Недельные опционы.

С недельными опционами работаю с начала создания.

Понятно что в неделе не 7 рабочих дней. Фактически минус 2 дня.
Понятно что в конце — экспирации повышается ГО., фактически 1 день.
Понятно что опцион распадается по часам.
К примеру я знаю откуда уйдут куда придут. Но я не знаю время, точнее я не знаю по часам или по нескольким дня.

Вот что непонятно.
Волатильность она меняется со временем. Резко изменилась цена, а опцион еще нет(он меняется но потом возвращается обратно).

Вот что понятно.
Входить надо не на вершине сделки, а в моменте движения.
Выходить надо когда цена не превысила корень из двух.(здесь долго обьяснять это фокус)

Результат забавный — Пользоваться можно только если есть уже движение и оно явное.(т.к. мы знаем что точку входа).
Не оставлять позицию на выходные. Вообще стараться выйти в течение дня.

Возможность как то решить вопрос, математически об отношение скорости распада и скорости изменения цены.
Т.к. Скорость это производная от пути. Если считать её может это и будет своеобразным инструментом.

А может уже такой индекс есть?

РТС опционы

Jkrsss

Новый город

1 144

с 3 декабря 2012

9 Комментариев

Активный Инвестор
08 сентября 2017, 21:40
Скорость это производная от пути.
Вы видели на бирже равномерное движение? Может вам сразу вторую производную рассчитывать? И прогнозировать сразу параболический рост, как один клоун на смартлабе…
0
- Jkrsss
  08 сентября 2017, 21:51
  Активный Инвестор, Вторая это ускорение, а парабола это х в квадрате. Вот третью даже в банках рассчитывают когда надо стратегией хеджирования использовать.
  +1
serg
08 сентября 2017, 22:40
Скорость это производная от пути
Это производная по времени.
+1
Московский Лоссбой
09 сентября 2017, 08:05
Скорость это производная от пути

Скорость — это производная не от пути, а от ПЕРЕМЕЩЕНИЯ! И то, и другое суть векторные величины.
0
- Jkrsss
  09 сентября 2017, 12:51
  Московский Лоссбой, ДРУГИЕ УТВЕРЖДАЮТ ЧТО ОТ ВРЕМЕНИ. и как отношение приращения функции к аргументу стало векторной величиной? Это вроде направленный отрезок.
  0
  - Московский Лоссбой
    09 сентября 2017, 19:13
    Jkrsss, производная от времени? Это что-то новенькое...
    
    и как отношение приращения функции к аргументу стало векторной величиной?
    
    Вектор перемещения делится на скаляр времени — вот и вектор в итоге :)
    
    0
Urwald
09 сентября 2017, 17:28
«Входить надо не на вершине сделки, а в моменте движения.
Выходить надо когда цена не превысила корень из двух.»
Вообще не понял что имеется ввиду.
С недельными надо просто: Продавать когда уверен что ба не добежит до уровня до экспирации. Волатильность как и цена здесь вторична и определяет лишь сумму заработка. А когда надо покупать не скажу, потому что почти никогда этого не делаю.

0