19 сентября 2017, 10:30
Контанго-бэквордации отечественных фьючерсов
Или почему алгоритмистам надо тестить свои системы на раздельных фьючерсах, а не на скленных (или же в склеенных точно знать, где склейка, чтобы её правильно учесть).
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
ПИФы купили акции трех октябрьских IPO лишь на 840 млн рублей Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в октябре приобрели акции эмитентов, которые в том же месяце провели первичные публичные размещения (IPO...
ПИФы купили акции трех октябрьских IPO лишь на 840 млн рублей Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в октябре приобрели акции эмитентов, которые в том же месяце провели первичные публичные размещения (IPO...
Слава Платиновый, не бойся, скоро этот шлак Яндекс догонит и перегонит ваш Газпром. Кому в России нужна эта какашка за 15 прибылей годовых с вкладами под 25%, только зайцу и хохе
Рынок упаковки растёт во всех направлениях В 2022 году рынок упаковки в РФ переживал серьёзную трансформацию: после того, как зарубежные игроки приостановили свою деятельность на территории России, от...
Боря Кириченко, Вы пробовали сдать? Я 11 декабря записалась с целью подать «Заявление о применении в отношении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного до 31 декабря ...
#NG - 12.24, Фьючерсный контракт
▪️Тип сделки: лимитный ордер на продажу
▪️Цена: 3,42
▪️Тейк профит: 3,181
▪️Стоп лосс: 3,537
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪️Комментарий:
Ра...
Редактор Боб, а совсем недавно она говорила, что им это «неинтересно». Новый менеджмент — он такой...))
Dobryak, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело на проезжей части...:))
Трейдер за секунды превратил $10 тыс. в $5 при попытке купить токен PENGU – РБК Неизвестный трейдер за секунды превратил $10 тыс. в $5 при попытке купить до старта официальных торгов токены Pudgy Pen...
Трейдер за секунды превратил $10 тыс. в $5 при попытке купить токен PENGU – РБК Неизвестный трейдер за секунды превратил $10 тыс. в $5 при попытке купить до старта официальных торгов токены Pudgy Pen...
А как же постулат, о том что работающая идея работает на любом графике?
Зачем такая проработка нужна? Я думаю, если есть хорошая идея то уже на квартальном графике тестить. Без склеек.
А еще не тестить на данных более 6 мес. Это уже слишком отдаленные данные, которые ничего хорошего для системы уже не дают.
Это уже какая-то универсальная идея получается, ключ к пониманию устройства мира во вселенной)
Дядя Ваня СпекулянтЪ,
А так получается, что значительная подстройка под определенный набор данных, т.е. лудоманство?! ))
Где та грань между чрезмерно глубокой проработкой деталей ТС и деловым подходом?
Но я конечно допускаю. что у автора очень высок уровень подготовки и такие тонкости влияют не только на значение тестов, но и на реальные результаты.
avento (О.К.), все старо как мир. Вот выдержка из Колби, например: http://whatisbirga.com/kolbi_2izd113.html
Интересный метод у древней проги Метасток.
А самые продвинутые методы — у CQG. Ищите в их материалах по проге
а mx это mix? или что?
мне казалось что там должно быть около 8% годовых, как у фьючей которые в него входят.
— поправкой входа максимум одной сделки на одну экспирацию (я стараюсь делать «перевкладку» на аутах, но не всегда получается);
— пересчетом индикаторов по новому фьючу назад по времени на глубину расчета от момента перевкладки;
— добавлением одного проскальзывания в день перевкладки.
В собственных программах это все делается «на раз-два». Мне вообще проще, так как все мои индикаторы зависят только от прошлых приращений логарифмов цен, то во втором пункте в этих рядах у меня просто в день, следующий за перевкладкой, эти приращения начинают считаться по новому фьючу.
Вроде топовый фьюч.
Подумываю шортовую систему по нему слепить, там контанго хорошее по идее, чтобы сбалансировать лонговый портфель по акциям.
Лонговый портфель по акциям хорошо хэджируется шортом РИ или лонгом СИ.