Объясните мне пожалуйста что за мода нищебродов такая пошла играться на пятиминутках. В чем смысл долбать каждую минуту по клавиатуре если можно стабильно спекулировать и на более высоких интервалах при этом ваши риски уменьшаются. Не серьёзно как-то когда взрослые мужики сидят у монитора практически целый день и таким образом играясь показывают что они зарабатывают. Эти люди хотят доказать что они крутые но мне кажется у них явно игровая зависимость. Но время сделает своё дело и они останутся ни с чем.
Вместо того чтоб радоваться -вы же успешный спекулянт на больших таймах-только благодоря этим мелкодрочерам- вы их отговариваете))или вы обыгрываете крупных акул?… тогда ждем следующий пост о том-что им тоже пора завязывать
«взрослые мужики сидят у монитора практически целый день и таким образом играясь показывают что они зарабатывают.»
Есть интересная книга М.Беллафиоре «Один хороший трейд» про нищебродов на пятиминутках, возможно будет полезна даже успешным позиционным трейдерам. У некоторых внутридневных трейдеров тоже кстати мнение скептичное про позиционщиков.
1.Отношение риск(размер стоп-лосса в пунктах) к профиту(в пунктах) на мелком таймфрейме, гораздо выше, на порядок!
2.Ну и соответственно скорость приращения депозита на М5… гораздо выше чем на дневном!
Вы на дневном графике полмесяца будет ждать резюме одной сделки, а внутри дня за рабочий день у вас будет итог 20 сделок!
Добавлю к Лазаренко Сергею, что поскольку рынки фрактальны, то нет разницы какими фреймами оперировать. Однако «любимые» сетапы складываются на пятиминутках гораздо шустрей при тех же рисках и тейках, даже не обязательно при бОльших их соотношениях.
Дар Ветер, похоже, Вы отождествляете фрактальность и фрактальную размерность, которая хорошо подходит для идеализированных объектов. Вы правы, с точки зрения фрактальной размерности рынки мультифрактальны, что сразу резко ограничивает ее применимость в рынке. Но рыночные структуры все-таки фрактальны (часть подобна целому) и у всех рыночных фракталов единая формула. То, что они могут несколько отличаться по форме друг от друга не меняет сути.
В своем блоге я кратко описывал рыночные фракталы.
Простая арифметика на примере (это для ТС, он ранее уже поднимал этот вопрос, но, кажется, не разобрался). Средняя высота свечек при переходе с ТФ=М60 на ТФ=М1 уменьшается примерно в 8 раз (примерно в корень квадратный раз), но количество свечек увеличивается в 60 раз. Соответственно, если система масштабируема по ТФ, то количество сделок (объем работы) увеличивается в 60 раз, но потенциальная выгода (или убыток) увеличивается только в 8 раз. Многим заказан путь на малые ТФ (немасштабируемая система, особенности физиологии, неудачные комиссионные, ...). Но кто-то понимает суть вопроса и стремится на малые ТФ, роботы им в помощь.
Борис Гудылин, откройте 30 сек, 5 сек, тиковый график — поймете о чем я говорю. Простыни катать нет времени и желания. Когда размеры движения сравнимы со спредом и размером тика рынок полностью подчиняется микроструктуре и ни о какой фрактальности нет и речи, как и о каких-либо технических паттернах. Если открыть месячный график и выше — обратная картина — глобальные тренды и фигуры имеют совершенно другой вид.
Когда размеры движения сравнимы со спредом и размером тика рынок полностью подчиняется микроструктуре
и есть частный случай на определенном диапазоне.
Простой эксперимент — невозможность определить ТФ по внешнему виду графика — уже косвенно доказывает их фрактальность.
www.spebe.ru, что за глупости, с определенной точностью возможно, рынок не может быть немного или не совсем фрактальным, это как беременность, или есть или нет, чуток не бывает
Дар Ветер, рынок может быть «чуть-чуть фрактальным». Как и может быть в одних условиях техничным, а в других — нет. Если беременность и не бывает чуть-чуть, то с таким же успехом могу сравнить рынок с дуализмом частицы, которая ведет себя то как частица, то как в волна в определенных условиях. Чем эта метафора хуже?
Просто надо понимать природу фрактальности. Чего уж там говорить, если весь наш мир фрактален. Я даже могу проиллюстрировать, как рынок на удивление внешне похож на фрактал Мандельброта при желании.
РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии
После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...
Ретейлер представил отчет за 4 квартал и прошлый год Лента (LENT) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за 4 квартал: — выручка: ₽322,2 млрд (+22,2%) — EBITDA: ₽25,5 млрд...
Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...
КазМунайГаз приостановил разработку месторождений Каламкас-море и Хазар с Лукойлом из-за санкций — председатель правления Асхат Хасенов «В прошлом году мы завершили этап проектирования по совместному ...
Глава Газпромнефти Дюков: В этом году мы планируем увеличить добычу углеводородов и прежде всего нефти Глава Газпромнефти Дюков: В этом году мы планируем увеличить добычу углеводородов и прежде всего ...
Какой жлоб в стакане) стоит каждый день по 30000 лот а бустануть даже на 1 рубль не может )) жмет 2000-3000 тыщи лот 😁даже создаётся впечатление что он сам жмёт стакан вниз но уже меньше…не даёт роста...
Есть интересная книга М.Беллафиоре «Один хороший трейд» про нищебродов на пятиминутках, возможно будет полезна даже успешным позиционным трейдерам. У некоторых внутридневных трейдеров тоже кстати мнение скептичное про позиционщиков.
2.Ну и соответственно скорость приращения депозита на М5… гораздо выше чем на дневном!
Вы на дневном графике полмесяца будет ждать резюме одной сделки, а внутри дня за рабочий день у вас будет итог 20 сделок!
У интрадея куча своих плюсов.Самыми значимыми для себя я выделил бы:
1)Ускоренное обучение(опыт)
2)Каждый день начинается с чистого листа
Никто не заставляет совершать сделки каждые 5 минут.Достаточно 1-2 в день, зато метких и точновыверенных.С опытом такие моменты мимо не проходят.
Ну и конечно же сами стереотипы многое решают.Каждому своё.
В своем блоге я кратко описывал рыночные фракталы.
Простая арифметика на примере (это для ТС, он ранее уже поднимал этот вопрос, но, кажется, не разобрался). Средняя высота свечек при переходе с ТФ=М60 на ТФ=М1 уменьшается примерно в 8 раз (примерно в корень квадратный раз), но количество свечек увеличивается в 60 раз. Соответственно, если система масштабируема по ТФ, то количество сделок (объем работы) увеличивается в 60 раз, но потенциальная выгода (или убыток) увеличивается только в 8 раз. Многим заказан путь на малые ТФ (немасштабируемая система, особенности физиологии, неудачные комиссионные, ...). Но кто-то понимает суть вопроса и стремится на малые ТФ, роботы им в помощь.
Попробуйте и Вы понять меня.
А вот это и есть частный случай на определенном диапазоне.
Простой эксперимент — невозможность определить ТФ по внешнему виду графика — уже косвенно доказывает их фрактальность.
Просто надо понимать природу фрактальности. Чего уж там говорить, если весь наш мир фрактален. Я даже могу проиллюстрировать, как рынок на удивление внешне похож на фрактал Мандельброта при желании.