19 сентября 2017, 10:30
Контанго-бэквордации отечественных фьючерсов
Или почему алгоритмистам надо тестить свои системы на раздельных фьючерсах, а не на скленных (или же в склеенных точно знать, где склейка, чтобы её правильно учесть).
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
13:15
vvs1941, действительно. Вообще у любой бумаги есть перспектива. Главное быть на правильной стороне; медведей или быков.
00597681, и заработали пенсию, и нарожали, — но почему заработанное — отобрали? с какого фуя? и почему дети, которым самим как то надо выживать и детей растить, должны содержать тех, кто пенсию зар...
13:09
any_to_real, — резко, но откровенно.
Доллар не торгуется. Может, теперь увеличится спрос на юань? Кто-то покупает паи этого фонда?
David Petraeus, США развалят ОПЕК+ и захватят рынок. У них есть силы и возможности стать ключевым поставщиком нефти на мировые рынки. Нефти в Пермском бассейне хватит еще на 300-400 лет
Рита Искра, Считаю, по данной цене самая привлекательная из Айти.
Ровно 40 лет назад. Обложка журнала «Новое время» с успехами социалистических экономик на фоне стагнации западных. 1984 г. СССР
Сергей Сурков, МММ тоже бы жила возможно и до сих пор, если бы не налоговая.
🟡 Пульс рынка США
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Евро \рубль дн на начало июля 23 г Авто-репост. Читать в блоге >>>
А как же постулат, о том что работающая идея работает на любом графике?
Зачем такая проработка нужна? Я думаю, если есть хорошая идея то уже на квартальном графике тестить. Без склеек.
А еще не тестить на данных более 6 мес. Это уже слишком отдаленные данные, которые ничего хорошего для системы уже не дают.
Это уже какая-то универсальная идея получается, ключ к пониманию устройства мира во вселенной)
Дядя Ваня СпекулянтЪ,
А так получается, что значительная подстройка под определенный набор данных, т.е. лудоманство?! ))
Где та грань между чрезмерно глубокой проработкой деталей ТС и деловым подходом?
Но я конечно допускаю. что у автора очень высок уровень подготовки и такие тонкости влияют не только на значение тестов, но и на реальные результаты.
avento (О.К.), все старо как мир. Вот выдержка из Колби, например: http://whatisbirga.com/kolbi_2izd113.html
Интересный метод у древней проги Метасток.
А самые продвинутые методы — у CQG. Ищите в их материалах по проге
а mx это mix? или что?
мне казалось что там должно быть около 8% годовых, как у фьючей которые в него входят.
— поправкой входа максимум одной сделки на одну экспирацию (я стараюсь делать «перевкладку» на аутах, но не всегда получается);
— пересчетом индикаторов по новому фьючу назад по времени на глубину расчета от момента перевкладки;
— добавлением одного проскальзывания в день перевкладки.
В собственных программах это все делается «на раз-два». Мне вообще проще, так как все мои индикаторы зависят только от прошлых приращений логарифмов цен, то во втором пункте в этих рядах у меня просто в день, следующий за перевкладкой, эти приращения начинают считаться по новому фьючу.
Вроде топовый фьюч.
Подумываю шортовую систему по нему слепить, там контанго хорошее по идее, чтобы сбалансировать лонговый портфель по акциям.
Лонговый портфель по акциям хорошо хэджируется шортом РИ или лонгом СИ.