УРОВНИ CAMARILLA на 14/02/2012.

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Camarilla

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

25 Комментариев

prosper
14 февраля 2012, 09:40
молодец интересно
0
Виктор С
14 февраля 2012, 09:42
Не поделитесь табличкой? Гугенот так путанно обьяснял про свою точку, что я так и не понял как он ее считает. И в чем смысл (Н3-L3)/2, там у вас всегда цена закрытия.
0
- gars
  14 февраля 2012, 09:50
  Виктор Стгнв,
  
  Ну, может для того Гугенот путано и объяснял))
  G4+=H4+(H4-H3)*20%
  
  (Н3-L3)/2 — просто середина между H3 и L3. И, конечно она равна вчерашнему закрытию. Продублировал для наглядности. иногда удобно туда стоп переносить.
  0
  - gars
    14 февраля 2012, 10:12
    gars,
    
    Случайная ошибка в формуле G4+=H4+(H5-H4)*20%
    0
vetal747
14 февраля 2012, 09:47
Почему вчера система в минус сыграла? Ведь по H4/G4+ покупаешь а по H5 надо было продать
0
- gars
  14 февраля 2012, 09:54
  vetal747,
  
  Какая система в минус? Моя? Так я торгую не Камарилью в чистом виде. Торгую автоматически. Вчера «похулиганил дисциплину», чего давно не делал. Настаивал руками на шортах. Был наказан. Будет урок. Очередной…
  0
  - vetal747
    14 февраля 2012, 09:59
    gars, 12 фев — 138197, 13 фев — 132964. Расскажите какие сделки вчера были в вашей системе
    0
    - gars
      14 февраля 2012, 10:09
      vetal747,
      
      В расчете на шорт вручную повходил по всем бумагам по H3 вниз. Ну и естественно свозило на H4 где автомат перевернулся и отбил часть убытков лонгом.
      0
edv
14 февраля 2012, 09:58
А если цена уходит выше H5 как поступаешь?
0
- gars
  14 февраля 2012, 10:04
  edv,
  
  Если проходит сходу H5 без возврата клоуса ниже то не выхожу из лонга. Система или закрывается в конце дня или трейлинг-стоп или при закрытии ниже H5.
  0
Bubellar
14 февраля 2012, 10:08
А в каком фрейме Вы наблюдаете отскок-пробой?
0
- gars
  14 февраля 2012, 10:09
  Bubellar, минутки
  0
  - Bubellar
    14 февраля 2012, 10:11
    gars, Спасибо!
    0
    - Bubellar
      14 февраля 2012, 10:30
      Bubellar, А что касается стопов, как Вы их выставляете? На след уровень или в комфортном для Вас режиме?
      0
      - gars
        14 февраля 2012, 10:35
        Bubellar,
        
        Стоп на предыдущем уровне. Плюс адаптивный к текущей волотильности трейлинг стоп.
        0
        Bubellar
        14 февраля 2012, 10:37
        gars, По идее сейчас я так понимаю лонг по фртс образовался, по второй системе отбоя, вот стоп получается нужно ставить на L4?
        0
        gars
        14 февраля 2012, 10:41
        Bubellar,
        
        По теории стоп с переворотом на L4, верно. На практике каждый вносит свои поправки в класическую систему. Хорошо это или плохо — покажет вскрытие.
        0
        Bubellar
        14 февраля 2012, 10:47
        gars, еще я так понял, что можно выставлять стоп в безубытое при отрастании на нормальную величину.+как показывает практика при выставлении стопа 300-500 п от уровня захода по L3 не есть правильно, так как часто осущетсвляется поход к уровню стопов, далее стопосбор, далее рост)))
        0
        gars
        14 февраля 2012, 10:59
        Bubellar,
        
        Тут полный простор для экспериментов. Мое тестирование показало, что в безубыток стоп переносить раньше прохождения 3/4 расстояния L3-H3 не стоит.
        Я пользую адаптивный трейлинг стоп. Некоторые пытаются прикрутить ОИ.
        0
Gugenot
14 февраля 2012, 10:19
Топик плюсанул.
Спасибо за упоминание моей скромной персоны.
Искренне Ваш Гугенот.
+1
salik
14 февраля 2012, 10:29
если не трудно дайте ссылку на начало где есть пояснения про точки в таблице где покупка где продажа. или просто напишите кратко красные к примеру продажа а зеленые покупка или наоборот?
заранее спасибо
просто трудно сходу разобраться
0
- gars
  14 февраля 2012, 10:33
  salik,
  
  Про классическую Camarillu можно почитать например здесь dokrumata.blogspot.com/2010/05/camarilla-equation.html
  
  Верно — красные строки-продажа, зеленые-покупка.
  +1
  - salik
    15 февраля 2012, 09:49
    gars, на сегодня не делали обзор?
    0
    - gars
      15 февраля 2012, 09:57
      salik,
      
      Не собирался. Но сделал))
      +1
salik
14 февраля 2012, 10:40
спасибо положу в закладки чтоб больше не спрашивать
0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...