Наша биржа считает, что минимальная волатильность в Си на страйке 58 000!

Посмотрим где находится этот страйк:

s.tradingview.com/x/VWgYp3Te/

Наша биржа считает, что минимальная волатильность в Си на страйке 58 000!

Получается, что минимальная волатильность на краю годового диапазона в страйке 58000, а волатильность на 61000 (где сейчас) и на 55000(где никогда не было) одинаковая. Вот такие чудеса!

опционы

buy_sell

не определен

182

31 358

с 30 июля 2016

30 Комментариев

buy_sell
24 июля 2017, 19:59
Вывод, кстати, простой. Маркетос хочет дорого продать опционы.
0
FZF
24 июля 2017, 21:13

Примерно так выглядит переоцененность и недооцененность опционов относительно центрального страйка.
+1
Alexander
24 июля 2017, 22:13
А что не так? Вроде всё логично
0
Frommas
24 июля 2017, 22:45
во первых — не биржа так считает, а рынок, волатильность страйков расчитывается по сделкам участников, во вторых — то что волатильность в страйке 55 как и на 61 тоже полностью нормально, по мере удешевления дальних опционов края на улыбке всегда поднимаются (толстые хвосты), сравните фактическую премию опциона 61 и 55 при их одинаковой волатилности и какого растояние обоих от БА.
0

Читайте на SMART-LAB:

Всплеск ОФЗ – ловушка?

На не очень-то ожидаемое понижение ключевой ставки бурным двухдневным ростом отреагировали ОФЗ. Участники рынка этот рост быстро приняли как должный. Как я отличаю среднесрочный рост от...

Иволга Капитал

06:38

AUD/NZD: быки вошли во вкус, подтягивая котировки к новым высотам

Кросс-курс AUD/NZD после пробоя локального уровня 1.1692 откатился к нему и сейчас активно «топчется», осваивая свежую поддержку. Также стоит обратить внимание на то, что в текущий понедельник...

Tickmill

16.02.2026

Прибыль Банка Санкт-Петербург в январе сократилась на 29%

Отчетность Банка Санкт-Петербург за январь 2026 года по РСБУ выглядит ожидаемо слабее прошлогодней по прибыли, но без ухудшения качества бизнеса. Выручка банка снизилась на 15% г/г, до 6,9 млрд...

Freedom Finance Global

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...