Фундаментальный анализ российских банков на смартлабе

Итак, в нашем фундаментальном анализе можно выбрать сектор банки и построить диаграммы банковских мультипликаторов и сводную табличку по банкам:

Из диаграммки следует, что самый дешевый банк у нас — это Банк Санкт-Петербург. Для меня этот банк пока остается загадкой. У них много капитала, но при этом они почему решают провести SPO чтобы пополнить капитал еще больше. Я детально ситуацию не изучал, но вопросы возникают.

В плане дивидендов — наши банки ничтожны по сравнению с другими отраслями. Если взять 9 банков из таблички и посчитать среднюю дивдоходность по ним, то получится 1,4% всего. Календарь будущих выплат можно посмотреть на нашей странице дивиденды 2017

А вот так например будет выглядеть рейтинг достаточности основного капитала этих банков:

А вот так рейтинг неработающих кредитов:

Предыдущие посты по теме:
Фундаментальный анализ акций на смартлабе: нефтегазовая отрасль (01.05.17)
Онлайн рейтинг самых дорогих генерирующих компаний России на смартлабе! (18.01.17)

Фундаментальный анализ

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7211

777 469

с 21 сентября 2010

28 Комментариев

Петр Константинович
29 мая 2017, 14:00
круто!!! молодец..
мы такие вещи в эксель строили а теперь модно на сайте
0
Петр Константинович
29 мая 2017, 14:07
Русал не будешь меня по мультипликаторам в связи сменой подсчета долга?
0
- Тимофей Мартынов
  29 мая 2017, 18:28
  GusevSergey, а чем там сменилось?
  0
maratufa
29 мая 2017, 14:23
Верной дорогой идете, товарищ Мартынов! Спасибо!
+1
Warren Warren
29 мая 2017, 14:27
банки считать смысла нет в России. У них очень большое плечо — обычно 10 чужих рублей на 1 свой, поэтому если скажем 20% кредитов не платят, то они сразу банкрот. А кто знает, что в русских банках за активы, если обычно после отзыва лицухи там 80-97% активов стоит НОЛЬ? Я купил облиг пересвета по 30% чуть, так их в ноль списали. А это квазигос банк был, с блекджеком и гос кредиторами.
0
vladimirc1983
29 мая 2017, 14:51
Тимофей, спасибо большое. Осталось прикрутить нормальный сканер акций, чтобы там были настраиваемые технические (простейшие, типа просто и эксп скользяшек, моментум ну и чё-нить ещё) индикаторы, с возможностью выбора таймфрейма расчёта — цены бы тебе не было! Хотя и так уже цена твоя выше 200 дневной :)))))))))))))))))))
0
- Тимофей Мартынов
  29 мая 2017, 18:28
  vladimirc1983, это есть на трейдингвью
  нам это долго программировать
  0
  - vladimirc1983
    30 мая 2017, 07:11
    Тимофей Мартынов, да, я помню твой пост про трейдингвью, но там ненастраиваемые показатели индикаторов. Грубо говоря, что дали, тем и пользуйся.
    В любом случае, в остальном твой ресурс полезен уже просто невероятно.
    0
Александр Строгалев
29 мая 2017, 15:43
БСП должен нарастить капитал по условиям докапитализации через ОФЗ
0
- Тимофей Мартынов
  29 мая 2017, 18:29
  billikid, зачем ему докапитализация?
  0
  - Александр Строгалев
    29 мая 2017, 20:56
    Тимофей Мартынов, капитал, особенно халявный, никогда не бывает лишним
    если это не сопряжено с существенными ограничениями
    вот альфа отказался от допки через офз и все вернул гос-ву
    
    0
Александр Строгалев
29 мая 2017, 15:53
думаю не очень корректно оценивать банки по пузырькам

очень много возможностей для манипуляции BV, плюс необходима коррекция на субборды/префы

Есть такая модель — Эдвардса-Белла-Ольсона (ЕВО), она как раз для оценки банков подходит получше
0
- AlexeyTikhonov
  29 мая 2017, 17:06
  billikid, только для банков? ее же для всего можно использовать
  0
  - Александр Строгалев
    29 мая 2017, 17:15
    AlexeyT, я же не написал что она «только для банков» :)
    0
- Тимофей Мартынов
  29 мая 2017, 18:29
  billikid, ясен х что некорректно
  
  но как тогда их вообще сравнивать?
  0
- Тимофей Мартынов
  29 мая 2017, 18:29
  billikid, про модель почитаю
  0
Milken
29 мая 2017, 16:18
Тимофей, У БСП просроченные кредиты по ЮЛ с начала года увеличились на 6 ярдов(а резервы увеличили на 3 ярда, т.е. создали 51% скорее всего. а значит еще могут досоздать 49% (еще 3 млрд)). При этом сам кредитный портфель -6%(25 ярдов) с начала года. Достаточность капитала 11% при мин 8% дает подушку до мин. около -20 ярдов. Поэтому страхуются и привлекают средства.
+2
- Тимофей Мартынов
  29 мая 2017, 18:30
  Milken, ясно, спасибо
  0
- Nikita Se
  30 мая 2017, 23:17
  Milken, спасибо за информацию. А это откуда следует? Из отчета?
  0
  - Milken
    31 мая 2017, 10:52
    Nikita Se, По банкам я собираю по счетам Агрегированный баланс по ф.101. Ежеквартальная/годовая отчетность для росбанков не самая актуальная отчетность. Самое свежая инфа ежемесячная по ф.101(баланс) и ф.102 (финрез), ф.123(капитал), ф.135(нормативы)
    0
    - Nikita Se
      31 мая 2017, 14:53
      Milken, то есть сами разбираете отчетность на сайте ЦБ? Респект и уважуха!
      0
      - Milken
        31 мая 2017, 14:58
        Nikita Se, Ну не то чтобы сам. Просто запрогил в макросе.
        0
        Nikita Se
        31 мая 2017, 15:26
        Milken, вдвойне молодец!
        0
        Milken
        31 мая 2017, 15:33
        Nikita Se, По банкам все просто, инфа есть. А вот по публичным компаниям бы найти какую нибудь открытую базу данных где можно было бы выгружать финотчетность всех компаний сразу и проводить анализ.
        0
Иван Петров
30 мая 2017, 08:14
Что нужно знать о фундаментальном аналие банков в России?

Было 1500 российских банков, осталось 600, лицензии отзывать продолжают
+1
- Nikita Se
  30 мая 2017, 23:18
  Иван Петров, ну и это… из разорившихся банков бегут в зеленого монстра. Ну и в втб немножк
  0
Хват (WC)
11 июня 2017, 19:24
Плюсовать не буду. Таблица косячная В чем отличие Чистого операционного дохода от Прибыли?
0
Хват (WC)
11 июня 2017, 19:28
Такое ощущение, что таблицу составлял человек особо не разбирающейся в экономике. Ед.изм не везде указана, не описано сносками что именно имеется в виду.
Так тяп ляп — чтобы заявить — я еще и крестиком вышиваю
0