до округления до 0.01%.
  +1
  - crazyFakir
    13 октября 2017, 10:28
    А. Г.,
    … существует точный прогноз знака приращения цены ...
    
    прекрасно знаете, что для открытой системы с неопределенным кол-вом внешних воздействий по времени и интенсивности не может существовать точной, аналоговой модели, любая аппроксимация в таком случае будет жульничеством ...
    
    -1
    - А. Г.
      13 октября 2017, 10:47
      crazyFakir, вообще то я всегда говорил, что стою на гипотезе, что точный прогноз будущего приращения цены невозможен. Вы меня с кем то спутали. О точном прогнозе я говорил исключительно, как об альтернативе. Но отсутствие точного прогноза не означает невозможности прогноза статистического.
      +1
      - Nepall
        13 октября 2017, 12:24
        А. Г., смотря что понимать под словом точный, на сколько точный ?
        Если вы знаете приращение цены с вероятностью 80%, разве это нельзя использовать? Или мы с большой вероятностью можем сказать КУДА пойдет цена, но можем не знать на сколько ТОЧНО, а НАДО ЛИ ОНО НАМ? так что по сути управляя вероятностями можно зарабатывать и неплохо, даже не зная точного приращения цены в будущем…
        0
        А. Г.
        13 октября 2017, 13:06
        Nepall, ну «точность» статистического прогноза — это достаточно широкая тема. Да и потом вопрос не в конкретных цифрах точности, а в том, как эта точность преобразуется в прибыль торговли. Можно привести примеры, когда при точности в 80% по направлению, ничего не зарабатывать.
        0
        Nepall
        14 октября 2017, 22:46
        А. Г., Очень интересно, приведите пример.
        0
        А. Г.
        14 октября 2017, 22:56
        Nepall, да очень просто. У нас есть движения на 0,1% и 2%. Вероятность первых 0,9, вторых 0,1. Первые мы правильно угадываем с вероятностью 0,8, вторые с вероятностью 0,5. Затраты на операцию 0,04%. Вероятность правильного прогноза направления 0,77, среднее торговли отрицательно.
        0
      - crazyFakir
        13 октября 2017, 14:16
        А. Г., вы либо делаете вид, что не поняли моих слов, либо лжете
        продолжаю придерживаться второго.
        и нет, я вас не спутал. все точно.
        -1
        А. Г.
        13 октября 2017, 14:39
        crazyFakir, дайте ссылку, когда я говорил о существовании точного прогноза будущего приращения цены. Я дал ссылку на видео, где говорю обратное. В интернете еще полно ссылок, где повторяю это обратное. Или Вы отрицаете возможность статистического прогноза?
        0
        crazyFakir
        13 октября 2017, 16:00
        А. Г., я уже ответил на этот вопрос первым постом
        -1
        crazyFakir
        13 октября 2017, 16:14
        А. Г., ладно, сегодня я простыл и посему добрый и ленивый, чтобы работу работать, потрендим слегка: что такое по вашему мат стат вообще и в данном случае? как вы учитывает в своих «расчетах» содержание и состояние объекта, порождающего некие реальности в виде цифр?
        причем вы еще и минутки статите, наско понял: вот идет некий живой организм, оставляет следы на песке, вы измеряете отпечатки ног раз в минуту и пытаетесь с этим сделать что?
        
        если всё это так, судя по вашим публичным вросам, то это в чистом виде жульничество. если конечно есть квалификация понять суть вопроса :)
        
        что скажете, наученный? :)
        -1
        А. Г.
        13 октября 2017, 16:34
        crazyFakir, вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=knsqY4diDyc на 13-й минуте я формулирую совершенно четкие условия, при которых приращение логарифмов цен за период с большим числом сделок имеет распределение практически совпадающее с нормальным. И совершенно неважно по каким причинам совершались сделки, какие факторы на них влияли. Важны лишь перечисленные условия. А если мы имеем последовательность нормальных распределений, пусть и не стационарную, то задача сводится к поиску статистических (т.е. выполняющихся в некоторой вероятностью) закономерностей в последовательности средних и дисперсий. А показать конкретные закономерности — ложны они или истинны может только превосходство торговли на этих закономерностях по соотношению доходность-риск у только лонга над buy&hold. если на рассматриваемом периоде актив вырос или у только шорта над sell&hold, если на рассматриваемом периоде актив упал. А все статисследования — это просто «наводки» на формулирование тех самых закономерностей. Единственную закономерность, которую я использую — это постоянство среднего и дисперсии на некоторых отрезках случайной и непредсказуемой длины. В рамках такой постановки задачи я совершенно точно не могу предсказать, что смена произойдет завтра, но с очень высокой вероятностью могу предсказать, что она произошла вчера (ведь сами значения средних и дисперсии мы не наблюдаем, а наблюдаем лишь реализацию нормального закона с такими параметрами). В теории сигналов это еще называется «нестационарный отклик от ненаблюдаемой стационарной последовательности». И многое в рамках такой постановки задачи решается методами матстатистики.
        0
        crazyFakir
        13 октября 2017, 18:06
        А. Г., я вас услышал, и это реально так. и это уныло узко.
        а вот вы меня — нет. но это мне без разницы.
        такое ученый говорить не станет. оставайтесь наученным.
        мое мнение на счет вашей деятельности не изменилось,
        а вот запах барыги стал гуще и тяжелее.
        закончили.
        -1
        А. Г.
        13 октября 2017, 18:08
        crazyFakir, а я не ученый, я всегда был прикладником.
        0
        crazyFakir
        13 октября 2017, 18:42
        А. Г., этот разговор не для вас и не для меня.
        have a nice weekend.
        -1
  - crazyFakir
    13 октября 2017, 14:14
    А. Г., меня деньги в чужом кармане не интересуют абсолютно
    -1
    - А. Г.
      13 октября 2017, 14:41
      crazyFakir, ок, я просто не понял к чему в посте может относится Ваша фраза и выбрал цифры.
      0
vsktrade
13 октября 2017, 08:52
а по какому принципу происходит закрытие позиции с фиксацией убытка?
+1
- А. Г.
  13 октября 2017, 10:23
  vsktrade, если Вы о контртренде, то там с принципом фиксации сложнее. Вот тут я подробно объясняю, что пока гипотеза отсутствия тренда не опровергнута, фиксировать убытки в контртренде нельзя. Поэтому фиксация убытков должна происходить на основе прогноза: начался тренд.
  0
  - vsktrade
    13 октября 2017, 10:30
    А. Г., да, именно о контртренде. благодарю за ссылку.
    0
Cristopher Robin
13 октября 2017, 20:13
Алгоритм патимэйкера
0