В чем смысл играться на низких интервалах

Объясните мне пожалуйста что за мода нищебродов такая пошла играться на пятиминутках. В чем смысл долбать каждую минуту по клавиатуре если можно стабильно спекулировать и на более высоких интервалах при этом ваши риски уменьшаются. Не серьёзно как-то когда взрослые мужики сидят у монитора практически целый день и таким образом играясь показывают что они зарабатывают. Эти люди хотят доказать что они крутые но мне кажется у них явно игровая зависимость. Но время сделает своё дело и они останутся ни с чем.

глупые люди игромания

Polaris

1 009

с 8 января 2015

24 Комментария

Аккаунт Удален
13 июля 2017, 18:12
вы верите в HFT?
0
- Polaris
  13 июля 2017, 18:15
  Герман Саич, это роботы, а я говорю про ручную торговлю
  0
- qwerty
  13 июля 2017, 18:27
  Герман Саич, сотношение HFT к обычным«лудаманским» роботам, наверно 1/1000, а может даже 1/10000
  0
svanchik
13 июля 2017, 18:13
Вместо того чтоб радоваться -вы же успешный спекулянт на больших таймах-только благодоря этим мелкодрочерам- вы их отговариваете))или вы обыгрываете крупных акул?… тогда ждем следующий пост о том-что им тоже пора завязывать
+5
Bodhy
13 июля 2017, 18:40
«взрослые мужики сидят у монитора практически целый день и таким образом играясь показывают что они зарабатывают.»
Есть интересная книга М.Беллафиоре «Один хороший трейд» про нищебродов на пятиминутках, возможно будет полезна даже успешным позиционным трейдерам. У некоторых внутридневных трейдеров тоже кстати мнение скептичное про позиционщиков.
+4
- Андрей
  13 июля 2017, 18:53
  Александр Кержаков, в какой то момент зарабатывают одни, в какой то- другие. У автора- снобизм.
  +2
трейдер на Американской бирже
13 июля 2017, 19:02
Люблю 5 минутки, и минуточки
+2
Sergey_L
13 июля 2017, 19:19
1.Отношение риск(размер стоп-лосса в пунктах) к профиту(в пунктах) на мелком таймфрейме, гораздо выше, на порядок!
2.Ну и соответственно скорость приращения депозита на М5… гораздо выше чем на дневном!
Вы на дневном графике полмесяца будет ждать резюме одной сделки, а внутри дня за рабочий день у вас будет итог 20 сделок!
+3
Дар Ветер
13 июля 2017, 19:42
очевидно оратор вообще не понимает микроструктуру рынка и связанные с этим вероятности
+3
Фома Фомич
13 июля 2017, 19:45
Вот слово в слово посетила та же мысль, поэтому перешел на 15 мин.
0
to be
13 июля 2017, 19:48
У интрадея куча своих плюсов.Самыми значимыми для себя я выделил бы:
1)Ускоренное обучение(опыт)
2)Каждый день начинается с чистого листа
Никто не заставляет совершать сделки каждые 5 минут.Достаточно 1-2 в день, зато метких и точновыверенных.С опытом такие моменты мимо не проходят.
Ну и конечно же сами стереотипы многое решают.Каждому своё.
+2
spebe
13 июля 2017, 19:57
Добавлю к Лазаренко Сергею, что поскольку рынки фрактальны, то нет разницы какими фреймами оперировать. Однако «любимые» сетапы складываются на пятиминутках гораздо шустрей при тех же рисках и тейках, даже не обязательно при бОльших их соотношениях.
+1
- Дар Ветер
  13 июля 2017, 23:12
  www.spebe.ru, рынки не фрактальны, фрактальность лишь частный случай на определеннгм диапазоне
  0
  - Борис Гудылин
    14 июля 2017, 11:58
    Дар Ветер, похоже, Вы отождествляете фрактальность и фрактальную размерность, которая хорошо подходит для идеализированных объектов. Вы правы, с точки зрения фрактальной размерности рынки мультифрактальны, что сразу резко ограничивает ее применимость в рынке. Но рыночные структуры все-таки фрактальны (часть подобна целому) и у всех рыночных фракталов единая формула. То, что они могут несколько отличаться по форме друг от друга не меняет сути.
    В своем блоге я кратко описывал рыночные фракталы.
    
