01 июня 2017, 14:27
Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года
Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение — запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики — это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам.
Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на портале comon.ru. За этот период портфель торговых роботов заработал инвесторам +222,5% с учетом капитализации процентов. За всю историю максимальная просадка в моменте составляла 23%. Плюс к этому облигации приносят ежегодно около 5% в год. Май выдался удачным и ударным месяцем, благодаря росту волатильности на нашем фондовом рынке роботы наколотили +10,2%. И с начала 2017 года доходность составила +21,3% за 5 месяцев.
По счету автоследования результат за май +11,5%. А за 4 месяца статистики +7,5%.
Источник.
Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на портале comon.ru. За этот период портфель торговых роботов заработал инвесторам +222,5% с учетом капитализации процентов. За всю историю максимальная просадка в моменте составляла 23%. Плюс к этому облигации приносят ежегодно около 5% в год. Май выдался удачным и ударным месяцем, благодаря росту волатильности на нашем фондовом рынке роботы наколотили +10,2%. И с начала 2017 года доходность составила +21,3% за 5 месяцев.
По счету автоследования результат за май +11,5%. А за 4 месяца статистики +7,5%. 
Источник.
Сколько шортистов полегло.
Чингачгук (Великий Змей), наемный работник, и очень довольна
Как и ты)
20:17
Разворот и оптимизм.
Ну что, таки идём на 3.8?
Paulmarko,
Фьючерсами нужно пользоваться для ставки на понижение.
Они бесплатные почти (если сравнивать с шортом акций), только нужно вмегда иметь подушку кэша, ВСЕГДА!!!
20:14
Ded_Badun, тебе не кажется, что мы не падает, а растём?
Chu1, Мне не надо СРЕДНЕсрочно. Мне надо ДОЛГОсрочно! 10-15 лет.
На горизонт 10-15 лет Озон и Яндекс — лучшие бумаги.
20:08
ANDREY799, а, ну и еще. вряд ли кто-то из опытных трейдеров сможет это оспорить… хвост свечи не закрыт. про имбаланс вообще даже говорить не хочется. само собой разумеется, что вернемся туда — 1020...
🌙 Вечерние новости для инвесторов Теперь торговать облигациями RUS28 (РФ ЗО 28) и RUS30 (РФ ЗО 30) можно не только в дневное время, но и в вечернее. Весь торговый период будет два стакана — рублевый и...
Выручка с продажи новых легковых автомобилей упала в ноябре на 32% м/м до 342 млрд руб. — Автостат Инфо По данным «Автостат Инфо», с продажи новых легковых автомобилей в ноябре текущего года была полу...
;-)
ишь ты, и фразу крылатую прикрутил вроде так невзначай. молодец шо эквити выкладываешь. зачёт. а ты усё время одни параметры держал али подстраивал?
а василий тот, что владеет сакральным знанием о проторховке уровней, кохда нибудь свою эквити показывал, посоны? а то я тут недавно, не в курсах, если шо.
Откуда идея про 60/300 в подсчете просадки я честно говоря не догоняю под вечер, мне бы такое в голову не пришло, вы просто-таки мастер-выдумщик :)
Отвечаю по пунктам
1. 3 рубля
2. 2 рубля 40 копеек
3. 60 копеек (потеря в деньгах от п.1 до п2)/3 рубля = 0,2, умножаем на 100% получаем 20%.
И кто «мастер-выдумщик»?
Теперь считаем 100% и 55%.
1. 2 рубля
2. 1 рубль 55 копеек
3. 45 копеек/2 рубля=0,225, умножаем на 100%, получаем 22,5%
Где «нестабильность»?
1. 3 рубля
2. а теперь мы забываем, что у нас был в самом начале один рубль и нам говорят, что если ты сейчас запустишь ТС, то твоя просадка составит -30% к концу года, ок. Тебя спрашивают, сколько у тебя лавэ? Я говорю, что 3 рубля. Спрашивают — запускаем? Говорю — да! Следовательно, я понимаю, что у меня есть 3 рубля и просадка составляет 30%, значит от 3 рублей останется 3*0,7=2 рубля 10 копеек
3. 90 копеек/3 рубля = 0,3 или 30%
Будем дальше продолжать?))))
Если у Вас 3 рубля в точке 300% (100% начальная сумма +200% доходность), то в точке 240% (100% начальная сумма+140% доходность) будет 2 рубля 40 копеек. Пропорция Арифметика 4 класс школы по старой советской десятилетней программе. Дальше объяснять или в школьный учебник сами прочтете? Можно взять рубль в точке 300% и получить 80 копеек в точке 240%.
А если б было 30%, то было бы не 140% доходности, а 110% в точке минимума 300%*0,7-100%, 2 рубля 10 копеек — это 110% доходности к рублю, а не 140%.
Нужно радоваться, что эта система все не слила, в любом случае автор молодец, виден положительный результат!
Была у меня одна ТС, у нее просадка из года в год не превышала 25% при потенциальной доходности 50% на протяжении 3-ех лет (больше не тестировал), мне нравилось стабильность поведения, а здесь у автора не понятно ничего: сейчас 30, потом 45, а будет год на 60 или 75 просадки выйдет.
(140%+100% капитал)/(200%+100%) -1 = -0,2 = 20% просадка
Если быть точным то 23%.
У меня и в той ТС просадка значит не 25%, а меньше была, спасибо за разъяснение, с первого раза и не догнал поначалу. мы ведь действительно доху всегда считаем отталкиваясь от старта 100% и потом уже прибавляем/отнимаем.
Порядок — частный случай хаоса. Порядок — есть вещь субъективная, зависимая от человеческого сознания.
Математика не работает по двум причинам:
1) Декларативная природа
2) Неограниченные допущения, как средство построения системы(это означает полную оторванность от реальности)
На практике, обычно, важны не столько следствия, сколько сами посылки, их корректность. А тут математика бессильна.
sortarray sortarray,
мама, роди меня обратно!
www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599
Математика всегда работает.
Если что то на рынке не работает, то это вовсе не математика, а конкретные модели и теории конкретных людей.
Математика может не работать только у таких невеж как sortarray.
Гуд результат, если бы не 2016 который многим подпортил нервы, было бы вообще супер
Блин, почему так много комментов — не осили) — из-за провокационного вопроса в заголовке?)
По теме: ну вобще, желателен бенчмарк для сравнения, но интуитивно чувствую, что за этот период «безрисковая» ставка меньше бы заработала))), так что вэри гуд!
математика не может не работать.
я правда один раз в ней как-то сильно разочаровался, когда так и не смог вывести дисперсию через мат ожидание. хотя знал как и куда выводить но знак получался не тот.
а уж когда увидел как люди доказывают что бесконечный ряд 1+1+1+1...=-1/2 я вообще от математики расстроился.
хотя любил её раньше. и сейчас немножко люблю.
Всё просто.