Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту «Октябрь-2017. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д. Результаты смотрите сами:
Всем успехов в торгах.)
Это даже не анекдот, это направление к доктору )
все в кучу
нарисуйте любые другие и результат может будет и лучше, а если не задним числом а передним нарисовать? что получится в итоге?
МА это усреднение данных цены за определенное число выборки в массиве данных и такой подход на рынке имеет ряд очевидных недостатков, на которых вся теория предположения о дальнейшем движении разваливается:
1. при появлении нового значения в массиве данных выборки, вся кривая МА пересчитывается, а значит предполагая движение в будущем, теория предположения не имеет постоянства и тут как повезет
2. рынок хаотичен и любой простейший статрасчет рассыпается, т.к. не учтены многие факторы в массиве данных выборки, к примеру сезонность, объемы покупки/продаж, фундаментальные факторы оказывающие значение на стоимость актива и т.д.
далее, 200-летняя скользящая вот (шучу, 200-дневная). я торгую внутри недели допустим, и вот я два месяца не вхожу в бумагу потому что нет сигнала? ну бред же. я и вход должен делать тогда с прицелом на год — если ее смотреть буду.
должен как-то соотноситься период скользящей и мой игровой таймфрейм.
Можно долго доказывать,
но я напомню только одно слово: «фрактальность».
Ну и добавлю, что я интрадею уже 10+ лет. И именно с МА.
и как видите сами лучший результат у разных акций при пересечении разных скользящих. надо изучать поведение и подстраивать систему под конкретную акцию
а если вы возьмёте плоскую коррекцию которая происходит сейчас на многих инструментах то получите отрицательный результат.
поэтому согласен с Ванютой, и сказать что это работает, в смысле везде, нельзя…
Вы что?
А во время тренда — да, скользяшки работают :))))) Но прибыль во время тренда не отбивает убытков «пилы».
вот пост про скользящие средние. берем сбербанк
smart-lab.ru/blog/425687.php
что вы этого не понимаете и тупо в лагере антиМАо. )
Фильтры нужны к любому методу. А пересечение мувингов вообще не самый лучший метод взятия сигналов. Даже удивляюсь как много хороших результатов удалось получить топикстартеру.
ФСК,75-дневная скользящая, 4 входа, доходность в Вашей таблице 185,99%!!!!
КАК и ГДЕ??????
не понимаете этого? у вас все работает только задним числом.
надеюсь вы понимаете что все ваше участие в анализе - угадать с машкой на бэктексте. дальше обычная угадайка в будущем начинается
а главное что вы даже не понимаете что стоп-лосс ловят 25% сделок не означают что 75% сделок ловят тейкпрофит.
ну маленькая вы еще.
Но когда Ванюта в марте этого года пишет что мувинги являются «вторым по эффективности» методом идентификации уровней, а после этого начинает подсмеиваться над пользователями МА, то диву даешься от такой непоследовательности.
— Нефть осенью по 36-38,
— Аэрофлот 140 — 150 за два месяца осени,
— Аэрофлот 115 — 126 осенью
— Обвал S&P
и в том же духе.
Так что даунята, по крайней мере, читать умеют. А ты — ни читать, ни думать, ни за слова отвечать.
Не нашел, к сожалению, той цитаты про мувинги. Может, сам ее скрин сюда скинешь?
водка полезна! миллионы мужчин не могут ошибаться!
Если еще нихрена не понял, так учился бы у людей, а не троллил тут по-тупому.
простой пост про сбербанк
вот пост про скользящие средние. берем сбербанк
smart-lab.ru/blog/425687.php