    Простая арифметика на примере (это для ТС, он ранее уже поднимал этот вопрос, но, кажется, не разобрался). Средняя высота свечек при переходе с ТФ=М60 на ТФ=М1 уменьшается примерно в 8 раз (примерно в корень квадратный раз), но количество свечек увеличивается в 60 раз. Соответственно, если система масштабируема по ТФ, то количество сделок (объем работы) увеличивается в 60 раз, но потенциальная выгода (или убыток) увеличивается только в 8 раз. Многим заказан путь на малые ТФ (немасштабируемая система, особенности физиологии, неудачные комиссионные, ...). Но кто-то понимает суть вопроса и стремится на малые ТФ, роботы им в помощь.
    +1
    - Дар Ветер
      14 июля 2017, 12:25
      Борис Гудылин, откройте 30 сек, 5 сек, тиковый график — поймете о чем я говорю. Простыни катать нет времени и желания. Когда размеры движения сравнимы со спредом и размером тика рынок полностью подчиняется микроструктуре и ни о какой фрактальности нет и речи, как и о каких-либо технических паттернах. Если открыть месячный график и выше — обратная картина — глобальные тренды и фигуры имеют совершенно другой вид.
      0
      - Борис Гудылин
        14 июля 2017, 12:44
        Выше недель я графики обычно не смотрю. Основной ТФ=М1.
        Попробуйте и Вы понять меня.
        0
        Дар Ветер
        14 июля 2017, 16:58
        Борис Гудылин, причем тут понять или нет, речь об оперировании корректными терминами и понятиями
        0
        Борис Гудылин
        14 июля 2017, 19:39
        Дар Ветер, ну, нет, так нет.
        
        0
      - spebe
        14 июля 2017, 13:07
        Дар Ветер, рынки фрактальны.
        А вот это
        Когда размеры движения сравнимы со спредом и размером тика рынок полностью подчиняется микроструктуре
        и есть частный случай на определенном диапазоне.
        Простой эксперимент — невозможность определить ТФ по внешнему виду графика — уже косвенно доказывает их фрактальность.
        0
        Дар Ветер
        14 июля 2017, 16:56
        www.spebe.ru, что за глупости, с определенной точностью возможно, рынок не может быть немного или не совсем фрактальным, это как беременность, или есть или нет, чуток не бывает
        0
        spebe
        14 июля 2017, 19:06
        Дар Ветер, рынок может быть «чуть-чуть фрактальным». Как и может быть в одних условиях техничным, а в других — нет. Если беременность и не бывает чуть-чуть, то с таким же успехом могу сравнить рынок с дуализмом частицы, которая ведет себя то как частица, то как в волна в определенных условиях. Чем эта метафора хуже?
        Просто надо понимать природу фрактальности. Чего уж там говорить, если весь наш мир фрактален. Я даже могу проиллюстрировать, как рынок на удивление внешне похож на фрактал Мандельброта при желании.
        0
    - spebe
      14 июля 2017, 12:53
      Борис Гудылин, о, хотел аккурат на Ваш блог сослаться, чтоб не «катать простыню». ))
      0
(Сalming)
14 июля 2017, 00:39
На 5 минутах не получается, идеи на 15, тоже не получается, то на 60им, потом на недельку, месяц и потом уже в бесконечность…
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой

Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск. Первоначальный скачок цены был вызван резким...

Tickmill

11.02.2026

Акции ВТБ покупают в расчете на щедрые дивиденды

С начала торгов 11 февраля котировки ВТБ поднимаются на 0,6%, до 83,98 руб., на фоне менее выраженного роста индексов Московской биржи. Накануне ВТБ вошел в число лидеров роста. В конце прошлого...

Freedom Finance Global

11.02.2026

Выше ключевой ставки: две облигации с фиксированным купоном

На ближайшем заседании Банка России в пятницу, 13 февраля, с высокой долей вероятности уровень ключевой ставки останется без изменений на фоне растущих инфляционных ожиданий. В условиях...

Финам Брокер

11.02.2026

НОВАТЭК отчитался за 2025 год - списал 301 млрд рублей, но удивил всех результатами, как правильно считать дивиденды?

НОВАТЭК — первым из нефтегазового сектора отчитывается по МСФО, за это им отдельный респект от Мозговика Я делал прогноз вчера в нашем чате Мозговика Сравниваем с...