Алексей
Алексей личный блог
25 июня 2017, 15:38

Опционы Хелп Плиз

            Добрый День Коллеги.
Уже лет 5 торгую на нашем, всеми любимом рынке фьючерсными контрактами, и вот настало время освоить опционы (исключительно покупка колов и путов). Насмотрелся кучу видео, прочитал все что возможно в интернете, все вроде бы просто… А как до дела доходит возникает куча вопросов и не поняток:(. А именно:
1) Стоимость опционов на RI рассчитывается в пунктах, опционов на акции в рублях? А в чем отображается стоимость на BR и SI?
2) Реально ли на нашем рынке заниматься скальпингом опционов (удержание сделки 2-3 дня с риск профитом скажем 1\3?) или оно того не стоит?
3) Кто пользуется сайтом Option.ru, анализ позиции в нем рассчитывается правильно? Цена позиции в рублях, график P\L? Или же есть погрешности? На графике позиции есть 2 стоимости «на момент экспирации» и «с временной стоимостью». Что из этого окончательная прибыл или убыток? Или считается общая цифра — Врем стоимость + на момент экспирации = Профит (если за страйком) \ лосс (перед)?
4) Что с ликвидностью? Если на РИ и СИ все в порядке (надеюсь) что со сбером, золотом, Газпромом, нефтью?
5) Правильно ли я понял что купив опцион Колл или пут и не продав его до экспирации он просто исчезает и если вне страйка, с меня списывается «премия» и ничего больше? Если больше мне начисляют прибыль? Т.е. ненужно самому его продавать, выводить на экспирацию и т.д. Не исполнился (цена не дошла до страйка) и бог с ним — сгорит, позиция исчезнет из терминала. Дойдет до страйка начислят профит?
6) С какими страйками лучше всего работать? 1-2-3-4 страйка от цены БА на текущий момент если удержание позиции может доходить до 2-3 месяцев с таргетами 10-15% от текущей цены БА?
Наверное написал сумбурно и многие и половины вопросов не поймут, уточняйте моменты, попробую «донести» что именно хотел спросить (на конкретных примерах так сказать).
Буду рад любым комментариям, Спасибо!
19 Комментариев
  • Григорий Богданов
    25 июня 2017, 15:57
    1. BR в пунктах, SI в рублях
    2. Реально на ликвидных инструментах. Целесообразность это личная оценка. Мое личное мнение, что лучше со временем все же развиваться и изучать управление позицией. Если под термином «риск/профит» подразумеваются стопы, то в опционах они не целесообразны.
    3. Есть погрешность в вычислении ГО, все остальное корректно. Для долларовых контрактов можно поставить расчет в рублях.
    4. Вне РИ и СИ ликвидность меньше, но получить позицию реально. Не обращайте внимание на стакан, вставайте по теоретической цене.
    5. Если у вас месячный контракт, вы выходите в деньги по опциону, а фьючерс еще не закончился, вам поставят фьючерс на экспирации. Опционы являются поставочным, а не расчетным инструментом.
    6. Наиболее ликвидны целые страйки. Для начала просто берите ближайший к цене фьючерса. 
  • Andy_Z
    25 июня 2017, 16:03
    На нашем рынке опционы только на фьючерсы.На остальные вопросы отвечать не буду, потому что они не последние. Сходите на курсы Московской биржи.
  • FORTS Trader
    25 июня 2017, 16:19
    Например, если купленный колл вышел в деньги и на экспирацию, то должны поставить фьючерсы. А если на момент экспирацию опционов не хватает денег на го по фьючерсы, тогда что будет?
    • FZF
      25 июня 2017, 19:04
      Funti Trader, За день до экспирации на купленный опцион повышается ГО чтобы компенсировать риск получения фьючерса. А тут уж зависит от брокера. Попросит довнести денег или продать опцион;  или продаст опцион по рынку.
    • Funti Trader, у меня бкс, мне поставили фьючи, нарисовали колоссальную задолженность по го, актив рос, я потихоньку до конца сессии распродал, брокер позу не крыл
  • FORTS Trader
    25 июня 2017, 16:26
    Алексей, самому интересно что будет. :)
  • Иван Тишевской
    25 июня 2017, 16:29
    На опцион.ру в целом все правильно рассчитывается с 5% погрешностью примерно, но есть кратковременные перекосы в ценах опционов которые скорее всего не увидите на графике P/L, ну это не критично. Окончательная цифра это кривая на момент экспирации, чем ближе экспирация, тем меньше временной стоимости остается и вторая подтягивается ближе к первой. При купленном опционе не потеряете больше его стоимости. На остальные вопросы вроде выше коллеги ответили.
      • Иван Тишевской
        25 июня 2017, 23:20
        Алексей, в ситуации описанной Вами расчет будет по цене с временной стоимостью — красной линии. Все логично 
    • FZF
      25 июня 2017, 19:07
      Алексей, По ликвидности, кроме биржевых заявок есть сервис liquid.pro
  • flextrader
    25 июня 2017, 17:15
    Нефтеопци — котируются в валюте БА. Про поставку ITM уже написал народ.про скальпинг на несколько дней-не понял
  • aqr
    25 июня 2017, 20:11
    Опционы в качестве направленного инструмента не очень хороши, из-за тетты и волы, лучше фьюч. 
    • Григорий Богданов
      25 июня 2017, 21:55
      Алексей, синяя — результат на экспирацию, красная — на текущий день.
  • anton-zakharchuk
    25 июня 2017, 20:56
    Мой тебе совет, пройди обучение на бирже у Алексея Всемирного, на мой взгляд он лучший в этом вопросе и тебе не придется задавать вопросы!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн