УРОВНИ CAMARILLA на 14/02/2012.

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Camarilla

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

25 Комментариев

prosper
14 февраля 2012, 09:40
молодец интересно
0
Виктор С
14 февраля 2012, 09:42
Не поделитесь табличкой? Гугенот так путанно обьяснял про свою точку, что я так и не понял как он ее считает. И в чем смысл (Н3-L3)/2, там у вас всегда цена закрытия.
0
- gars
  14 февраля 2012, 09:50
  Виктор Стгнв,
  
  Ну, может для того Гугенот путано и объяснял))
  G4+=H4+(H4-H3)*20%
  
  (Н3-L3)/2 — просто середина между H3 и L3. И, конечно она равна вчерашнему закрытию. Продублировал для наглядности. иногда удобно туда стоп переносить.
  0
  - gars
    14 февраля 2012, 10:12
    gars,
    
    Случайная ошибка в формуле G4+=H4+(H5-H4)*20%
    0
vetal747
14 февраля 2012, 09:47
Почему вчера система в минус сыграла? Ведь по H4/G4+ покупаешь а по H5 надо было продать
0
- gars
  14 февраля 2012, 09:54
  vetal747,
  
  Какая система в минус? Моя? Так я торгую не Камарилью в чистом виде. Торгую автоматически. Вчера «похулиганил дисциплину», чего давно не делал. Настаивал руками на шортах. Был наказан. Будет урок. Очередной…
  0
  - vetal747
    14 февраля 2012, 09:59
    gars, 12 фев — 138197, 13 фев — 132964. Расскажите какие сделки вчера были в вашей системе
    0
    - gars
      14 февраля 2012, 10:09
      vetal747,
      
      В расчете на шорт вручную повходил по всем бумагам по H3 вниз. Ну и естественно свозило на H4 где автомат перевернулся и отбил часть убытков лонгом.
      0
edv
14 февраля 2012, 09:58
А если цена уходит выше H5 как поступаешь?
0
- gars
  14 февраля 2012, 10:04
  edv,
  
  Если проходит сходу H5 без возврата клоуса ниже то не выхожу из лонга. Система или закрывается в конце дня или трейлинг-стоп или при закрытии ниже H5.
  0
Bubellar
14 февраля 2012, 10:08
А в каком фрейме Вы наблюдаете отскок-пробой?
0
- gars
  14 февраля 2012, 10:09
  Bubellar, минутки
  0
  - Bubellar
    14 февраля 2012, 10:11
    gars, Спасибо!
    0
    - Bubellar
      14 февраля 2012, 10:30
      Bubellar, А что касается стопов, как Вы их выставляете? На след уровень или в комфортном для Вас режиме?
      0
      - gars
        14 февраля 2012, 10:35
        Bubellar,
        
        Стоп на предыдущем уровне. Плюс адаптивный к текущей волотильности трейлинг стоп.
        0
        Bubellar
        14 февраля 2012, 10:37
        gars, По идее сейчас я так понимаю лонг по фртс образовался, по второй системе отбоя, вот стоп получается нужно ставить на L4?
        0
        gars
        14 февраля 2012, 10:41
        Bubellar,
        
        По теории стоп с переворотом на L4, верно. На практике каждый вносит свои поправки в класическую систему. Хорошо это или плохо — покажет вскрытие.
        0
        Bubellar
        14 февраля 2012, 10:47
        gars, еще я так понял, что можно выставлять стоп в безубытое при отрастании на нормальную величину.+как показывает практика при выставлении стопа 300-500 п от уровня захода по L3 не есть правильно, так как часто осущетсвляется поход к уровню стопов, далее стопосбор, далее рост)))
        0
        gars
        14 февраля 2012, 10:59
        Bubellar,
        
        Тут полный простор для экспериментов. Мое тестирование показало, что в безубыток стоп переносить раньше прохождения 3/4 расстояния L3-H3 не стоит.
        Я пользую адаптивный трейлинг стоп. Некоторые пытаются прикрутить ОИ.
        0
Gugenot
14 февраля 2012, 10:19
Топик плюсанул.
Спасибо за упоминание моей скромной персоны.
Искренне Ваш Гугенот.
+1
salik
14 февраля 2012, 10:29
если не трудно дайте ссылку на начало где есть пояснения про точки в таблице где покупка где продажа. или просто напишите кратко красные к примеру продажа а зеленые покупка или наоборот?
заранее спасибо
просто трудно сходу разобраться
0
- gars
  14 февраля 2012, 10:33
  salik,
  
  Про классическую Camarillu можно почитать например здесь dokrumata.blogspot.com/2010/05/camarilla-equation.html
  
  Верно — красные строки-продажа, зеленые-покупка.
  +1
  - salik
    15 февраля 2012, 09:49
    gars, на сегодня не делали обзор?
    0
    - gars
      15 февраля 2012, 09:57
      salik,
      
      Не собирался. Но сделал))
      +1
salik
14 февраля 2012, 10:40
спасибо положу в закладки чтоб больше не спрашивать
0

Читайте на SMART-LAB:

«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель

Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для этого нашему агентству потребовалось всего 13 месяцев...

МКК "Займер"

27.02.2026

Российский рынок недвижимости: почему торговые центры и офисы теряют популярность, а в лидеры выходят ЦОД и склады

Российский рынок коммерческой недвижимости переживает структурную трансформацию. Традиционные сегменты — торговые центры и офисы класса B — теряют привлекательность для инвесторов,...

Финам Брокер

27.02.2026

🧸 Как российский рынок акций проводит День медведя?

27 февраля — Международный день белого медведя. Мы заглянули в историю с момента появления праздника в 2008 году и вот что обнаружили. «Медведи» брали верх по итогам торговой сессии 27...

ВТБ Мои Инвестиции

27.02.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...