Итоги размещения ОФЗ + RGBI + КОБР

Очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска ОФЗ, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26207 и ОФЗ-ПД серии 26220 на сумму 20 млрд рублей каждый.

ОФЗ 26207 с погашением 3 февраля 2027 года, купон 8,15% годовых
ОФЗ 26220 с погашением 7 декабря 2022 года, купон 7,4% годовых

Итоги:

ОФЗ 26207

Спрос превысил предложение в 2 раза. Итоговая доходность 7,78%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26207 с погашением 3 февраля 2027 года составила 103,4418% от номинала, что соответствует доходности 7,78% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе в 39,869 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в два раза. Выручка от аукциона составила 20,682 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 103,3155% от номинала, что соответствует доходности 7,8% годовых.

ОФЗ 26220

Спрос превысил предложение в 3 раза. Итоговая доходность 7,92%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26220 с погашением 7 декабря 2022 года составила 98,3998% от номинала, что соответствует доходности 7,92% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе 60,19 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 3 раза. Выручка от аукциона составила 19,935 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 98,3711% от номинала, что соответствует доходности 7,93% годовых.

Итоги прошлого размещения можно посмотреть здесь.

Традиционный свежий RGBI




По поводу вложения нерезидентов в ОФЗ за июнь данных так и нет. Старые данные можно посмотреть здесь.  

Из интересного, на этой неделе ЦБ успешно разместил купонные облигации (КОБР) совокупной номинальной стоимостью 150 млрд рублей.

Номер выпуска — 4-01-22BR1-7, погашение 15 ноября 2017 года, купон переменный, равный ключевой ставке ЦБ на каждый день купонного периода.

Спрос превысил предложение в 1,16 раза. Итоговая доходность 9,18%. Разместили 100% выпуска.

Цена отсечения на аукционе была определена в размере 100% от номинала, хотя ранее аналитики ожидали, что размещение может пройти при цене отсечения выше номинала.

Средневзвешенная цена заявок составила 100,0288% от номинала. Минимальная цена заявок составила 100% от номинала, максимальная — 100,3% от номинала.

Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, тип купона — плавающий, ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на каждый день купонного периода.

Средневзвешенной цене размещения соответствует доходность к погашению на уровне примерно 9,183% годовых (при ключевой ставке на текущем уровне — 9% годовых).

Объем спроса при этом на 16% превысил предложение (объем спроса составил 173,504 млрд рублей по номиналу или 173,591 млрд рублей по ценам заявок).

В итоге объем размещения составил 150 млрд рублей по номинальной стоимости или 150,081 млрд рублей по ценам заявок.

Данные облигации доступны только для банков.