Евген11
Евген11 личный блог
23 июня 2017, 22:07

Газпром. Анализ текущей ситуации.

Добрый день. Предлагаю подумать над игрой одного из крупных игроков в Газпроме.
Газпром. Анализ текущей ситуации.
На картинке представлены спот и фьюч Газпрома за последние дни. Два дня назад один из крупных игроков стал набирать позицию (в споте лот 300 по рынку, во фюьче лот 30 по рынку), т.е. за последние дни игрок набрал акций в ШОРТ примерно на 500 млн.р. и на такой же объем был набран лонг во фьюче. Основной набор происходил на выделенных участках. Почему я думаю, что это действия одного игрока? Потому, что сделки шли одномоментно и зеркально.
Если бы игрок набирал акции в лонг, а фьюч в шорт, то я бы расценил это как хеджирование позиции перед дивами, но набор шел наоборот, и плюс к тому цену игрок вытянул за счет фьюча… Не думаю, что данный игрок идиот и набрал шортов перед дивами)))
Что я думаю по данному раскладу. Учитывая, что игрок по сути находится сейчас в нуле, и пред дивами он вероятнее всего захочет перевернутся в споте, думаю, что в понедельник он начнет давить фьючем цену вниз, и все кто набирал в лонг последние два дня начнут крыть убытки ускоряя движение цены вниз самые большие объемы пойдут после прохождения уровня 117-117.50, где он и сможет перевернуться в лонг по споту (цена в районе 115-116, а может и ниже). Соответственно, я стою в шорте. Хотелось бы услышать мнения по данной ситуации, возможно кто-то сталкивался с подобными играми))) 
  

27 Комментариев
  • Уланов Валерий
    23 июня 2017, 22:27
    Свободный инвестор вкладывается насколько не жалко, подневольный — насколько прикажут.
  • Baks
    23 июня 2017, 22:30
    я не аналитик, но шортя % ставки у брокера меньше, чем в лонг… Цена при отсечке перекрывает дивы (если они есть...) и сразу, на следующий день уже в профите… А если и рынок ныряет вниз, то можно профит получить и выше дивов. Может это поясняет действия?
    • buy_sell
      23 июня 2017, 22:52
      Евгений (StockVol), на отсечке по дивам акции упадут, а фьючерс нет. Поэтому крупный игрок получит прибыль. И никуда он рынок двигать не будет. Будет просто ждать.
  • Красный Октябрь
    23 июня 2017, 22:42
    Такая ситуация происходит последние дни в целом по мамбе. Какие то маркет мэйкеры явно двигают рынок вверх и пытаются включить в игру толпу. Это было видно как они не давали уйти рынку вниз и на отдельных участках с места поднимали его вверх. Если б не они то рынок пошел бы вниз уже в среду. Потому как видно было, что народ не рвется в бой. Вообще не видно покупок люди уже недоверчиво смотрят на все это, да и за последние месяцы многие полегли. Лично я не верю в этот рост и скоро мы отправимся вновь в направлении тренда т.е. вниз.
    • Красный Октябрь, да по идее должны побывать ниже, но может 1800 и устоит. Я планирую откупить шорты на 1820 и дальше от лонга
      • Красный Октябрь
        26 июня 2017, 17:32
        Vanuta, что и требовалось доказать. Наш рынок не способен ни на что. Только шорт.
    • buy_sell
      23 июня 2017, 22:54
      Евгений (StockVol), В Сбере ситуация другая, потому что отсечка уже прошла.
    • buy_sell
      24 июня 2017, 00:14
      Евгений (StockVol), это я упустил.
  • drow
    24 июня 2017, 00:10
    В виду того, что исходные факты притянуты, гадать можно сколько угодно.  Не проще ли было игроку взять в лонг дальний контракт, а в шорт ближний. Или в конце концов купить/продать опционы. Шортить спот перед отсечкой это глупо.
      • drow
        24 июня 2017, 00:42
        Евгений (StockVol), а с чего ты взял что игрок в шорте по споту, а не просто вышел из спота и зашел во фьюч? И почему один игрок, а не два, а может надо на одном счете минус нарисовать, а на другом плюс, короче тут можно что угодно придумать.
  • Юрий
    24 июня 2017, 08:41
    Слабо вериться в то что фьючем можно двигать цену спота, скорее наоборот, все таки фьюч производное от спота, а не наоборот.
    • Авентадор
      24 июня 2017, 22:14
      Евгений (StockVol), в эти моменты ОИ подрастал на одинаковую величину в обоих инструментах?
        • Авентадор
          24 июня 2017, 23:29
          Евгений (StockVol), действительно нельзя...
          вообще без ОИ остается лишь гадать что там происходило. Мое мнение — производилась обыкновенная перекладка из лонга по акциям, в лонги по фьчам. Вопрос только почему лонгист решил пожертвовать дивидендами? Быть может у него возникла какая-то ситуация, что понадобилось срочно высвободить часть задействованной маржи по акциям (поскольку ГО во фьючерсах для поддержания той же позы требуется меньше)?
  • Маэстро Виртуоз
    24 июня 2017, 12:17
    Ну то есть мысль у него такая чтобы начать крыть набранные лонги во фьче, чтобы двинуть акцию вниз. А далее там развернуть ее в лонг перед дивами и получить хороший отскок вверх при уже закрытом фьюче? Чтото я сомневаюсь что 500 лямов достаточно чтобы опустить газик хотябы на 3%.
      • Маэстро Виртуоз
        25 июня 2017, 08:11
        Евгений (StockVol), врядли начнут крыться лонги на -1%. Единственно что можно сделать это резко влить 500 лямов по рыночной цене, вот тогда может вызовет цепную реакцию. А если он будет сиськи мять, то промто мольет 500 лямов.
  • Александр Минин
    24 июня 2017, 13:02
    самый крупный игрок в газпроме, это газпром ))
  • LogikoMen
    25 июня 2017, 00:18
    Он не планирует пересидеть див. Если бы мы шортили в январе спот и лонговали фьюч заработали бы на разнице 11% сейчас. Это  без всех  комиссий на шорт и т.д. Есть дельта между котировками. И если разница между спотом и фьючем идет в минус (глубже в данном случае). Нужно шортить спот и лонговать фьюч. Поделитесь статьями по поводу стратегий лонга спота и шорта фьюча с целью забрать дивы с просчетами всех комиссий?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн