Про "техасский хэдж"... (specially для андоррского нерезидента Д. Солодина) :)))

Впервые эту идеому я встретил в книжке Саймона Вайна, посвящённой опционам… несколько лет назад...

Суть термина, Дима, заключается в следующем:

«Техасский хэдж» —

это комбинированная опционно-фьючерсная позиция,

в которой: НАПРАВЛЕННАЯ (т.е. дельтаНЕНЕЙТРАЛЬНАЯ)

опционная позиция

УСИЛИВАЕТСЯ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ НАПРАВЛЕННОЙ

ФЬЮЧЕРСНОЙ ПОЗИЦИЕЙ…

Т.е. это примерно то, что Ты, уважаемый, сейчас играешь,

исходя из моего понимания твоих вчерашнего и сегодняшнего топиков...

:)))...

Искренне Твой Гугенот.

Гугенот

Gugenot

Москва

607

11 960

с 27 мая 2011

29 Комментариев

Rober46
14 февраля 2012, 13:05
убийственная весчь когда рынок идет не в твою сторону
+6
- Кирилл Лукин
  14 февраля 2012, 13:08
  Rober46, если позиция составляет незначительную часть счета, то ничего убийственного в ней нет ;)
  0
  - Rober46
    14 февраля 2012, 13:11
    Кирилл Лукин, ну это естественно)))
    +3
  - Evgen Golovin
    14 февраля 2012, 13:17
    Кирилл Лукин, это, если оно так, убийственно в принципе, % счета не важен.
    +3
    - Кирилл Лукин
      14 февраля 2012, 13:22
      Головин Евгений, в плане здравого смысла — да )
      +2
      - Bordeaux
        14 февраля 2012, 13:28
        Кирилл Лукин, по собственному опыту -позиция набирается постепенно-на росте рынка, в рассчете на обвал покупаются путы, рынок растет-путы тают, зато колы этого страйка становятся очень дороги, и кажется, что продав их, даже на небольшом снижении отобьешь лося в путах, а рынок идет выше))), и тогда с криком«выше не будет-это предел!»продаются фьючерсы-итог очевиден))
        +4
        Кирилл Лукин
        14 февраля 2012, 13:33
        Bordeaux, )
        +1
        Evgen Golovin
        14 февраля 2012, 13:35
        Bordeaux, это нелинейная припамида :)
        
        падение рынка на 300 пипсов и ты орешь, ух, отпустило, вм нарисовали, зато отрастет на 75 пипсов и тебя уже в щепки :)
        
        ух!
        +1
- Gugenot
  14 февраля 2012, 13:14
  Rober46,
  Ну так… поэтому он и называется «техасским»…
  Ассоциации: Техас — ковбои — родео…
  Как-то так…
  :)))…
  0
  - Evgen Golovin
    14 февраля 2012, 13:18
    Gugenot, Ковбои, башки нет, кавабунга!
    +1
    - Gugenot
      14 февраля 2012, 13:43
      Головин Евгений,
      :)))…
      +1
Хоббит
14 февраля 2012, 13:16
НАПРАВЛЕННАЯ = дельтаНЕНЕЙТРАЛЬНАЯ. Разве такое возможно?
0
- Evgen Golovin
  14 февраля 2012, 13:19
  Хоббит, Короче речь идет о проданных коллах, купленных путах и еще проданных фьючах…
  +1
- hermit
  14 февраля 2012, 13:24
  Хоббит, Гугенот много заглавных букв написал ))
  ДЕЛЬТА _НЕ_ НЕЙТРАЛЬНАЯ позиция. То есть направленная, все правильно
  +3
  - Хоббит
    14 февраля 2012, 17:48
    hermit, Точно, не не заметил :)
    0
- Gugenot
  14 февраля 2012, 13:42
  Хоббит,
  НЕнаправленная = дельтанейтральная;
  
  направленная = дельтаНЕнейтральная…
  
  Я неправ?..
  +1
Bordeaux
14 февраля 2012, 13:17
осталось выяснить, каким умным словом называется стратегия с относительно дельтанейтральной опционной позицией, в которой дельта меняется в сторону предполагаемого движения рынка с помощью создания новой опционно-фьючерсной позиции (в принципе, я догадываюсь, что называется это «мастурбацией»)), но хотелось бы услышать мнение ув.Гугенота
+3
- Gugenot
  14 февраля 2012, 13:46
  Bordeaux,
  Я бы назвал проще, по-русски: «СУХОДРОЧКА»…
  :)))…
  0
trader_notes
14 февраля 2012, 13:27
Ну торгует человек дельту, а что такого то :) Вы торгуя фьючерсы тоже её торгуете, только у вас дельта =1, а у него скажем 0.7
+1
SAVas2005
14 февраля 2012, 13:33
Gugenot.Вопрос не по теме. Вы расчитываете уровни camarilla по закрытию основной или вечерней сессии? Благодарю.
+1
- Gugenot
  14 февраля 2012, 13:38
  SAVas2005,
  ТОЛЬКО по закрытию вечёрки.
  :)
  +1
  - SAVas2005
    14 февраля 2012, 13:40
    Gugenot, Ещё раз спасибо.
    +1
    - Gugenot
      14 февраля 2012, 13:48
      SAVas2005,
      Кстати, поскольку вопрос Вы задали чётко по делу, — плюсанУл Вам в профиль…
      :)
      +1
BudFox
14 февраля 2012, 13:42
Ну какой же это техасский хэндж!? Это же наш обычный русский тильт!
+1
- BudFox
  14 февраля 2012, 13:43
  BudFox, хэдж*
  +1
- Кирилл Лукин
  14 февраля 2012, 13:44
  BudFox, русский авось!
  +1
DeFi Partisan
14 февраля 2012, 14:12
Зачем фьючерсом усиливать? Календарь +1 :)
Лучше раскритикуйте эту позу smart-lab.ru/blog/40067.php
Я не понимаю, как такое может быть.
0
Дмитрий Солодин
14 февраля 2012, 15:10
Спасибо за пояснения — буду знать.

Топик плюсанул — можно даже в словарь — если оформишь почётче…
+2
- Gugenot
  14 февраля 2012, 15:22
  Дмитрий Солодин,
  Пасиб, Дим!
  Не, в словарь, имхо, не стОит…
  Поскольку это — имхо, плохая манера торговли…
  Без обид, канешн…
  :)))…
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Коммерческая недвижимость под контролем: что даёт профессиональное управление активами

Почему управление коммерческой недвижимостью сложнее, чем арендой квартиры? Что такое Asset Management и какие задачи он решает? Как управление недвижимостью влияет на финансовые результаты...

Accent

24.03.2026

Представляем финансовые результаты первых двух месяцев 2026 года

ДОМ.РФ

24.03.2026

Почему золото дешевеет на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Золото падает сегодня на 5% после трёх недель снижения подряд. Ключевые триггеры — пересмотр прогнозов изменения процентных ставок крупнейшими Центробанками мира и отток средств из золотых ETF....

Альфа-Инвестиции

24.03.2026

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...