Статья в Ведомостях про алготорговлю

Статья переводная, из FT.

… активы под управлением так называемых количественных (или квантовых) хедж-фондов удвоились за последнее десятилетие, превысив $450 млрд в 2016 г. Однако их растущая популярность негативно сказалась на результатах. Согласно Hedge Fund Research, средняя доходность всех хедж-фондов, инвестирующих в акции, составила в этом году 7,7%, а количественных – только 4,9%

***

Если все квантовые фонды полны гениев, используют мощнейшие компьютеры и огромные объемы данных, где же те простофили, что поставляют “мясо” для всех этих количественных стратегий с абсолютным доходом?

Ссылка на статью

Алготрейдинг торговые роботы

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8246

857 964

с 21 сентября 2010

6 Комментариев

Zmey
30 августа 2017, 16:00
По СОТам можно прикинуть результаты хедж-фондов и других крупных игроков — они ничем не лучше чем у розничных клиентов.
0
SergeyJu
30 августа 2017, 16:08
Низкая волатильность и растущие объемы фондов. Естественно, что результаты не радуют.
0
ves2010
30 августа 2017, 16:11
низкая вола пилит квантов… но 2008ом у них просадка втрое ниже… так что очередной кризис все расставит по своим местам...

ваще омерика редкостная помойка для алго… очень много застойных бумаг… т.е нельзя торговать все подряд как в россее...

китай и индия тож помойки (скорее всего из -за смещения времени торгов)… а вот латинская омерика зажигает, канада тож хороша… жаль австралию не протестил
+3
Stoic
30 августа 2017, 17:16
Робот-трейдер)
0
MS
30 августа 2017, 20:25
на первом этапе, когда роботы на равных мешают друг другу, энтропия нарастает — отклонение рынка от эффективного уменьшается на порядок.

на следующем витке противостояния появятся роботы-охотники за роботами первого этапа. Они будут расставлять для них приманки, а потом, когда те войдут в позицию, прибивать её бОльшим объёмом в противоположную сторону.

потом всё снова выровняется на более высоком уровне противостояния.
+2
Pin-T-Set
30 августа 2017, 21:59
Их средняя доходность будет только падать. Они пилят друг друга.
0

Читайте на SMART-LAB:

ОФЗ теряют популярность

Вторая половина прошедшего лета – пик цен и популярности ОФЗ. После роста этих цен, продолжавшегося с ноября 2024. Если судить по Индексу полной доходности ОФЗ (изменение цен +...

Иволга Капитал

06:35

🚀 Динамика рынка

Индекс Мосбиржи растет на 0,17% с начала торгов 🔥 Общий фон: пролив и ПМЭФ Дональд Трамп заявил, что США работают с Ираном над сделкой, а блокада Ормзуского пролива Штаты могут снять...

Market Power

03.06.2026

Гемабанк (GEMA): абсолютный лидер рынка биобанкинга в России

📊 АЛОР БРОКЕР выпустил масштабное исследование бизнеса ПАО «ММЦБ» (Гемабанк) — абсолютного лидера рынка биобанкинга в России. Мы детально проанализировали бизнес-модель компании,...

АЛОР БРОКЕР

03.06.2026

Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл

Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал 👉 Выручка -11% г/г 👉 Опер прибыль на уровне прошлого года 👉 EBITDA выросла на 22% г/г 👉 Обесценение вероятно...