Про "техасский хэдж"... (specially для андоррского нерезидента Д. Солодина) :)))

Впервые эту идеому я встретил в книжке Саймона Вайна, посвящённой опционам… несколько лет назад...

Суть термина, Дима, заключается в следующем:

«Техасский хэдж» —

это комбинированная опционно-фьючерсная позиция,

в которой: НАПРАВЛЕННАЯ (т.е. дельтаНЕНЕЙТРАЛЬНАЯ)

опционная позиция

УСИЛИВАЕТСЯ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ НАПРАВЛЕННОЙ

ФЬЮЧЕРСНОЙ ПОЗИЦИЕЙ…

Т.е. это примерно то, что Ты, уважаемый, сейчас играешь,

исходя из моего понимания твоих вчерашнего и сегодняшнего топиков...

:)))...

Искренне Твой Гугенот.

Гугенот

Gugenot

Москва

608

11 960

с 27 мая 2011

29 Комментариев

Rober46
14 февраля 2012, 13:05
убийственная весчь когда рынок идет не в твою сторону
+6
- Кирилл Лукин
  14 февраля 2012, 13:08
  Rober46, если позиция составляет незначительную часть счета, то ничего убийственного в ней нет ;)
  0
  - Rober46
    14 февраля 2012, 13:11
    Кирилл Лукин, ну это естественно)))
    +3
  - Evgen Golovin
    14 февраля 2012, 13:17
    Кирилл Лукин, это, если оно так, убийственно в принципе, % счета не важен.
    +3
    - Кирилл Лукин
      14 февраля 2012, 13:22
      Головин Евгений, в плане здравого смысла — да )
      +2
      - Bordeaux
        14 февраля 2012, 13:28
        Кирилл Лукин, по собственному опыту -позиция набирается постепенно-на росте рынка, в рассчете на обвал покупаются путы, рынок растет-путы тают, зато колы этого страйка становятся очень дороги, и кажется, что продав их, даже на небольшом снижении отобьешь лося в путах, а рынок идет выше))), и тогда с криком«выше не будет-это предел!»продаются фьючерсы-итог очевиден))
        +4
        Кирилл Лукин
        14 февраля 2012, 13:33
        Bordeaux, )
        +1
        Evgen Golovin
        14 февраля 2012, 13:35
        Bordeaux, это нелинейная припамида :)
        
        падение рынка на 300 пипсов и ты орешь, ух, отпустило, вм нарисовали, зато отрастет на 75 пипсов и тебя уже в щепки :)
        
        ух!
        +1
- Gugenot
  14 февраля 2012, 13:14
  Rober46,
  Ну так… поэтому он и называется «техасским»…
  Ассоциации: Техас — ковбои — родео…
  Как-то так…
  :)))…
  0
  - Evgen Golovin
    14 февраля 2012, 13:18
    Gugenot, Ковбои, башки нет, кавабунга!
    +1
    - Gugenot
      14 февраля 2012, 13:43
      Головин Евгений,
      :)))…
      +1
Хоббит
14 февраля 2012, 13:16
НАПРАВЛЕННАЯ = дельтаНЕНЕЙТРАЛЬНАЯ. Разве такое возможно?
0
- Evgen Golovin
  14 февраля 2012, 13:19
  Хоббит, Короче речь идет о проданных коллах, купленных путах и еще проданных фьючах…
  +1
- hermit
  14 февраля 2012, 13:24
  Хоббит, Гугенот много заглавных букв написал ))
  ДЕЛЬТА _НЕ_ НЕЙТРАЛЬНАЯ позиция. То есть направленная, все правильно
  +3
  - Хоббит
    14 февраля 2012, 17:48
    hermit, Точно, не не заметил :)
    0
- Gugenot
  14 февраля 2012, 13:42
  Хоббит,
  НЕнаправленная = дельтанейтральная;
  
  направленная = дельтаНЕнейтральная…
  
  Я неправ?..
  +1
Bordeaux
14 февраля 2012, 13:17
осталось выяснить, каким умным словом называется стратегия с относительно дельтанейтральной опционной позицией, в которой дельта меняется в сторону предполагаемого движения рынка с помощью создания новой опционно-фьючерсной позиции (в принципе, я догадываюсь, что называется это «мастурбацией»)), но хотелось бы услышать мнение ув.Гугенота
+3
- Gugenot
  14 февраля 2012, 13:46
  Bordeaux,
  Я бы назвал проще, по-русски: «СУХОДРОЧКА»…
  :)))…
  0
trader_notes
14 февраля 2012, 13:27
Ну торгует человек дельту, а что такого то :) Вы торгуя фьючерсы тоже её торгуете, только у вас дельта =1, а у него скажем 0.7
+1
SAVas2005
14 февраля 2012, 13:33
Gugenot.Вопрос не по теме. Вы расчитываете уровни camarilla по закрытию основной или вечерней сессии? Благодарю.
+1
- Gugenot
  14 февраля 2012, 13:38
  SAVas2005,
  ТОЛЬКО по закрытию вечёрки.
  :)
  +1
  - SAVas2005
    14 февраля 2012, 13:40
    Gugenot, Ещё раз спасибо.
    +1
    - Gugenot
      14 февраля 2012, 13:48
      SAVas2005,
      Кстати, поскольку вопрос Вы задали чётко по делу, — плюсанУл Вам в профиль…
      :)
      +1
BudFox
14 февраля 2012, 13:42
Ну какой же это техасский хэндж!? Это же наш обычный русский тильт!
+1
- BudFox
  14 февраля 2012, 13:43
  BudFox, хэдж*
  +1
- Кирилл Лукин
  14 февраля 2012, 13:44
  BudFox, русский авось!
  +1
DeFi Partisan
14 февраля 2012, 14:12
Зачем фьючерсом усиливать? Календарь +1 :)
Лучше раскритикуйте эту позу smart-lab.ru/blog/40067.php
Я не понимаю, как такое может быть.
0
Дмитрий Солодин
14 февраля 2012, 15:10
Спасибо за пояснения — буду знать.

Топик плюсанул — можно даже в словарь — если оформишь почётче…
+2
- Gugenot
  14 февраля 2012, 15:22
  Дмитрий Солодин,
  Пасиб, Дим!
  Не, в словарь, имхо, не стОит…
  Поскольку это — имхо, плохая манера торговли…
  Без обид, канешн…
  :)))…
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Портфель облигаций с ежемесячной выплатой. Январь 2026

С увеличением капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно приносит дополнительную «зарплату» в виде процентных...

Альфа-Инвестиции

18:06

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Разместили выпуск облигаций!

Успешно разместили облигации серии 003P-15 на финансирование текущих расходов. Ключевые параметры размещения: Объем: 20 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Купон: 14,50% годовых,...