Снижение нефти и статистическая бомба под зерновыми

Взаимодействие золота и S&P500, нефть и хеджеры, комментарии к вышедшим отчетам USDA. Crop Progress взорвал зерновые культуры. Обратите внимание на хлопок и Live Cattle, Feeder Cattle, Lean Hogs.

нефть золото S&P500 хеджеры отчеты USDA Crop Progress хлопок какао пшеница кукуруза Live Cattle товарный рынок США

Dmitriy Po

Москва

197

4 247

с 16 августа 2016

9 Комментариев

Александр Гвардиев
14 июня 2017, 21:47
Добрый вечер, расскажите, пожалуйста, поподробней про связку золота и S&P500. Я исследовал вопрос корреляции этих инструментов и обнаружил, что постоянной отрицательной корреляции между ними нет.
1) Но в видео вы повествуете об одном виде связи между ними, когда золото выступает индексом страха для СнП. Вы это объясняете через динамику хэдж фондов, но ведь ценообразование на золото имеет свои собственные нюансы.
2) Второй момент, поправьте, если я не прав. Хэдж фонды используют золото как актив для вложений консервативной и защитной части портфеля, но ведь не только хэдж фонды рулят рынком и они могут ошибаться. Допустим, они посчитали, что коррекция СнП не углубится и продают золото, а по независимым от них причинам СнП продолжит падать. Какова будет их реакция? Начнут опять откупать?
3) в 2008 году золото падало вместе с СнП. В чём была логика этого падения? Ведь согласно вашему подходу, наоборот, все хэдж фонды должны были начать покупать золота как защитный актив. Или не так?
+1
- Dmitriy Po
  14 июня 2017, 23:15
  Александр Гвардиев, добрый вечер-постоянство нет ни в чем, рынок меняется, в 2008 год товарный рынок был другой для 2011 и 12 года и сейчас он не такой, как был в 12 году. Однако, мне это помогает, ибо я знаю-грааль нету, кроме как в работе и следить за изменениями.
  Хедж фонды делают то, что выгодно для хеджирования и себя, поэтому нюансов там много и на каждый день.
  То, что работает сейчас или в моменте не означает, что будет работать в кризисе.
  Вы думаете, что изучили, а я не изучил до сих пор-я продолжаю)
  
  +2
  - Александр Гвардиев
    14 июня 2017, 23:21
    Dmitriy Po, я вас понял. то есть ваше текущее объяснение связи золота и снп лишь ваш временный взгляд, временная корреляция наподобие нефти и соевого масла. никаких глобальных закономерностей между золотом и снп вы не считаете возможным установить и отыскать.
    +1
    - Dmitriy Po
      14 июня 2017, 23:35
      Александр Гвардиев, для меня достаточно, что золото часто страхует SP500, как там пословица у китайцев-если один прием хоть раз в жизни поможет-повторите его 5 тысяч раз!
      для меня это и есть глобально-подстраиваться под изменения, как и то, что чем выше индекс, тем ниже золото или то, что индекс всё выше своих исторических вершин впервые-всё меняется и для меня золото-это один из параметров роста индекса!
      И я торгую и оргую опционами-мне достаточно учитывать разброс плюс минус 5%-это как стрелять из пушки картечью в мишень- и как не странно пушка работает )
      Я стремлюсь понимать выгоду хеджеров-и этим я живу уже несколько лет-изучаю, копирую, меняюсь!
      0
      - Александр Гвардиев
        14 июня 2017, 23:47
        Dmitriy Po, Буду учиться, благодарю за поддержку) у вас очень интересный взляд на рынок как на гибкое образование. Для этого нужно жить рынком, пропустишь неделю и уже вышел из струи понимания)))
        +1
        Dmitriy Po
        15 июня 2017, 00:05
        Александр Гвардиев, ))спасибо за понимание! Я к чему стремлюсь-чтобы обращали внимание на разные нюансы, а не просто на одно и то же из неделю в неделю и года! Вот вы роете-делаете свои выводы, запоминаете и потом при движении рынка обязательно вспомните и сравните-выйдет по вашему или по моему-да не важно, главное, что уже будете следить-в этом я уверен) И зайдете в рынок по своему-по моему не надо, у меня уже опыт другой-я не смотрю только на одну две вещи и максимально ищу чем бы еще застраховаться, всегда успею смыться чуть что-то ли от хеджеров набрался толи наоборот прибился к хеджерам из за своей мании страхования!
        Однако, вы сказали интересную и важную вещь-жить рынком! Одним из способов понимать его-быть в постоянных сделках по рынку иначе быстро теряешь тонкую дорожу среди болота. одной из важных причин отказа от голых продаж опционов-мнимое спокойствие" продал и живи спокойно". Чем дольше уходишь от рынка-тем хуже. А опционы, в отличии от фьючей, даже одним контрактом по большинству товаров-позволяет видеть ситуацию на рынке каждый день. Тупо-так проще)
        Так что-у вас отличное наблюдение!
        +1
Александр Гвардиев
20 июня 2017, 09:55
Ждал вашего нового видео, чтобы написать комментарий и заодно рассказать, что написал статью smart-lab.ru/blog/404680.php, где использовал идеи из дискусси с вами. Некоторые люди обижаются, если не указывать их авторство. Если скажите, то могу дополнить статью вашим именем. Хотя к сожалению статья не получила широкой дискуссии.
0
- Dmitriy Po
  20 июня 2017, 18:39
  Александр Гвардиев, да как удобно, так и делайте! Я в поездке, сегодня если успею, сделаю ролик!
  0
  - Александр Гвардиев
    20 июня 2017, 18:42
    Dmitriy Po, хорошо тогда если опять возьму эту идею, то обозначу вас. Просто сначала написал статью, потом подумал) Спасибо. Жду ролика)
    +1